что такое exposure в банке

15.12.202322.09.2023 admin 0 Comments

EXPOSURE

фр.risque; part des risques; engagement; présence

исп.riesgo; préstamos pendientes; compromisos netos

риск; сумма возможных потерь; степень участия; суммарный объем кредита, выданного одному заемщику

Величина инвестиции, вложения с учетом риска. Перевод термина зависит от контекста. Выше приведены возможные варианты.

Смотреть что такое EXPOSURE в других словарях:

EXPOSURE

[ɪks`pəʊʒə]подвергание какому-либо воздействию; выставление, оставлениеоставление ребенкаэкспозицияощущение высоты, осознание, что под тобой пропастьпо. смотреть

EXPOSURE

exposure: translation noun 1 to sth harmfulADJECTIVE ▪ high, massive ▪ maximum ▪ excessive ▪ increased ▪ low-level ▪ chronic (medical), long, lon. смотреть

EXPOSURE

exposure: translation The vulnerability that is attached with an investment. There are different types of exposures that an investment may have, such a. смотреть

EXPOSURE

сущ.1)а) общ. подвергание какому-л. внешнему воздействию (напр., выставление под дождь, на солнце, подвергание воздействию вредных веществ и т. п.) See. смотреть

EXPOSURE

1) экспонирование2) время экспонирования, выдержка3) экспозиция- bump exposure- character exposure- coating exposure- comparative exposure- contact exp. смотреть

EXPOSURE

<ıkʹspəʋʒə>n 1. 1) подвергание внешнему воздействию; выставление (под дождь, на солнце и т. п.)

EXPOSURE

exposure: translationSynonyms and related words:ASA exposure index, DIN number, PR, acquaintance, airing, apocalypse, apparition, appearance, appearing. смотреть

EXPOSURE

exposure [ɪkˊspəυʒə] n 1) подверга́ние (риску, опасности и т.п.) 2) выставле́ние (на солнце, под дождь и т.п.) 3) разоблаче́ние 4) фото экспози́ция 5). смотреть

EXPOSURE

обнажение, выход (пласта, залежи) на поверхность— artificial exposure — natural exposure * * * 1. внешнее воздействие 2. незащищённость; подверженност. смотреть

EXPOSURE

exposure [ıkʹspəʋʒə] n 1. 1) подвергание внешнему воздействию; выставление (под дождь, на солнце и т. п.)

EXPOSURE

• Candidate’s need, often • Cause of frostbite or sunburn • Cause of frostbite or suntan • Concealment’s opposite • Divulging of a secret • Film frame. смотреть

EXPOSURE

1) количество освещения2) <phot.> кадр пленки3) <engin.> облучение4) освещение5) подвергание6) экспозиция7) выдержка8) выявление9) облученн. смотреть

EXPOSURE

1) представление (защищаемой информации) в открытом виде 2) раскрытие зашифрованной информации 3) незащищенность (информации), подверженность (инфор. смотреть

EXPOSURE

n1) дія, вплив (зовнішніх чинників)2) незахищеність від впливу (довкілля)3) демонстрація (напр. авіаційної техніки)4) місцеположення (повітряного судна. смотреть

EXPOSURE

n 1) виставляння (під дощ, на сонце тощо); піддавання (небезпеці, впливу); to die of

умерти (від холоду тощо); замерзнути; загинути в пустелі (в горах тощо); avoid

to cold остерігайтеся переохолодження; radiation

радіоактивне опромінювання; 2) незахищеність (від небезпеки); 3) викриття; розголошення; 4) місцеположення, місце розташування; to have a southern

виходити на південь; 5) геол. оголення, вихід шарів на поверхню; 6) фот. експозиція, видержка, витримка;

meter експонометр; 7) залишення напризволяще (дитини); 8) виставка, експонування (товарів); 9) метеорологічне зведення. смотреть

EXPOSURE

незахищеність; піддавання (ризику, небезпеці тощо); викриття; розкриття (злочину); провалення (агента тощо); заголення exposure of unlawful actions ac. смотреть

