Как торговать по объемам на форекс
Торговля по объемам на Форекс – эффективная методика получения прибыли
Что такое объем торговли
В случае если есть покупатель и продавец, то сделка между ними называется транзакцией. 1 сделка купли/продажи называется одной транзакцией. Аналитики рынка постоянно следят за объемами транзакций для того чтобы сделать правильный прогноз.
Торговля по объемам на Форекс видео:
Объем торговли на рынке Форекс
На рынке Форекс не существует централизованного обмена. Многие индикаторы объема выдают данные на счет транзакций только одного брокера, а вот общее количество сделок на рынке Форекс они не отображают. Наиболее точные данные можно получить при использовании индикаторов у наиболее популярных брокеров, у которых совершается больше всего сделок.
Объем торговли акциями
Стоит отметить, что объем на фондовых рынках выражается несколько иначе. Объем определяется конкретным количеством акций, которыми произошел обмен. Так, например, если продавец продал 10 акций, то объем будет равняться 10. Если же через некоторое время на покупатель 10 акций продаст их, то общий объем будет равняться 20.
Объем определяется в зависимости от типа акции и рынка, на котором она котируется. Акции с низким объемом продаж являются неликвидными, а с высоким – ликвидными. Резкое увеличение объема может послужить сигналом для принятия решения. В случае если объем начинает резко увеличиваться на определенные акции, трейдеры начинают действовать, следуя за большинством. Если же ни быки ни медведи не могут повлиять на курс цены, тогда от сделки лучше всего отказаться, чтобы избежать убытков.
Если же трейдер замечает резкое увеличение объема торговли, при этом на графике наблюдается резкий скачок цены, то это является явным сигналом того, что пора открывать ордера в направлении тренда. Резкое увеличение объема при стабильном движении тренда говорит об его устойчивости, что является прекрасным условием для входа в рынок.
Торговля на Форекс с помощью объемов
Объемы широко применяют для анализа текущего положения на рынке, они используются для создания разнообразных индикаторов и линий сбалансированного объема.
В зависимости от степени важности объемы можно разделить на следующие типы:
Чаще всего объемы отображаются в виде гистограммы в специальном окне, размещенном под ценовым уровнем. С их помощью можно выявить рост или снижение активности на валютном рынке. Также существует такое понятие как накопление объемов, под которым подразумевается определенный временной интервал, в течение которого все ордера заключаются в определенном диапазоне цены.
Практика показывает, что при росте ценового уровня объем также растет, а при их снижении уменьшается. Если ситуация на рынке противоречит описанному выше утверждению, то в скором времени произойдет смена тренда.
Торговля по объемам является уникальной торговой методикой, основанной на объемах ордеров. Эта методика может использоваться как на валютном, так и на фондовом рынке.
Для того, чтобы грамотно вести торговлю по объемам, необходимо научиться использовать тиковую историю, которая включает в себя информацию о максимальных и минимальных значениях цены, а также ценах создания и закрытия ордеров.
Каждый тик содержит информацию об одном ордере, его цене и объеме. При помощи тиков можно получить данные о суммарных объемах сделок, которые были созданы в течение одного времени по одной цене.
Также необходимо обращать внимание на уровни сопротивления/поддержки. Более важными являются уровни, обладающие большими объемами. Наиболее уязвимыми принято считать зоны, в которых уровни поддержки/сопротивления обладают минимальным объемом, так как в этих местах ценовому уровню намного легче преодолеть их.
Еще одной важной составляющей в торговле по объемам на Форекс является дельта, которая представляет собой разницу между продажами и покупками. Если дельта положительная, то на рынке больше быков, если отрицательная – медведей. Дельта может быть рассчитана как для одной свечи, так и для целого интервала.
Дельта определяется по следующей формуле:
Дельта = АСК – БИД
Где АСК – это объем всех сделок, которые прошли по цене Ask(для покупателей).
БИД – это объем всех сделок, которые совершились по цене Bid(для продавцов).
В настоящее время очень мало информации о дельте. Более подробно об этом мы поговорим в другой раз, для этого я напишу отдельную статью.
Тренды, в свою очередь, подразделяются на следующие виды:
Такие тренды можно с легкостью различать при помощи дельты. Данная информация позволит вам определить текущую обстановку на рынке и принять верное решение.
