Как торговать по индикатору adx

Индикатор ADX: примеры использования и торговая стратегия

Индикатор ADX является популярным индикатором импульса и силы тренда. В этой статье мы рассмотрим отдельные компоненты ADX и шаг за шагом разберемся, как можно их использовать, чтобы лучше интерпретировать графики и находить подходящие торговые возможности.

Из чего состоит индикатор ADX?

Индикатор ADX является сокращенным термином от Average Directional Movement Index (индекс среднего направленного движения) и был создан Уэллсом Уайлдером, который написал о нем в своей книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах».

ADX фокусируется на измерении силы или слабости тренда, но также может помочь определить направление тренда. Он помогает установить, есть ли на рынке тенденция и насколько она сильная.

Индикатор Average Directional Index имеет 3 линии:

Линия ADX измеряет силу тренда без учета его направления. Это позволяет трейдерам определить, существуют ли торговые возможности для торговли по тренду. Восходящая линия означает, что тренд набирает силу. Падающая линия показывает тренд, который теряет импульс или разворачивается. Плоская линия указывает на консолидацию.

Важно помнить, что ADX не предоставляет никакой информации о направлении тренда. Когда ADX идет вверх, это может сигнализировать как о бычьем, так и о медвежьем тренде.

Наконец, мы должны поговорить о пороговом уровне ADX. Как вы можете видеть на графиках ниже, мы построили вертикальную линию в окне ADX на уровне 20. Уровень 20 действует как разделитель: если ADX ниже уровня 20, цена находится в диапазоне или в очень слабом тренде. Когда ADX пробивает уровень 20, это сигнализирует о сильном тренде, который, вероятно, продолжится.

Уайлдер предполагает, что сильный тренд разворачивается, когда линия ADX находится выше значения 25. Когда значение ниже 20, это означает, что тренда нет, и цена находится в диапазоне. Зона между 20 и 25 находится в промежуточном состоянии между трендом и консолидацией. Однако многие технические аналитики и мы будем использовать уровень 20 в качестве ключевого уровня для индикатора ADX.

Линии DI

Вторая часть индикатора ADX — это две линии DI, которые обычно имеют свои цвета (красный и зеленый в нашем примере). Линии DI предоставляют информацию о направлении и силе тренда.

Прежде чем мы приступим к анализу графиков, важно понять, как рассчитываются зеленые и красные линии DI. Линии DI сравнивают абсолютные максимумы свечей и абсолютные минимумы свечей. Вот несколько сценариев:

На скриншоте ниже мы установили настройку периода DI на 1. Это означает, что индикатор сравнивает две самые последние свечи. Это хороший способ понять линии DI. Имейте в виду, DI рассчитываются по абсолютным максимумам и минимумам.

Когда линии DI пересекаются, мы получаем сигнал. Если зеленая линия пересекает красную линию, это означает, что максимумы и минимумы предыдущих свечей движутся выше, что подтверждает восходящий тренд. Когда красная линия DI пересекает зеленую линию DI, это показывает, что на прошлых свечах цена двигалась вниз, а минимумы и максимумы понижались.

На графике ниже это хорошо заметно. Сначала линия ADX пересекает уровень 20, но в этот момент цена находилась в диапазоне. Затем зеленая линия пересекла красную линию DI, ADX снова начал подниматься. Восходящий тренд набирал обороты, когда ADX был направлен вверх, а зеленая линия DI осталась выше красной линии DI. Как только красная линия DI пересекла зеленую линию, тренд закончился.

Как видите, первое пересечение ADX не дало сильного сигнала, но на втором пересечении, когда ADX начал двигаться вверх и линии DI пересеклись одновременно, это сигнализировало о сильном тренде.

Индикатор ADX: примеры использования

Давайте посмотрим, как индикатор ADX может помочь нам интерпретировать ценовые графики.

На графике было 5 сигналов ADX, и я пометил каждый из них вертикальной линией и стрелкой, указывающей на направление сигнала.

Первый сигнал пришел с небольшим опозданием, и ADX пересек 20, как цена уже росла. В этот момент линии DI уже были очень широкими. Сигналы ADX обычно сильнее, когда пересечение линий DI и разрыв линии 20 ADX происходят одновременно или относительно близко.