EXPOSURE

1. выход на поверхность, обнажение (пород) 2. экспозиция artificial exposure искусственное обнажение natural exposure естественное обнажение rock expos. смотреть

EXPOSURE

exposure: übersetzungexposure 1. Aufdeckung f, Enthüllung f; 2. Ausgesetztsein n

EXPOSURE

1. демонстрация (напр. авиационной техники) 2. местоположение (воздушного судна) 3. метеосводка 4. воздействие (внешних факторов) ; облучение

EXPOSURE

незахищеність; піддавання (ризику, небезпеці тощо); викриття; розкриття (злочину); провалення (агента тощо); заголення exposure of unlawful actions activity — = exposure of unlawful actions exposure to individual customer — зобов’язання перед окремим клієнтом exposure controlexposure of a crimeexposure of a personexposure of a plotexposure of unlawful actionsexposure to damageexposure to drinking parentsexposure to violence. смотреть

EXPOSURE

загальна сума заборгованості; позов; сума зобов’язань; ліміт (щодо країни, галузевий і т. ін.); ступінь позову; участь (у гарантіях, інвестиціях, креди. смотреть

EXPOSURE

1) экспозиция 2) подвергание воздействию; облучение •- acceptable exposure- acute exposure- antigen exposure- environmental exposure- long-term exposur. смотреть

EXPOSURE

виходити на південь. смотреть

EXPOSURE

exposure= irradiation (см.).(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995. смотреть

EXPOSURE

n1) разоблачение 2) подверженность внешнему воздействию •- exposure of a plot- exposure of propaganda- exposure to fallout- maximum permissible doze of. смотреть

EXPOSURE

exposure.См. облучение.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.). смотреть

EXPOSURE

воздействие (внешних факторов), время экспонирования, выдерживать, фото выдержка, экспозиционная доза, засветка, облучение, экспозиция, экспонирование. смотреть

EXPOSURE

1) дефект ( напр., программы, обнаруженный при структурном контроле ) 2) незащищенность( данных ); подверженность ( данных ) (постороннему) воздействию 3) (внешнее) воздействие 4) показ ( напр. баннера на сайте ). смотреть

EXPOSURE

1) дефект (напр., программы, обнаруженный при структурном контроле ) 2) незащищённость(данных ); подверженность (данных ) (постороннему) воздействию 3) (внешнее) воздействие 4) показ (напр. баннера на сайте ). смотреть

EXPOSURE

1облученность2экспозиция3метеосводка; подвергание воздействию

EXPOSURE

выставление (на солнце, под дождь и т. п.) подвергание (риску, опасности и т. п.) оставление (ребенка) на произвол судьбы разоблачение выставка (гл. обр. товаров) местоположение, вид;. смотреть

EXPOSURE

піддавання (якомусь впливові)виявлений дефект схильність (даних) реагувати на сторонній вплив підлягання незахищеність (даних) експозиція викриття зовнішній вплив. смотреть

EXPOSURE

n. подвергание, выставление; оставление на произвол судьбы; разоблачение, обличение; местоположение; выдержка [фото], вид, экспозиция; выставка; обнажение пластов. смотреть

EXPOSURE

мед.сущ. воздействие; обнажение; экспозиция * * * контакт с источником заражения, обнажение, экспозиция Англо-русский медицинский словарь.2012.

EXPOSURE

экспозиция— slope exposure — watershed exposure

EXPOSURE

• доза облучения • подвергаться воздействию * * *выставка

EXPOSURE

exposureсм.country exposure;currency translation exposure;large exposure bank;mark to market exposure

EXPOSURE

облучение* * *экспозиция; воздействие

EXPOSURE

Экспонирование; Время экспонирования, выдержка; Экспозиция. Краткий толковый словарь по полиграфии.2010.