Чем отличается рыночный объем от тикового
Для того чтобы торговать по объемам, необходимо для начала научиться различать реальный объем от тикового. Для наглядности предлагаю вам рассмотреть пример. Допустим на рынке в данный момент торгуют 10 трейдеров. Все трейдеры используют самые эффективные стратегии для получения максимально возможной прибыли. Предположим у 9 трейдеров на реальном счету по 100 долларов и только у 1 – 900 долларов. Самый состоятельный трейдер принимает решение открыть сделку на все свои сбережения, остальные 9 участников рынка продают ему по 100 долларов. В результате этого в окне индикатора рыночного объема появится число 10, которое будет означать общее количество совершенных сделок, то есть 9 на продажу и 1 на покупку.
В случае если наш богач решит закрыть свой ордер, то индикатор отобразит продажу размером в 900 долларов. В этот момент на рынке появляются 3 трейдера, из которых 1 покупает 300, другой – 400 и третий — 200 долларов. В результате в окне индикатора отображается число 4, то есть 1 сделка на продажу и 3 на покупку. Как вы могли заметить, рыночный объем отображает только количество транзакций. Уловили суть? Это был только пример для более наглядного понимания.
В торговом терминале ситуация обстоит несколько иначе, в случае если бы наш богач продал свои 900 долларов, то мы бы увидели в окне индикатора не ту цифру 10, а 900, но в котируемой валюте по текущему курсу.
Трейдер с 900 долларами теперь является главным на рынке, он решает когда и по какой цене ему продавать. Для того чтобы следовать за трейдером, необходимо знать, какой валютой торгуют и какова ее стоимость. Общее количество сделок здесь не играет никакой роли.
Одна крупная сделка в миллион долларов окажет гораздо более существенное влияние на движение цены, чем 10 ордеров по 100 долларов. Крупные сделки являются основными двигателями рынка, именно они и управляют ценой. Понятно?
В нашем примере управление рынком осуществляется одним трейдером – тем, у которого 900 долларов. Именно он и будет продавать по выгодным для него ценам. С помощью индикатора объема вы сможете обнаружить момент совершения им действий и воспользоваться этим в своих целях.
Итак, как определить объемы на Форекс? Для того чтобы правильно определить объем, необходимо использовать фьючерсные рынки. Котировки на валютном рынке будут такими же, как и на фьючерсном, а объем будет выражаться в долларах. Многие спекулянты зачастую торгуют на объемах на рынке фьючерсов, там хорошо отображаются объемы.
Торговля с помощью объемов не вызывает особых сложностей. Главное – уловить суть всего сказанного сегодня. Надеюсь, теперь вам стало понятным, как применять объемы в торговле. В следующих уроках мы будем более детально углубляться в изучение торговли по объемам.
Торговля по объемам на Forex
Говорят, трейдеры классно зарабатывают на объемах. Как думаете, правда?
Пока мы готовили тему, нам попалось с полдесятка утверждений:
Масса информации. Мы же нашли для вас абсолютный ответ. Чтобы разобраться, читайте дальше:
Что такое объем
Объем — сумма всех позиций за определенное время. В лотах.
Объем почему-то называют объемами. Просто трейдеры так привыкли. Что же, не будем нарушать трейдерские каноны:
Объемы на финансовом рынке
Для начала уточним: объемы на рынке FX отличаются от объемов на других рынках.
На фондовом рынке объем — сумма лотов. На фьючерсах — тоже. Посчитать их легко: акции и фьючерсы торгуют в одном месте: на бирже.
Объемы валют не так просто посчитать: их торгуют на сотнях ECN-каналов, в «темных пулах» и банках. У валют нет одного места, где бы можно было посчитать объем. Возникает вопрос:
А что за объем на валютных графиках?
Тиковые. Один тик — самое мелкое изменение цены. Тики хорошо видно на тиковых графиках, ниже минутных.
Тиковый объем показывает волатильность, а не сумму лотов. Другими словами, тиковый объем — это как часто менялась цена. За день, час или минуту.
Выходит, объемы на FX рынке — обман?
Мы задали тот же вопрос. И нашли ответ на валютных фьючерсах:
Откройте TradingView и введите «Euro futures» или скопируйте «6E1!» и вставьте в поиск. Откроется график фьючерсов евродоллара.
Далее на верхней панели возле плюсика нажмите «Fx»: откроется список индикаторов. Введите «Volume» и выберите его из списка:
На графике появятся объемы. Сравните их с объемами на евродолларе, EUR/USD. Те же столбцы, только масштаб другой.
И что это значит?
На фьючерсах перед нами реальный объем, на валютах — тиковый. Поскольку они выглядят одинаково, выходит, тиковыми объемами можно пользоваться как реальными.
Только 3 брокера дают объемы для TradingView :
Выбирайте их, когда ищете валюту в списке активов.
Как торговать объемы на рынке?