Также важно иметь эффективный метод фиксации прибыли или трейлинг стопа, потому что не все сигналы обеспечат оптимальный вход в трендовые сделки. Как и в случае с любой системой, нам нужно научиться максимизировать прибыли и эффективно сокращать убытки.

Следующий график показывает 6 различных сигналов:

Как видите, индикатор ADX, как и любой другой индикатор, не дает 100% точных сигналов, но трейдер может найти способы максимизировать прибыльные возможности и фильтровать ошибочными сигналы.

Давайте вспомним, что мы узнали о ADX:

Торговая стратегия по индикатору ADX

ADX может применяться практически ко всем торгуемым инструментам, включая акции, валюты, биржевые фонды и фьючерсные контракты.

Индикатор ADX измеряет силу тренда и помогает понять, находится ли рынком в торговой или неторговой фазе.

Мы должны быть очень осторожны с тем, как мы читаем и интерпретируем сигналы индикатора ADX. Это не бычий и медвежий индикатор. Линия ADX измеряет только силу тренда.

Таким образом, если цена повышается, а индикатор ADX также повышается, мы имеем дело с сильным бычьим трендом. То же самое верно, если цена идет вниз, а индикатор ADX идет вверх. Тогда мы имеем дело с сильным медвежьим трендом.

Значение ниже 25 сигнализирует о периоде консолидации. Когда индикатор ADX находится выше уровня 25, этого достаточно, чтобы сигнализировать о наличии сильного бычьего или медвежьего тренда.

Индикатор ADX работает лучше всего при использовании в сочетании с другими техническими индикаторами. Мы будем использовать индикатор RSI с периодом 20, а также сам ADX с периодом 20.

Шаг 1. Дожидаемся, пока индикатор ADX покажет показания выше 25. Значение выше 25 сигнализирует о сильном тренде и сильной вероятности продолжения тенденции.

Мы знаем, что тренд — наш друг, но без реальной силы вновь сформированный тренд может быстро исчезнуть. Чтобы измерить направление тренда, нам также нужно посмотреть на фактическое движение цены. Это подводит нас к следующему шагу.

Шаг 2. Используйте последние 50 свечей для определения тренда. К примеру, если цена снижается в течение последних 50 свечей, мы находимся в медвежьем тренде.

Шаг 3. Продаем, когда индикатор RSI покажет значение ниже 30.

Для нашего входного сигнала мы будем использовать индикатор RSI, который использует те же настройки, что и индикатор ADX. Обычно значение RSI ниже 30 указывает на перепроданность рынка и сигнализирует о его развороте.

Шаг 4. Защитный стоп-лосс следует размещать на последнем максимуме ADX.

Шаг 5. Закрываемся по тейк-профиту, когда индикатор ADX снова падает ниже уровня 25.

Источник

Как нельзя пользоваться индикатором ADX

Любой начинающий трейдер знает, что торговля в направлении сильного тренда уменьшает риски и увеличивает потенциал прибыли. Однако основная сложность и заключается в том, чтобы правильно определить тренд – начало и завершение. Именно для этой цели может быть применен индикатор Индекс средней направленности (ADX). Во многих случаях он может служить окончательным инструментом в работе. В данной статье мы исследуем ценность ADX, посмотрим формулу расчета, разберём статистику по различным стратегиям его применения в торговле, увидим сильные и слабые стороны индикатора.

Направленное движение или система ADX — это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер младший первым описал в своей книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 году и которая затем была усовершенствована аналитиками. Состоит система из индекса среднего направления (ADX, average directional movement index) и индикатора направленности движения (DMI, directional movement index). Индикатор направленности движения сам по себе уже полезный и разносторонний технический индикатор, он является прекрасным индикатором направленности рынка. А ADX, одна из производных DMI, не только позволяет определить рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает способ оценки силы трендов.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: желательно от Н1 и выше (лучше всего D1)
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

Смысл индикатора ADX

Индикатор ADX присутствует во всех торговых терминалах и программах для технического анализа рынка. Выглядит индикатор в виде трех линий, колеблющихся в диапазоне от 0 до 100 в отдельном окне, свойственном всем осцилляторам.

Несмотря на то, что показания индикатора ADX располагаются в диапазоне от 0 до 100, они крайне редко забираются выше отметки 60. Значение ADX ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, а выше 40 – о сильном. Показания выше отметки 40 указывают на наличие сильного тренда (как нисходящего, так и восходящего). Когда индикатор находится ниже 20, это говорит об отсутствии выраженного тренда.