EXPOSURE

1) дефект 2) незащищенность (данных, подверженность их внешнему воздействию) 3) (внешнее) воздействие

EXPOSURE

см. exposal * * *разоблачение

EXPOSURE

(n) воздействие; потери при невыполнении обязательств заемщиком; риск потенциальных убытков

EXPOSURE

экспозиция – пребывание под влиянием чего-либо

Источник

exposure

Смотреть что такое «exposure» в других словарях:

Exposure — can refer toIn biology: * A condition of very poor health or death resulting from lack of protection over prolonged periods under weather, extreme temperatures or dangerous substances ( see also: hypothermia, hyperthermia, radioactive… … Wikipedia

exposure — ex·po·sure n 1: the fact or condition of being exposed; also: the possibility of loss caused by an outside source used in insurance 2: the act or an instance of exposing 3: something that exposes someone or something; esp: something (as a… … Law dictionary

exposure — c.1600, public exhibition, from EXPOSE (Cf. expose) (v.) + URE (Cf. ure). Sense of situation with regard to sun or weather is from 1660s. Photographic sense is from 1839. Indecent exposure attested by 1825 … Etymology dictionary

exposure — [ek spō′zhər, ikspō′zhər] n. [ EXPOS(E) + URE] 1. an exposing or being exposed; specif., a being exposed to harsh weather conditions without protection 2. a location, as of a house, in relation to the sun, winds, etc. [an eastern exposure] 3.… … English World dictionary

exposure — irradiation (см.). (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) … Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

exposure — exposure. См. облучение. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) … Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

exposure — exposé, *exposition Antonyms: cover: covering Contrasted words: *shelter, refuge, asylum, retreat … New Dictionary of Synonyms

exposure — [n] uncovering; putting in view or danger acknowledgment, airing, baring, betrayal, confession, defenselessness, denudation, denunciation, disclosure, display, divulgence, divulging, exhibition, exposé, giveaway, hazard, introduction, jeopardy,… … New thesaurus

exposure — ► NOUN 1) the state of being exposed to something harmful. 2) a physical condition resulting from being exposed to severe weather conditions. 3) the action of exposing a photographic film. 4) the quantity of light reaching a photographic film, as … English terms dictionary

exposure — The vulnerability that is attached with an investment. There are different types of exposures that an investment may have, such as, currency exposure or economic exposure. For example, currency exposure is the proportion of your share portfolio… … Financial and business terms

Источник

exposure

exposure to hazards — незащищенность от опасности

A politician seeks a lot of exposure. — Политик стремится как можно чаще появляться на публике.

The exposure of his anger was shocking. — Его озлобленность шокировала.

Even after his prison term for rape and his subsequent exposure as an ordinary fighter, Tyson still fascinates the public. — Даже после тюремного срока, полученного за изнасилование, и последующей дискредитации в качестве обычного боксера, Тайсон продолжает вызывать восхищение у публики.

I was lucky enough when I was quite young to have an exposure to computers. — Мне повезло: еще совсем молодым я познакомился с компьютерами.

Полезное

Смотреть что такое «exposure» в других словарях:

exposure — exposé, *exposition Antonyms: cover: covering Contrasted words: *shelter, refuge, asylum, retreat … New Dictionary of Synonyms

Источник

EXPOSURE

exposure to hazards — незащищенность от опасности

A politician seeks a lot of exposure. — Политик стремится как можно чаще появляться на публике.

The exposure of his anger was shocking. — Его озлобленность шокировала.

I was lucky enough when I was quite young to have an exposure to computers. — Мне повезло: еще совсем молодым я познакомился с компьютерами.

Смотреть что такое EXPOSURE в других словарях:

EXPOSURE

exposure: translation noun 1 to sth harmfulADJECTIVE ▪ high, massive ▪ maximum ▪ excessive ▪ increased ▪ low-level ▪ chronic (medical), long, lon. смотреть

EXPOSURE

exposure: translation The vulnerability that is attached with an investment. There are different types of exposures that an investment may have, such a. смотреть

EXPOSURE

<ıkʹspəʋʒə>n 1. 1) подвергание внешнему воздействию; выставление (под дождь, на солнце и т. п.)

