Что такое форвард поинт

Что такое Форвард поинт

Чтобы рассказать, что такое Форвард поинт и для чего он нужен, сперва следует описать отношение срочного рынка к рынку Форекс. Форекс по-другому называют спот-рынком, то есть нерегулируемым. Брокеры Форекс покупают котировки у поставщиков котировок, поставщики котировок получают котировки для валют со срочного рынка, то есть с рынка фьючерсов. Однако на то чтобы передать котировку от поставщика к брокеру требуется время, то есть существует определенная задержка. Этим объясняется отличие в котировках среди брокеров Форекс.

Вместе с тем, не смотря на то, что Форекс является нерегулируемым рынком, цена на нем должна оставаться в определенных рамках. Проще говоря, нужно установить пределы отличий котировок срочного рынка от рынка Форекс. Чикагская биржа определяет размер отклонений в котировках для каждой валюты. Именно это допустимое отклонение и называется Форвард поинт.

Форвард поинт устанавливается отдельно в зависимости от волатильности для каждой валюты. В пределах значения Форвард поинт цена на рынке Форекс может быть выше или ниже цены на фьючерсном рынке. Но превышать значение Форвард поинт или быть ниже его для цены рынка Форекс недопустимо. Форвард поинт не является статичной величиной, он изменяется в течение дня, все из-за той же волатильности.

Где посмотреть форвард поинт? Форвард поинт следует искать на сайте Чикагской биржи CME. Поначалу нужно зарегистрироваться на сайте биржи по данной ссылке. Далее войдите в свой аккаунт и нажмите на кнопку «CME Group E-quivalents» слева вверху. В результате у вас появится табличка, где вы сможете отслеживать Форвард поинт.

Для чего нужен Форвард поинт? В первую очередь для проверки брокера. Хороший брокер соблюдает Форвард поинт и не превышает его границ. Во-вторых расширение Форвард поинт может подсказать, когда следует ждать расширение спреда от брокера. Речь идет о днях, когда публикуются важные макроэкономические показатели. Если вы видите, что сегодня Форвард поинт больше обычного, то это прямое указание на возможный широкий спред.

Источник

Опционные уровни: вот в чём сила, брат

Ранее мы с вами говорили о том насколько полезным и актуальным для трейдера может быть опционный анализ рынка Форекс. Если вы не читали предыдущую статью, то рекомендую для начала ознакомиться с ней: Опционный анализ рынка Форекс. Это поможет вам понять теоретические основы излагаемого далее материала. Сейчас же мы будем говорить о том, как правильно рассчитывать опционные уровни для рынка Форекс.

Напомню, что основой для данных расчетов нам служат отчёты Чикагской биржи (CME). Их можно найти в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Для расчёта нам необходим самый свежий отчёт и таковым будет отчёт за предыдущий рабочий день. Перейдя по вышеуказанной ссылке, вы увидите предложение скачать архивы за различные даты, спускайтесь в самый низ списка, там будет последний отчёт. Сегодня 4 ноября 2017 года, поэтому я открываю отчёт CME за 3 ноября 2017, он представлен на картинке ниже. Скачиваем архив, разархивируем и видим целый список из PDF файлов, нас интересуют не все из них, а только те которые касаются рынка Форекс. В данном случае это будут:

Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD. Для этого нам потребуются отчёты 27(на опционы Call) и 28(на опционы Put). Как мы помним из теоретической части, изложенной в предыдущей статье, опционы PUT выступают в роли поддержки, а опционы CALL – в роли сопротивления. Начнем с расчета опционного уровня сопротивления и откроем файл Section27_British_Pound_Call_Options.pdf.

Нас интересуют следующие колонки (на рисунке они выделены синими рамками):

STRIKE – это цена исполнения опциона;

SETT. PRICE – это премия за риск;

OPEN INTEREST – это открытый интерес.

Для расчета нам необходимо найти в отчете параметры STRIKE и SETT. PRICE, соответствующие максимальному значению OPEN INTEREST. Пробегаем глазами всю колонку OPEN INTEREST и находим его максимальное значение 3038. Этому значению соответствуют параметры STRIKE=1320 и SETT. PRICE=0,00630.

Отчет для опциона CALL

Уровень CALL (опционный уровень сопротивления) рассчитывается по формуле:

LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01=1320х0.001+0.0063х0.01=1.3200

Заметили, что после значения открытого интереса стоит знак «+» и цифра 1007? Это говорит о том, что открытый интерес растёт (а это еще больше подтверждает силу и значимость рассчитываемого нами уровня). Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений.

Далее рассчитаем опционный уровень сопротивления, для этого откроем следующий файл отчета: Section28_British_Pound_Put_Options.pdf. По аналогии с предыдущим пунктом, находим максимальное значение открытого интереса и параметры ему соответствующие.