В случае наличия на рынке какой-либо тенденции – бычьей или медвежьей – расстояние между сигнальными линиями DI начинает увеличиваться и начинает расти сам ADX и, наоборот, при снижении активности на рынке – расстояние между сигнальными линиями DI начинает сокращаться, а ADX – падает.

ADX лучше всего работает после периода консолидации и показывает ненадежные результаты после V-образных разворотов рынка и резких движений против основной тенденции.

Настройки индикатора ADX

Индикатор ADX используется, чтобы количественно определить силу тренда. Его вычисление основывается на Скользящей средней расширения ценового диапазона за заданный период времени.

По умолчанию используется период в 14 баров, хотя, естественно, могут использоваться и другие периоды времени. Также встречается использование 12, 18, 21-периодного ADX. В качестве ориентира: при настройке параметров трейдеры обычно используют значения в диапазоне от 7 до 30. В результате увеличения периода вы получаете более достоверную информацию о трендах, но их нахождение займет больше времени – вы можете пропустить существенную часть тренда к тому моменту, когда индикатор о нем сообщит. Использование пониженных периодов расчета позволит быстрее получать информацию о многих трендах, но некоторые из этих “трендов” могут оказаться ложными.

Применять для расчета значений ADX можно любые цены, но я рекомендую выбирать цены закрытия – это классический подход к расчету показаний индикатора, предложенный автором.

Также, как обычно, Вы можете настроить цвета и стили отображения линий индикатора (в окне параметры — стили для линии ADX, во вкладке цвета — для линий DMI ), а также установить справочные линии.

Индикатор ADX с успехом может применяться на различных рынках, включая акции, фьючерсы, валюты, взаимные фонды и другие.

Построение индикатора ADX

Алгоритм расчета показаний индикатора ADX можно разложить на четыре ступени.

High[i] – максимум текущей свечи

High[i-1] – максимум предыдущей свечи

При этом если High[i] Low [i-1], то вычисление параметра не производится.

Таким образом, параметр +DM и –DM всегда либо положительный, либо равен нулю. Одна величина показывает, насколько текущий верх бара выше предыдущего верха, а другая – насколько текущий низ ниже предыдущего.

Затем абсолютные значения +DM и –DM сравниваются и меньшее из них приравнивается к нулю. То есть для любой свечи одна из величин будет равна нулю. Исключение составляет только паттерн Inside Bar (Внутренний день) – на внутренней свече High ниже предыдущего, а Low выше предыдущего и обе величины (+DM и –DM) равны нулю.

High[i] – Low[i] – величина текущего бара

High[i] – Close[i-1], где Close[i-1] – цена закрытия предыдущего бара

Последние две величины скорее необходимы для рынка акций, где очень часто случаются гэпы.

+DMI = EMA(+DM/TR, Period)

Также в литературе иногда встречается и другой вариант расчета, когда +DM или –DM сглаживаются отдельно, а затем уже делятся на так же отдельно сглаженный истинный диапазон. То есть формула принимает следующий вид:

+DMI = EMA(+DM, Period)/ EMA(TR, Period)

-DMI=EMA(-DM, Period) / EMA(TR, Period)

Таким образом мы получили третью линию индикатора. Как я уже говорил, все три линии строятся в одном отдельном окне и колеблются в пределах от 0 до 100%. Хотя на практике ни одна из них никогда не достигает ни нулевой линии, ни уровня 100.

Варианты применения ADX

Проблема описания различных сигналов от классических (да и не только) индикаторов в недостатке статистики использования этих сигналов. В итоге, рекомендуя какой-либо сигнал к применению, часто оказывается так, что автор и сам не уверен в прибыльности его использования. Я постараюсь избежать такой неудобной ситуации и впредь при написании этой и последующих статей буду тщательно исследовать результативность того или иного сигнала, чтобы Вы уже сами решали, стоит ли тот или иной индикатор использовать в своей торговле. Ну а вам самим не было бы интересно, насколько тот или иной индикатор эффективней простого подбрасывания монетки? Да, это сложная и объемная задача, которая никогда перед авторами книг и статей из сети не ставилась, и от этого такая информация будет гораздо ценнее. Я дам вам не только максимальное количество различных вариантов применения того или иного индикатора, которые только можно найти в литературе и в сети (да и которые найти нельзя), но и статистику применения этих сигналов на реальном рынке, советы и выводы об эффективности этих сигналов. Итак, начнем.