EXPOSURE

exposure: translationSynonyms and related words:ASA exposure index, DIN number, PR, acquaintance, airing, apocalypse, apparition, appearance, appearing. смотреть

EXPOSURE

exposure [ıkʹspəʋʒə] n 1. 1) подвергание внешнему воздействию; выставление (под дождь, на солнце и т. п.)

EXPOSURE

• Candidate’s need, often • Cause of frostbite or sunburn • Cause of frostbite or suntan • Concealment’s opposite • Divulging of a secret • Film frame. смотреть

EXPOSURE

n 1) виставляння (під дощ, на сонце тощо); піддавання (небезпеці, впливу); to die of

умерти (від холоду тощо); замерзнути; загинути в пустелі (в горах тощо); avoid

to cold остерігайтеся переохолодження; radiation

виходити на південь; 5) геол. оголення, вихід шарів на поверхню; 6) фот. експозиція, видержка, витримка;

EXPOSURE

exposure: übersetzungexposure 1. Aufdeckung f, Enthüllung f; 2. Ausgesetztsein n

EXPOSURE

фр.risque; part des risques; engagement; présenceисп.riesgo; préstamos pendientes; compromisos netosриск; сумма возможных потерь; степень участия; сумм. смотреть

EXPOSURE

виходити на південь. смотреть

EXPOSURE

1облученность2экспозиция3метеосводка; подвергание воздействию

EXPOSURE

экспозиция— slope exposure — watershed exposure

EXPOSURE

• доза облучения • подвергаться воздействию * * *выставка

EXPOSURE

exposureсм.country exposure;currency translation exposure;large exposure bank;mark to market exposure

EXPOSURE

облучение* * *экспозиция; воздействие

EXPOSURE

Экспонирование; Время экспонирования, выдержка; Экспозиция. Краткий толковый словарь по полиграфии.2010.

EXPOSURE

1) дефект 2) незащищенность (данных, подверженность их внешнему воздействию) 3) (внешнее) воздействие

EXPOSURE

см. exposal * * *разоблачение

EXPOSURE

(n) воздействие; потери при невыполнении обязательств заемщиком; риск потенциальных убытков

EXPOSURE

экспозиция – пребывание под влиянием чего-либо

Источник

ML и DS оттенки кредитного риск-менеджмента

Мы команда Advanced Analytics GlowByte и запускаем цикл статей о моделировании в задачах управления кредитным риском. Цель цикла — кратко рассказать о сфере, расширить словарь профессиональных терминов и дать ссылки на полезные статьи и книги. В вводной статье мы покажем особенности применения ML и DS в сфере кредитного риска, без глубокого погружения в предметную область.

Далее раскроем вопросы методологии моделирования, работы с компонентами кредитного риска, а также подходов к калибровке и валидации, которые учитывают специфику работы моделей в банке.

Основа публикаций — наш проектный опыт по разработке и внедрению аналитических моделей в банковской сфере.

Чем рискуем?

Простым языком, кредитный риск — риск нарушения клиентами условий выплаты денежных средств по кредитным договорам.

Сфокусируемся на трех задачах, которые возникают в рамках кредитного риск-менеджмента.

Всем труба (pipeline) или схема кредитного процесса

Схематично кредитный процесс выглядит так:

Часть этого процесса от подачи заявления до выдачи именуется кредитным конвейером. В этой схеме есть упрощения. Например, мы рассматриваем процесс в рамках одного кредитного продукта, т.е. остаются за скобками вопросы маркетинга (Marketing Optimization, каннибализации продуктов, оттока клиентов и др). Из pipeline исключены процессы прескоринга, экспертной корректировки рейтинга и применения стоп-факторов андеррайтерами. Под стоп-факторами подразумеваются ограничения, природа которых, в первую очередь, в структуре продукта, который банк предлагает клиенту. Пример — вхождение клиента в список банкротов или наличие просрочки по кредитам в других банках.

Рейтинговое моделирование

Задача рейтингового моделирования (РМ) — это построение модели рейтингования клиентов для последующего ранжирования. Рейтингование производится по отношению к разным негативным событиям — ухудшение кредитоспособности, банкротство и т.д.