Напомним: тиковые объемы показывают волатильность: скорость, с которой меняется цена. Цена волатильна, когда идет резкий спад и подъем, и не волатильна в боковике:
На дне и вершине тренда всегда идет борьба: цену бросает вверх-вниз, и вскоре она разворачивается. Объемы помогают нам найти зоны разворота и заработать на них.
Объемы: 3 самые простые стратегии
Назовем первую стратегию «Кульминация». Она указывает на разворот цены: либо откат в тренде, либо вершина/дно в боковике:
На картинке видим, как за высокими объемами каждый раз начинается кульминация отката. Механика поведения цены такова:
Заметьте: сперва объемы доходят до максимума, затем начинают спадать, и только тогда мы открываем сделку. Стратегия «кульминация» не щупает вершину и дно: она показывает разворот по тренду.
«Кульминация» работает и в боковиках:
Такие объемы отражают психологический паттерн трейдеров: сперва они боятся войти в тренд, затем не успевают за ним. И открываются, когда большие игроки, наоборот, выходят из рынка.
Попробуйте связать «Кульминацию», анализ свечей и тренда. Поработайте с такой связкой хотя бы неделю, и увидите: у вас станет больше сделок в плюс. Попробуйте с надежным брокером AMarkets — чего терять?
Затухание
Именно так назовем вторую стратегию.
Смысл прост: находим самые низкие объемы. Они показывают паузу на рынке. После них начинается тренд:
«Затухание» помогает нам отделить боковики, и отлично дополняет технический анализ.
Объемы падают → мы ждем боковик → и находим сигнал на младшем таймфрейме для нашей сделки по тренду.
Внимание: откат
И последняя стратегия на сегодня — «Внимание: откат». Как вы догадались, она контр-трендовые движения:
Мы отметили рекордные объемы красными стрелочками. Видим, что после свечей, отмеченных зелеными стрелочками, без промедлений начинается откат.
Как использовать стратегию? Цена не выдерживает всплеск объемов и уходит в боковик или откат. Ваша задача — дождаться «затухания», найти ложный пробой боковика на младшем таймфрейме. Торгуйте только по тренду.
3 бесплатных индикатора объема
Мы рассмотрели 3 мощные стратегии. На очереди 3 индикатора, причем бесплатные.
Он же Volume-Weighted Average Price, среднее значение объемов. Для акций и фьючерсов индикатор берет реальный объем, для валют — тиковый.
VWAP похож на скользящую среднюю. Когда цена выше линии, тренд растет, когда ниже — падает:
На VWAP’е легко находить откаты в тренде, и торговать их. Смотрите:
VWAP в тренде работает как линия сопротивления.
Когда тренд падает, и цена пробивает VWAP, мы продаем. Логично, ведь покупатели стали слишком агрессивны, а тренд все еще идет вниз. Как говорят трейдеры, «продаваем силу».
Аналогично в растущем тренде:
Такой подход классно работает на 4-часовых и дневных графиках. Внутри дня он дает ложные сигналы.
On Balance Volume
Или просто OBV: индикатор тренда с поправкой на объемы.
Говорят, OBV хорошо показывает тренд. Но нам кажется, он лучше подходит для того, чтобы найти разворот тренда:
На графике растущий тренд переходит в боковой, и OBV дал сигнал: дивергенцию.
Дивергенция — это когда индикатор показывает рост, а цена падает. Или наоборот. На рисунке сразу 2 дивергенции:
Смотрите, как OBV показал разворот, когда цена была в боковике:
Черная линия — «условный» момент, дальше которого мы не видим цену. На графике боковик, индикатор показывает рост. Дивергенция? Да, и мы ставим на трендовый разворот.
Осциллятор Клинжера
Крайне чуткий индикатор, который показывает изменение тренда. Именно изменение, не разворот на обратный. Тренд ведь может перейти в боковой, помните:
Когда скользящая средняя (зеленого цвета) пересекает индикатор, мы получаем сигнал на изменение тренда, на боковой или противоположный. К сожалению, индикатор дает много ложных сигналов. Фильтруйте их: как вариант, трендовыми линиями.
Итак, умозаключения
Объем: реальный vs тиковый
Объем бывает реальным и тиковым. У них разные принципы:
Реальный объем можно увидеть на рынках акций и фьючерсов, тиковый — на валютном. Дело в том рынок децентрализован: точных объемов нет ни в одном индикаторе.
Так что у трейдера под рукой тиковый объем. Он похож на реальный как две капле воды: мы убедились, когда сравнили фьючерсный объем с валютным.