Сигнал подбрасывания монетки

Первым делом давайте сгенерируем абсолютно случайные результаты работы советника, как если бы мы подбрасывали монетку. С этими результатами мы будем сравнивать сигналы, генерируемые индикатором ADX, и оценивать его эффективность.

При помощи генератора случайных чисел я буду генерировать случайное число от 0 до 1. Если число окажется меньше 0.5, советник будет входить в продажи. Если больше 0.5 – в покупки. Результаты по каждой паре записываются в отдельную таблицу. При этом оценивается результат работы советника при закрытии на 1 – 12 свече после открытия отдельно.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Цель нашего исследования была не такая, но все же хочется обратить внимание на влияние издержек на результаты сделок. Результаты торговли по сигналу от подбрасывания монетки находятся на картинке ниже. На периоде D1 каждой пары количество прибыльных сделок распределилось действительно в пределах 50% с погрешностью около 2-3%. Но чем ниже период, тем меньше прибыльных сделок. На периоде М1 среднее количество прибыльных сделок от 20 до 30% и это не опечатка и не ошибка. Это – влияние спреда и проскальзываний на общие результаты торговли. Что он означает? Для того чтобы торговать в ноль на периоде D1 при равной величине стопа и тейка, достаточно иметь процент прибыльных сделок около 50%. Для торговли в ноль на периоде М1 вам понадобится 70-80% прибыльных сделок! Вот насколько большое влияние на результат оказывают торговые издержки и это всегда надо иметь ввиду. Взгляните хотя бы на результаты по периоду Н1 – даже там чтобы получить итоговый ноль, нужно иметь хотя бы 55% прибыльных сделок. Заставляет задуматься, не правда ли?

Но суть была не в этом. Мы получили сейчас эталон, с которым будем сравнивать торговлю по сигналам индикатора. Если по сигналу индикатора проценты прибыльных сделок окажутся выше, можно заключить, что такой сигнал эффективен. При этом, вычислив среднее количество прибыльных сделок, можно количественно определить эту самую эффективность, находя разницу в средних процентах между сигналом индикатора и подбрасыванием монетки.

Пересечения линий +DI и –DI при росте ADX

Начнем, пожалуй, со следующего сигнала входа – пересечение линий +DI и –DI при росте индекса ADX, который находится выше DI. По идее, их пересечение должно означать изменение текущей тенденции, начало нового тренда. Рост ADX также говорит о зарождении нового тренда, а его нахождение выше DI – об окончании флета.

На этот раз мы проверим эффективность этого сигнала следующим образом. При появлении сигнала мы будем смотреть, как закрылась первая, вторая, третья и остальные свечи. Таким образом мы определим прогнозные качества сигнала.

Мы проверим вплоть до 12 свечей с момента появления сигнала. Тесты снова будем проводить на всех основных валютных парах, на всех таймфреймах с 2000 по 2017 год.

Период индикатора ADX – 14.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

На картинке выше представлены таблицы по каждой валютной паре. Числа в столбцах – количество свечей, в строках – таймфреймы, а на пересечении – количество прибыльных сигналов, тех, при возникновении которых сигнал оправдался, хотя бы на пару пунктов. При этом в таблицах есть три дополнительных столбика – среднее количество прибыльных сделок по таймфрейму, среднее количество прибыльных сделок по таймфрейму для монетки и разница между ними. Снизу – среднее количество прибыльных сделок по всем таймфреймам по конкретной паре.

Как видно из таблицы, прогнозные способности этого сигнала оставляют желать лучшего. Нет никакой корреляции между пересечением линий –DI и +DI при одновременном росте показаний ADX и поведением цены. Возможно, на биржевых рынках это и имеет смысл, но никак не на рынке форекс. Как вы заметили, в строке для периода D1 вполне неплохие результаты. И все же не стоит обращать на них особое внимание, так как выборка сделок была слишком мала – 40-70 сделок за период с 2000 до 2017. На таймфреймах, на которых торговать очень сложно из-за больших торговых издержек, процент прибыльных сигналов от индикатора выше. При этом сигналы на самых ходовых тф (М15-Н1), как правило, уступают подбрасыванию монетки. Таким образом, мы убеждаемся в целесообразности использования такого сигнала от индикатора ADX на периодах от Н4 и выше при условии соотношения прибыли к убытку выше единицы.