В зависимости от контекста, можно по-разному классифицировать эту задачу:

По этапу жизненного цикла клиента:

Из смежных задач стоит упомянуть задачу кредитного офферинга (см. далее) и задачу подбора порога отсечки по скоринговому баллу — определение порога одобрения. Последняя задача не освещается в этой статье, но содержит пространство для cutting-edge ML подходов. Например, есть попытки использования RL [7].

Еще кратко следует упомянуть актуальные тенденции по увеличению качества разрабатываемых моделей рейтингового моделирования:

Кредитный офферинг или как сделать предложение от которого нельзя отказаться

Результат рейтинговой модели (абсолютное значение оценки вероятности дефолта — PD) может быть использован для решения задачи кредитного офферинга. Под кредитным офферингом подразумеваем, в первую очередь, задачу установки первоначального лимита клиенту.

Безусловно, одного значения PD — прогноза вероятности дефолта — для определения оптимального лимита недостаточно. Нужно понимать допустимую область значений лимита, которые разумно предлагать клиентам. Это необходимо, чтобы сумма хотя бы косвенно отражала потребности клиента и его возможности по обслуживанию долга.

Ориентиром в этом случае может быть, например, оборот собственных средств клиента по некредитным продуктам.

Что еще нужно знать? Для лучшего понимания задачи нужно иметь представление о структуре стоимости кредита. Она схематично представлена на следующей диаграмме (подсмотрено в [11]):

«Ресурс» — стоимость денег, за счет которых осуществляется кредитование (например, ставка по депозитам, которая привлекает деньги вкладчиков и обеспечивает требуемую денежную массу). «Маржа» — ожидаемая прибыль от выдачи кредита. «Риск» — отчисление на случай невозврата кредита. «Расходы» — расходы на привлечение и обслуживание.

В этой структуре рейтинговое моделирование может быть использовано для определения размера и структуры блока «Риск». «Ресурс», в значительной степени, определяется ключевой ставкой ЦБ. «Расходы» и «маржа» — продуктовые составляющие, часто указываются в паспорте продукта.

Другими словами, «Риск» является всего лишь одной из компонент, которая влияет на итоговую доходность по сделке.

А как быть с другими? Похоже, возникает оптимизационная задача. Попробуем ее формализовать. Стоит подчеркнуть, что вариантов может быть множество, и опираться, в первую очередь, стоит на бизнес-задачу и контекст процесса разработки.

Начнем с простого варианта и далее покажем потенциальные точки развития решения. Проще всего оптимизировать доходность сделки.

Пусть происходит выдача кредитного договора на сумму L (лимит). У этого договора есть прогнозная вероятность дефолта PD. В первом приближении считаем, что клиент на момент дефолта имеет задолженность равную L.

Тогда оптимизационная задача будет выглядеть следующим образом:

Видим, что PD фиксирован и зависимость от L линейная. Казалось бы, оптимизировать нечего.

Однако в реальной жизни PD зависит от L по следующим соображениям: чем больше лимит, тем сложнее обслуживать долг и, соответственно, тем выше вероятность дефолта. В этом случае наша задача, действительно, превращается в оптимизационную. Однако и тут есть нюанс. В выборке бывают клиенты с разными доходами, поэтому абсолютных значений будет недостаточно. Лучше всего строить зависимости не от лимита, а от уровня закредитованности, т.е. параметра :

Зависимость может быть восстановлена на исторических данных или данных пилота.

Также на оптимизационную задачу могут влиять продуктовые стопы. Например, в паспорте продукта могут быть указаны допустимые границы уровня риска (вероятности дефолта). Тогда оптимизация производится только до указанной границы.

В целом, и особенно для других индустрий (телеком, например) оценка дохода и дебиторской задолженности (по-другому, EAD — Exposure at default — величина кредита на дату дефолта) в виде лимита являются слишком консервативными. Кроме того, стоит учесть, что часть средств может быть возвращена (та доля EAD, которая не будет возвращена, обозначается LGD – Loss Given Default). Тогда

Обычно для выручки и EAD разрабатываются отдельные модели. LGD чаще всего заменяется консервативным значением, которое зависит от отрасли (банки, телеком и т.д.) и типа продукта (может оценивается как средний LGD по продукту). Для ориентира можно посоветовать использовать любимое число в диапазоне 0.9-1.