Отчет для опциона PUT

Уровень PUT (опционный уровень поддержки) рассчитывается по формуле:

LEVEL PUT=STRIKEx0.001 — SETT. PRICEx0.01=1300х0.001+0.0078х0.01=1.2999

Поправка Forward Point

Итак, опционные уровни мы рассчитали, но прежде чем нанести их на ценовой график анализируемой нами пары GBP/USD, следует учесть тот факт, что данные из отчетов CME относятся к фьючерсам на опционы. Для того, чтобы применить их к рынку Форекс следует внести поправку Forward Point (форвард поинт). Данные по этой поправке также находятся на сайте биржи CME по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints. Выбираем последнюю дату, в нашем примере это 3 ноября 2017, и видим примерно следующее:

Поправка Forward Point на сайте CME

Для того, чтобы получить значение поправки необходимо найти среднее арифметическое из двух указанных цифр (на рисунке они обведены красным) и умножить полученное значение на коэффициент 0.0001. В итоге получаем:

Далее полученную поправку добавляем к рассчитанным ранее уровням и получаем окончательно:

Уровень сопротивления = LEVEL CALL + 0.0015=1.3200+0.0015=1.3215

Уровень поддержки = LEVEL PUT + 0.0015=1,2999+0.0015=1.3014

Примечание: если поправка имеет знак «-» то она, соответственно, не добавляется, а вычитается из значения уровня.

Теперь полученные уровни можно нанести на график:

Опционные уровни на графике GBP/USD

Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар

Для пары EUR/USD необходимо умножать премию (SETT. PRICE) на 0.001. Таким образом, уравнения для расчета уровней в этом случае примут вид:

LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.001

LEVEL PUT=STRIKEx0.001 — SETT. PRICEx0.001

Для «перевернутых» валютных пар, таких как: USD/CAD, USD/CHF используются следующие формулы:

LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01)

LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.001 — SETT. PRICEx0.01)

Для валютной пары USD/JPY:

LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.00001 + SETT. PRICEx0.0001)

LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.00001 — SETT. PRICEx0.0001)

Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01.

Стратегия торговли по опционным уровням

Построив данные опционные уровни, вы получили действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, базирующиеся на реальных объёмах позиций крупных игроков рынка. От обычных уровней (строящихся по правилам технического анализа) они отличаются гораздо большей надежностью. Торговля по этим уровням ведется по тем же самым принципам, что и по обычным уровням поддержки/сопротивления.

Устанавливаем отложенные ордера. На уровне поддержки ставим ордер Buy Limit, на уровне сопротивления ставим ордер Sell Limit. Стоп ордера рекомендуется устанавливать подальше от уровней, поскольку всегда возможны ложные пробои. Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой).

Значение ордера Take Profit в данном случае рекомендуется выставлять равным (или чуть больше) значению Stop Loss.

Пример стратегии торговли

Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера. Кстати, таким образом вы можете своевременно заметить, если один из уровней начнет терять свою силу (по падению значения открытого интереса) и вовремя сделать соответствующие выводы.

Источник

Forward Point (Форвард поинт онлайн). Обсуждение и значение на сегодня

Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.

Форвард поинт стоит учитывать при построении маржинальных зон на форекс и работе по опционному анализу на рынке форекс, ввиду того, что цена на соответствующем фьючерсе отличается от спота, но самое главное это различие меняется со временем (к экспирации контракта оно уменьшается). Именно из-за этого изменения на споте мы можем не увидеть касание маржинальной зоны или опционного уровня, в то время как на фьючерсе оно было.

Это хорошо видно, например, на паре USD/CHF как пример. На графике ниже индикатор самостоятельно показывает изменение ФП.

Как видим из примера на валютной паре USDCHF разница в forward piont за 20 дней составила около 6 пунктов. Чем больше срок, тем больше разница, а на рынке не редко встречаются случае, когда эта разница играет существенную роль.

Вычисление форвард поинт​

При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.

Формула для расчета форвард поинт с CME:

*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.

Телеграм бот для форвард поинт​

Если Вы являетесь активным пользователям мессенджера Телеграм, то приглашаем Вас присоединиться к нашей группы трейдеров, где помимо аналитических материалов Вы оперативно можете узнать форвард поинт по основным валютным парам с помощью бота.

После выбора диалоговое окно поменяется и Вам необходимо будет выбрать пару, по которой хотите получить информацию относительно форвард поинт:

После выбора пары, в этом же информационном окне появляется информация о ФП, а также ставки Libor по валютам, формирующим торговый инструмент.