Положение +DI и –DI относительно друг друга

Предыдущий сигнал был комплексным, а сейчас мы попробуем испытать кое-что попроще. Например, простое пересечение линий +DI и –DI.

Ничем не отличается от предыдущего

На картинке выше представлены таблицы по каждой валютной паре. Структура таблиц такая же, как в предыдущем варианте.

И снова мы убеждаемся в целесообразности использования сигнала пересечения линий +DI и –DI индикатора ADX на периодах от Н4 и выше при условии соотношения прибыли к убытку выше единицы.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 1.

В этом исследовании мы рассмотрим эффективность индикатора ADX в качестве фильтра тренда. За основу возьмем торговую систему по сигналам от монетки, но входить в сделки будем только, если индикатор ADX растет и выше 20.

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Такой подход к фильтрации сделок незначительно улучшил результат. Но величина улучшения настолько мала, что использование такого фильтра не представляется целесообразным.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 2.

Существует еще один интересный подход при использовании индикатора ADX в качестве фильтра тренда, который стоило бы проверить. Заключается он в следующем: пока ADX находится выше 25, можно использовать трендовые системы, как только ADX становится ниже, в ход идут канальные торговые системы.

Для начала мы создадим две простейшие системы – трендовую и контртрендовую. Первая будет использовать пересечения двух скользящих средних для входа и выхода из позиций, вторая будет использовать зоны перекупленности и перепроданности для входа и выхода. При этом в один момент времени может быть открыта только одна позиция. Так как мы измеряем эффективность определения тренда индикатором ADX, в первом случае мы будем определять наличие или отсутствие тренда абсолютно случайным образом. В этом нам снова поможет генератор случайных чисел, то есть монетка. Если выпадет число ниже 0.5, используем канальную систему. Если выше – трендовую. Во втором варианте мы подключим ADX в качестве фильтра тренда вместо монетки и посмотрим, насколько результаты улучшатся. В качестве порога тренд/флет мы будем использовать рекомендуемый во всех справочниках и книгах уровень 25.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Трендовая система – вход/выход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет: монетка и ADX14 с уровнем 25.

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Забавно, но рекомендуемый в огромном количестве литературы подход к фильтрации тренда по показаниям индикатора ADX оказался прилично хуже использования для этой задачи подбрасывания монетки. Если предыдущие способы использования ADX при соотношении риска к прибыли выше 1 к 2 оправданы, то такой метод фильтрации тренда явно не стоит использовать в своей торговле. Он показал свою неэффективность на любом периоде и любых валютных парах.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 3.

Еще один вариант использования показаний индикатора ADX для определения состояния рынка – нахождение ADX относительно +DI и –DI. Мне нравится такой подход тем, что он не привязан к конкретному уровню, как 25 в предыдущем варианте. Если ADX выше +DI и –DI, значит на рынке тренд, если ниже одной из линий или обеих – флет.

Как и в предыдущем случае, мы будем сравнивать работу двух систем – монетка и ADX. Причем показания монетки у нас уже есть.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Трендовая система – вход/выход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет: монетка и ADX14 (выше +DI и –DI).

Результаты и выводы

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 4.

На просторах сети я когда-то давно нашел несколько бюллетеней, посвященных индикатору ADX. Одна из тем, широко обсуждаемых в них – вход в сделку в трендовой системе только если показания ADX выше, чем на предыдущей свече.

Мы воспользуемся простейшей трендовой системой, которую придумали при проверке предыдущих сигналов – пересечение экспоненциальных скользящих средних с периодами 13 и 21. Мы сделаем два теста: в первом мы будем торговать на каждом пересечении скользящих средних, а во втором только при условии, что ADX растет.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

вход/выход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет: нет и ADX2

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Как видно, такой способ использования индикатора ADX дает свои плоды, увеличивая вероятность получения прибыльной сделки на пару-тройку процентов. Причем лучше всего этот сигнал работает на периодах до Н1, так что такой способ фильтрации сделок может пригодиться торгующим внутри дня.