До сих пор мы считали, что только PD зависит от . Но такой зависимостью могут обладать и другие компоненты:

Далее, если мы хотим учитывать другие продукты в офферинге (например, для выбора оптимального предложения клиенту), то дополнительно следует учитывать вероятность отклика клиента на продукт и вероятность оттока, если клиент уже обслуживается:

«Отклик» — вероятность взятия продукта, «Отток» — вероятность оттока клиента. В этом случае можно сравнивать доходности между разными продуктами и решать задачи Marketing Optimization.

Все что здесь перечислено — лишь канва для решения задачи. Пока мы не учитывали расходы на каждый продукт, стоимость привлечения ресурсов, стоимость кампании, вероятность мошенничества и т.д.

В общем случае их надо также включать в оптимизатор. Все зависит от контекста и приемлемого уровня приближения для решения бизнес-задачи.

Что еще погуглить? Ключевые слова risk-based limit, credit-limit management profit-based approach.

Итак, деньги предложены и выданы клиентам. Но часть из них начинает уходить в просрочку. Как управлять ситуацией? ~~Берем паяльник.~~ Собираем подушку безопасности в виде резерва денег. Как это сделать, расскажем прямо сейчас.

Резервы и роль DS для их расчета

Определение величины риска является ключевым в деятельности банка: в зависимости от аппетита к риску банк определяет с какими клиентами готов работать. Но в любом случае для минимизации возможных потерь формируется денежный резерв в виде наличности или ликвидных ценных бумаг. В худшем случае банк теряет весь портфель, однако это маловероятно, поэтому иметь полный резерв не слишком эффективно. Нужен некоторый баланс.

Для этого надо точно определить объем денег, который следует зарезервировать. Так появляется задача обеспечения достаточности капитала (required capital) под ожидаемые потери. (Expected Loss — EL). Требования достаточности капитала определяются и отслеживаются регулятором (Центральный банк).

Интуицией для регулятора служит международный опыт, отраженный в разных нормативных документах. Международный опыт спроецирован на отечественную реальность в ряд положений и указаний. Но об этом чуть позже.

Взглянем на эволюцию подхода, чтобы подчеркнуть как именно возрастала роль DS и ML в контексте данной задачи.

В 1974 году при банке международных расчетов в Базеле был сформирован Базельский комитет по банковскому надзору, который и по сей день занимается внедрением единых стандартов в сфере банковского регулирования.

Первым принятым соглашением было Базельское соглашение о капитале Basel I в 1988 году. В Basel I основное внимание уделялось кредитному риску и было установлено, что размер капитала должен превышать 8% активов банка, взвешенных с учетом риска (Активы, взвешенные с учетом риска – Risk-weighted Assets (RWA)).

Тип кредитного продукта	Вес, %
Кредит наличными	0
Ипотека	50
Кредиты ЮЛ	100

Например, рассмотрим Ипотеку за 100кР (да-да, пример в вакууме):

Т.е. банку под данный договор необходимо зарезервировать не менее 4кР.

Подход очень прост и в этом его большое преимущество. Но и недостаток тоже: ~~не применить XGBoost~~ не учитываются, например, поведение клиента и общая экономическая ситуация.

Для устранения недостатков соглашения Basel I было введено соглашение Basel II. Во-первых, Basel II учел другие типы рисков (операционные и рыночные) для резервирования, а во вторых, что более важно для нас, декомпозировал расчет на компоненты. В этот момент и появляется простор для Xgboost ML и DS.

Basel III было введено как прямой результат глобального экономического кризиса. Добавились риски и усложнились расчеты. Для рассуждений нам хватит первых двух соглашений. Чуть подробнее для первого ознакомления можно погрузиться в первые страницы [6].