Тиковые стратегии
У трейдеров 3 основные стратегии для тиковых объемов:
3 бесплатных индикатора для объемов
К стратегиям мы добавили 3 бесплатных индикатора, и описали их работу выше:
У нас все. Надеемся, вы разобрались с объемами. Готовы к практике?
Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.
Основные правила торговли по объёмам
На первый взгляд все движения ценового уровня кажутся хаотичными – чаще всего так думают начинающие трейдеры, не имеющие должного понимания основных технических аспектов работы финансового рынка. Однако данное мнение является ошибочным: все происходящие со стоимостью изменения являются результатом действий непосредственных участников торговли. Ценовая линия отражает влияние на курс выбранного актива торговых ордеров открытых спекулянтами.
Следует заранее отметить, что оказать какое-либо влияние на поведение ценового уровня какого-либо актива могут только пользователи, обладающие огромными денежными капиталами. Данная категория участников торговли именуется маркет-мейкерами, чаще всего к ним относятся крупные компании, а также фонды и банки различных государств. Открывая какие-либо сделки, они вкладывают большое количество денег в определённое направление стоимости. Всего таковых можно выделить 2:
Рядовой трейдер, обладающий относительно небольшим капиталом, не может противодействовать маркет-мейкерам, так как в таком случае они попросту «выкинут» его из рынка. Чтобы проводить успешные торговые операции, спекулянту необходимо правильно и своевременно подстраиваться под те или иные тенденции в поведении крупных игроков.
Для этого ему следует проводить технический анализ, направленный на выявление такого показателя, как рыночный объём. Его суть, а также практические советы для работы будут разобраны в данной статье.
Торговля по объёмам
Чаще всего спекулянты используют в своих торговых стратегиях для прогнозирования потенциальных изменений в рынке различные графические паттерны, а также сигналы автоматических алгоритмов, таких как скользящая средняя MA 200. Безусловно, это весьма эффективные подходы для проведения торговых операций, однако их не всегда может быть достаточно для получения хорошей прибыли.
Лишь немалое число трейдеров уделяет должное внимание анализу такого показателя, как торговый объём. Однако эта величина является максимально объективной и может с крайне высокой точностью описать текущую активность на рынке. Она отлично подходит для подтверждения мощности тех или иных импульсов стоимости.
В случае с Форексом следует отметить, что пользователю предоставляется возможность анализировать только тиковые объёмы, отображающие количество совершенных стоимостью импульсов за определённый промежуток времени. Данная величина не может в полной мере отобразить настроение пользователей, однако она вполне может использоваться аналогично реальному объёму, так как ведёт себя приблизительно так же.
Отсутствие возможности работать с вторым обуславливается тем, что финансовый рынок является децентрализованным, то есть, не обладает каким-либо одним информационным центром, в котором можно было бы учитывать всю информацию. Именно поэтому рядовому спекулянту доступны только данные, определяемые его торговым брокером. Последние также оказывают определённое влияние на достоверность торгового объёма, так как выдаваемые ими для проведения финансовых операций займы препятствуют точному определению рассматриваемой величины.
Существует немало различных методик применения рыночного объёма непосредственно при проведении сделок, однако для эффективной их реализации необходимо иметь общее понимание о работе с данным показателем.
В первую очередь следует отметить, что рынок большую часть времени пребывает в состоянии определённого баланса между противоборствующими категориями пользователей. Различные всплески ценового уровня происходят в моменты, когда этот баланс нарушается одной из сторон. Как было сказано ранее, если инициатива переходит в руки покупателей, стоимость начинает восходящее движение. В противоположном случае ценовая линия, соответственно, будет понижаться.
Большая часть торговых инструментов, выполняющих определение данного показателя, отображается в виде гистограммы, вынесенной в нижнюю или боковую часть рабочего интерфейса. Классическим примером является алгоритм Volume Profile. Подобное отображение показаний позволяет максимально наглядно отслеживать динамику в поведении стоимости: возникновение и затухание сильных импульсов её движения.
Торговля по цене и объему
В большинстве случаев вычисления основываются не только на текущем уровне объёма, но и на его показаниях, наблюдаемых в прошлые интервалы времени. Основным принципом работы с данными показаниями сводится к тому, что они должны следовать за рыночным трендом. В таком случае можно выделить 2 типа сигналов:
Следует отметить, что при понижении или повышении рыночного объёма в любом случае подразумевается его общая тенденция, а не динамика на отдельно взятых временных промежутках. На представленном ниже изображении можно увидеть, что окрашенными в зелёный цвет стрелочками отображена восходящая тенденция, внутри которой присутствуют промежутки, в которых наблюдается торговый объём, размер которого ниже среднего уровня (они отмечены стрелочками красного цвета).