Использование индикатора ADX в качестве условия для выхода. Вариант 1.

Когда ADX поднимается выше обеих линий направления, теоретически это говорит о перегреве рынка. Когда ADX начинает движение вниз, находясь над обеими линиями, это сигнал о том, что доминирующий тренд может смениться или закончиться. По идее, это хороший момент для извлечения прибыли или фиксации части позиции. Ну что ж, давайте проверим.

За основу мы примем трендовую систему из предыдущего исследования и добавим к ней еще одно условие выхода: ADX находится выше +DI и –DI и начинает снижаться.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Вход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет: нет

Выход на обратном пересечении ЕМА13 и ЕМА21 или при снижении ADX, находящегося выше +DI и –DI

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Как видно, такой способ выхода существенно улучшил результаты базовой системы на всех инструментах на периодах от М15 и выше. Рекомендуется взять на заметку такой вариант выхода для применения в трендовых торговых системах.

Использование индикатора ADX в качестве условия для выхода. Вариант 2.

Еще один вариант, который можно встретить в сети – выход из позиции при падении ADX ниже уровня 42. Этот вариант мне нравится меньше, так как тут присутствует числовой уровень, который не будет изменяться вместе с изменениями рынка.

За основу мы снова примем трендовую систему из предыдущего исследования и добавим к ней еще одно условие выхода: ADX пересекает уровень 42 и 25 сверху вниз. Таким образом мы получим данные для двух уровней.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Вход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет: нет

Выход на обратном пересечении ЕМА13 и ЕМА21 или при снижении ADX ниже 42 (25).

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Как и ожидалось, результаты сильно зависят от рынка. Уровень 25 лучше показывает себя на периоде от Н1 и выше, тогда как уровень 42 хорошо проявил себя на периодах ниже часа. Тем не менее, хорошо видно, что на периоде от Н1 целесообразнее использовать рассмотренный чуть выше способ выхода.

Дивергенция DMI

Это ситуация, когда DMI и цена расходятся или не подтверждают друг друга. Например, когда цена делает новый максимум, а у +DMI соответствующий максимум более низкий. Дивергенция, как правило, является предупреждением усилить контроль риска, потому что она сигнализирует об изменении силы колебания и обычно предшествует откату или развороту.

Серия пиков индикатора ADX также является визуальным представлением общего импульса тренда. Динамика ADX указывает, когда тренд наращивает или теряет импульс. Импульс представляет собой ускорение цены. Серия более высоких пиков ADX означает, что импульс тренда увеличивается. Серия более низких пиков ADX указывает на уменьшение импульса тренда.

Протестировать сигнал дивергенции достаточно непросто, так как определение наличия дивергенции требует вмешательства трейдера.

Недостатки индикатора ADX

ADX все-таки может быть достаточно ценным инструментом, в чем мы убедились, исследуя способы выхода из позиций и фильтрацию входа с применением этого индикатора. Тем не менее, есть несколько особенностей индикатора, о которых важно знать.

Во-первых, ADX – медленный индикатор. Мы разбирали уже формулу расчета этого индикатора, и вы ясно видели, что сглаживание выходных данных происходит дважды. С одной стороны, это уменьшает количество ложных срабатываний, но с другой – индикатор порой слишком уж сильно отстает.

Во-вторых, есть у индикатора ADX еще один, гораздо более серьезный недостаток. Дело в том, что сама логика расчета индикатора делает его очень надежным, когда дело касается продолжительного тренда и крайне ненадежным при волатильных движениях без определенного направления. Итак, рост значения ADX – надежный признак наличия тренда, но только в том случае, если до возникновения этого тренда на рынке был флет. Почему так происходит? Ну вот представим себе, что на рынке был долгое время флет и затем наметилось движение вверх. В этом случае ADX начнет расти. Если тренд продолжится достаточно долго, а затем произойдет разворот (цена просто нарисует новый максимум и резко рухнет, как это часто бывает), ADX будет падать. Несмотря на то, что тренд уже сменился, цена несется вниз, ADX будет падать, обозначая то, что на рынке господствует флет. Так будет происходить, пока большая часть данных, где цена еще росла, не выйдет из-под расчета индикатора. Как только это произойдет, ADX снова начнет расти, но к тому моменту может пройти уже половина тренда, а то и большая его часть. Это – самый главный недостаток индикатора ADX, который мешает достижению популярности на рынке FOREX. В отличие от биржевых рынков, где затяжные тренды – обычное дело, на рынке форекс движения больше носят пилообразный характер, тот самый, который так сильно не нравится индикатору. Эта же особенность индикатора, начинать падение при резкой смене направления движения цены, дала нам неплохой способ выхода из позиции.