Так как же посчитать? В России, аналогично базельской системе, есть несколько подходов к оценке RWA:

1. Стандартный подход– наиболее простой. Основа — положение ЦБ 590-П.
Далее цитата (подслушано в [12]):

«Концепция оценки кредитного риска, описанная в Положении 590-п, не предполагает непосредственного расчета параметров кредитного риска. Размер формируемого резерва определяется на основании профессионального суждения в соответствии с критериями, заданными регулятором по отдельным ссудам или на основании методики оценки кредитного риска по портфелям однородных ссуд, при этом ссуда (портфель однородных ссуд) относится к одной из пяти категорий качества. Для каждой категории банком России определены диапазоны обесценения в процентах от балансовой стоимости финансового инструмента.»

Иными словами, все ссуды экспертно классифицируются на 5 категорий качества, и в зависимости от категории определяется объем резервирования. Кроме того, определяются так называемые индивидуальные признаки обесценения (например, ухудшение финансового положения), на основе которых кредитный договор может быть выведен из ПОС (портфель однородных ссуд) с дальнейшей оценкой резервов на индивидуальной основе.

2. Подходы на основе Внутренних Рейтингов(ПВР, регламентируется положением ЦБ 483-П) уже подразумевают наличие компонент PD, LGD и EAD.
На иллюстрации ниже отражены зоны ответственности банка и регулятора при разных подходах:

Как видно из таблицы выше, в случае использования базового или продвинутого ПВР, задача по оценке отдельных компонент проводится банками самостоятельно, в связи с чем возникает необходимость построения предиктивных моделей на основе исторических данных. А с учетом того, что для отдельных кредитных продуктов зачастую используются различные сегменты клиентов и, соответственно, необходимо строить отдельные модели, появляется простор для работы data scientist’ов.

При имеющихся рассчитанных значениях указанных компонент можно определить ожидаемые потери (Expected Loss – EL) и неожиданные потери (Unexpected Loss – UL).

Потери в рублях представляют собой произведение трех компонент:

еще встретится нам неоднократно в цикле статей — это рефрен задачи резервирования в кредитном риске.

После такого рода декомпозиции EL (ECL), возникает возможность смоделировать (DS и ML, привет!) ) каждую из упомянутых величин PD (модель бинарной классификации), LGD (модель регрессии), EAD (модель регрессии), где, в рамках указанных регулятором требований на разных этапах моделирования (разработка, калибровка и валидация) появляется возможность для использования статистических методов и алгоритмов машинного обучения.

Сумма EL и UL формирует величину стоимости под риском (Value at Risk – VaR) – меру, которую с заданной вероятностью (по базельским соглашениям 99%) не превысят потери в течение определенного периода времени.

Подробнее об особенностях моделирования компонент PD, LGD, EAD расскажем в следующей статье цикла, а пока рассмотрим еще один способ оценки суммы для формирования резервов.

3. Методология МСФО9. Кратко.
Методология МСФО9 для определения резервов использует:

В подходе МСФО9 ещё больше простора для DS и ML-экспериментов.

Что еще почитать?

Рейтинговое моделирование	Кредитный офферинг	Расчет уровня ожидаемых потерь
Задачи, решаемые с помощью DS/ML	– Определение алгоритма рейтингования; – Определение порога одобрения; – Калибровка.	– Разработка оптимизатора; – Разработка моделей, используемых для подбора кредитного предложения.	компонент PD, LGD, EAD; – Калибровка.

Выводы

Основной вывод после написания вводной статьи для нас (abv_gbc, alisaalisa, artysav, eienkotowaru) таков: крайне сложно коротко рассказать даже о трех задачах, возникающих в расчете кредитного риска. Почему?

Для этих задач разработана детальная методология, что дает хорошую пищу для ML и DS размышлений. Эти размышления развивают подходы для ответа на все более сложные вызовы рынка. Инструменты, основанные на таких подходах, из комплементарных постепенно становятся основными при принятии решения. Все это вместе позволяет переносить лучшие практики и интуиции риск-моделирования в другие индустрии (телеком, страхование, промышленность). Какие именно? Расскажем в следующих статьях цикла.

Источник