Ввиду этого следует выделить ещё 2 возможных варианта развития событий:
В большинстве случаев нисходящая трендовая линия ассоциируется у пользователей с убывающим уровнем объёма. Как было сказано ранее, повышение стоимости при низкой активности пользователей является необычной ситуацией. То же самое нельзя сказать о повышении торгового объёма во время нисходящего движения ценовой линии. В таких случаях можно говорить о том, что инициатива находится в руках продавцов, что является надёжным условием для торговли на продажу и закрытия ордеров на приобретение валюты.
На представленном ниже изображении можно увидеть ситуацию, при которой показатель объёма растёт, а ценовая линия падает. Это означает, что продавцы укрепляют свои позиции, когда как покупатели их сдают. Весьма часто можно встретить ситуацию, при которой стоимость понижается, а на следующий день возвращается к исходному уровню. Это означает, что покупатели не заинтересованы в работе с данным активом, а продавцы – наоборот.
Торговля по объемам и уровням
Нормальной ситуацией для финансовых рынков является опережающий характер движения торгового объёма. В таком случае его предельные точки генерируются раньше, чем минимумы и максимумы стоимости. На картинке снизу можно увидеть, что в точке А показатель объёма достигает своего пикового значения, а ценовая линия обновляет свои экстремумы до точки С. Важный момент: в данной точке уровень активности спекулянтов значительно ниже, чем раньше.
Также в данном случае можно увидеть, что в точке В уже наблюдается явное расхождения уровня объёма и стоимости, то есть, первый понижается, а вторая повышается. Это свидетельствует о том, что покупатели потеряли активность к данному активу, а текущая тенденция движется по инерции и приближается к своему окончанию.
Торговля по объемам VSA
На представленном ниже изображении можно увидеть ситуацию, в которой ценовая линия на протяжении определённого времени двигалась вниз, после чего резко вскочила вверх после изменения торговых объёмов. Это наглядный пример кульминации торговли на продажу. Чаще всего причиной данной ситуации является публикация тематических новостей, побуждающая большинство спекулянтов покидать торговлю в текущих условиях.
После резкого обвала стоимости оставшиеся трейдеры приступают к массовой покупке актива по минимальной стоимости, из-за чего она резко начинает возрастать. Чаще всего данный факт используется как предпосылка к дальнейшему развороту тенденции, или же в качестве сигнала о скором обновлении минимальных значений стоимости. Что именно выбрать напрямую зависит от условий, в которых спекулянт проводит торговые операции (временной отрезок и ценный актив).
Для продаж, сопровождающихся большим значением объёма, нормальным явлением в последствии будет параллельное восходящее движение стоимости и понижение активности трейдеров. Данная ситуация является предпосылкой к восходящему движению тенденции, благоприятному для входа в покупку валюты.
На представленной снизу картинке можно увидеть, что нестабильное движение ценовой линии после описанного выше сигнала продолжается последующей проверкой нового минимума, сгенерировавшегося на графике. Успешным данный тест будет при условии, что пользователи проявляют низкую заинтересованность в активе. В таком случае на рынке наблюдается определённый баланс между противостоящими категориями участников торговли. Благодаря данному сигналу трейдер может открыть торговый ордер в самом начале мощного движения ценовой линии.
Следует отметить, что высокие показатели торгового объёма в большинстве случаев предупреждают о мощном и продолжительном движении стоимости в будущем. На изображении снизу показан пример работы данной закономерности. В данном случае стоимость сильно понизилась, а торговый объём напротив, достиг своего максимума. При таких условиях можно говорить о том, что в скором времени настроение маркет-мейкеров кардинально поменяется.
Индикатор объема торговли форекс
Пример ещё одной весьма эффективной ситуации, при помощи которой можно идентифицировать на графике хорошие торговые возможности, показана на размещённом ниже изображении. Тут можно увидеть параболическое движение стоимости и рассматриваемой величины, которое свидетельствует о постепенном затухании текущей тенденции.
В скором времени после этого можно ожидать одновременный разворот ценовой линии и уровня объёмов в противоположном направлении. Данная ситуация является нормальной для Форекса, так как оповещает об окончании текущего тренда и формировании нового.
В качестве итога можно привести несколько основных тезисов:
Все описанные выше сигналы и методики их обработки могут использоваться как в качестве основы для какой-либо торговой стратегии, так и для дополнительной фильтрации сторонних сигналов. Крайне эффективной является система, включающая в себя алгоритм для поиска торговых объёмов и индикатор SMA.