Конечно, Вы можете использовать для вызова бота, не только приведенный Телеграм канал, но также вызывать бот непосредственно обращением к нему: @OvertonFX_Bot

Источник

Forward Point (Форвард поинт онлайн). Обсуждение и значение на сегодня

Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.

Форвард поинт стоит учитывать при построении маржинальных зон на форекс и работе по опционному анализу на рынке форекс, ввиду того, что цена на соответствующем фьючерсе отличается от спота, но самое главное это различие меняется со временем (к экспирации контракта оно уменьшается). Именно из-за этого изменения на споте мы можем не увидеть касание маржинальной зоны или опционного уровня, в то время как на фьючерсе оно было.

Это хорошо видно, например, на паре USD/CHF как пример. На графике ниже индикатор самостоятельно показывает изменение ФП.

Как видим из примера на валютной паре USDCHF разница в forward piont за 20 дней составила около 6 пунктов. Чем больше срок, тем больше разница, а на рынке не редко встречаются случае, когда эта разница играет существенную роль.

Вычисление форвард поинт​

При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.

Формула для расчета форвард поинт с CME:

*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.

Телеграм бот для форвард поинт​

Если Вы являетесь активным пользователям мессенджера Телеграм, то приглашаем Вас присоединиться к нашей группы трейдеров, где помимо аналитических материалов Вы оперативно можете узнать форвард поинт по основным валютным парам с помощью бота.

После выбора диалоговое окно поменяется и Вам необходимо будет выбрать пару, по которой хотите получить информацию относительно форвард поинт:

После выбора пары, в этом же информационном окне появляется информация о ФП, а также ставки Libor по валютам, формирующим торговый инструмент.

Конечно, Вы можете использовать для вызова бота, не только приведенный Телеграм канал, но также вызывать бот непосредственно обращением к нему: @OvertonFX_Bot

Бот абсолютно бесплатный.

Таблица форвард поинт для валют на сегодня​

Overton

Overton

Furkat1962

Overton

Да, тут сам запутался. Вы посмотрите просто по фьючерсу, и по модуле запомните куда что. Потому что одни так укажут. другие по-другому. СМЕ то теперь не публикует данные.

По йене и другим обратным парам они (club6e.com) хотят чтобы считали так, поэтому надо прибавлять:

0,009311 + (-63,7) = 0,009247 (я делаю как показывал выше для обратных пар).

Тоесть работать с котировкой фьючерса. Просто посмотрев на фьючерс Вы и так поймете куда работать. прибавлять или отнимать.

Overton

Overton

erdmann

Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.

При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.

Формула для расчета форвард поинт с CME:

*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.

Источник

Forward Point (Форвард поинт онлайн). Обсуждение и значение на сегодня

Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.

Форвард поинт стоит учитывать при построении маржинальных зон на форекс и работе по опционному анализу на рынке форекс, ввиду того, что цена на соответствующем фьючерсе отличается от спота, но самое главное это различие меняется со временем (к экспирации контракта оно уменьшается). Именно из-за этого изменения на споте мы можем не увидеть касание маржинальной зоны или опционного уровня, в то время как на фьючерсе оно было.

Это хорошо видно, например, на паре USD/CHF как пример. На графике ниже индикатор самостоятельно показывает изменение ФП.

Как видим из примера на валютной паре USDCHF разница в forward piont за 20 дней составила около 6 пунктов. Чем больше срок, тем больше разница, а на рынке не редко встречаются случае, когда эта разница играет существенную роль.

Вычисление форвард поинт​

При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.

Формула для расчета форвард поинт с CME:

*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.

Телеграм бот для форвард поинт​

Если Вы являетесь активным пользователям мессенджера Телеграм, то приглашаем Вас присоединиться к нашей группы трейдеров, где помимо аналитических материалов Вы оперативно можете узнать форвард поинт по основным валютным парам с помощью бота.

После выбора диалоговое окно поменяется и Вам необходимо будет выбрать пару, по которой хотите получить информацию относительно форвард поинт:

После выбора пары, в этом же информационном окне появляется информация о ФП, а также ставки Libor по валютам, формирующим торговый инструмент.

Конечно, Вы можете использовать для вызова бота, не только приведенный Телеграм канал, но также вызывать бот непосредственно обращением к нему: @OvertonFX_Bot

Бот абсолютно бесплатный.

Таблица форвард поинт для валют на сегодня​

Overton

djlzyjq72

Overton

djlzyjq72

Overton

djlzyjq72

РусланЮрков

Overton

Причем только отличие сейчас, когда из-за пандемии проблемы с физическими поставками.

Overton

Overton

Будет выглядеть так, ступеньками:

РусланЮрков

Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.

При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.

Формула для расчета форвард поинт с CME:

*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.

Источник