Сделки совершаются по описанным выше правилам стандартным лотом 0,1. Дополнительные сделки при повторном появлении сигнала (если мы уже находимся в сделке) не открываются. Торговля ведется без стопов и тейков – только правила входа и правила выхода. Все действия совершаются на открытии новой свечи. Тест проводится для всех основных валютных пар и таймфреймов для периода с 2000 по 2017 год.

Начальный депозит 100 000$

Период индикатора ADX – 14.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, CADJPY, GBPJPY, AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CHFJPY, EURNZD, EURCAD, CADCHF, NZDJPY, NZDUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF

Довольно немало положительных результатов, в основном на периодах выше Н1. Тем не менее, успешной такую торговлю назвать сложно.

На трендовых рынках такая система торговли действительно показывает положительный результат, тем не менее, хорошим его вряд ли назовешь. При этом ни на одной валютной паре не вышло положительного результата на периоде ниже Н1. В целом, думаю, что на фондовом рынке такой подход может быть более успешен из-за более стабильных и длительных трендовых состояний рынков.

Система автора индикатора Уайлдера

Начальный депозит 100 000$

Период индикатора ADX – 14.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Результаты и выводы

Система вышла в плюс на небольшом количестве инструментов: AUDJPY, EURCAD, GBPAUD, GBPJPY. Эти пары отличаются хорошими трендами, что лишний раз доказывает мой вывод – индикатор ADX слабо подходит для использования на рынке Forex.

При этом добавление найденного и проверенного нами правила выхода на обратном пересечении уровня 42, разобранного выше, существенно улучшило торговые характеристики системы.

Система торговли на пересечении +DI и –DI по Элдеру

Если +DI выше – DI, играйте только на повышение, а если ниже, то только на понижение. Самый подходящий момент для вступления в игру на повышение, когда и +DI и ADX выше, чем – DI, a ADX при этом возрастает. Это свидетельствует об усилении тенденции. Играйте на повышение, размещая защитный стоп приказ ниже недавнего минимума. Самый подходящий момент для вступления в игру на понижение, когда и – DI и ADX выше +DI, a ADX при этом возрастает. Это говорит об усилении медведей. Играйте на понижение, размещая защитный стоп приказ выше недавнего максимума. Понижение ADX указывает на ослабление тенденции, и в это время следовать за тенденцией не стоит.

Начальный депозит 100 000$

Период индикатора ADX – 14

Исследуемые периоды: M1 – D1

Результаты и выводы

Такая система дает мало точек входа, тем не менее, на некоторых парах она оказалась прибыльной.

Адаптивный канал ATR

Следующую идею можно рассмотреть в рамках модернизации системы автора индикатора. В изначальной системе мы не учитывали длину канала, который образовывается от экстремальной точки вглубь истории. То есть мы берем не максимум/минимум свечи, на которой произошло пересечение, а отсчитываем некоторое количество свечей назад, получая некий канал, на пробой которого и торгуем впоследствии. Основная идея адаптивного канала заключается в том, что должен быть изменяемый временной интервал канала на пробитие. Этот интервал должен изменяться в зависимости от силы тренда. Чем более сильный тренд, тем меньшее количество дней участвуют в формировании канала (сильная тенденция – несколько дней в канале, слабая тенденция и, следовательно, изменчивый рынок – большее количество дней в канале).

Формула может выглядеть приблизительно так:

X = 150/ADX, где X – это количество свечей в канале.

Можно даже привязать формулу к периоду индикатора, например так: 10*ADXPeriod/ADX.

Результаты и выводы

В целом система немного улучшила свои показатели, но этого все еще недостаточно для хорошей торговли. В мои задачи при написании этой статьи не входило создание прибыльной торговой системы, я лишь хочу на практике отделить действительно стоящие способы применения того или иного сигнала индикатора от обычных трейдерских легенд. Тем же, кто заинтересовался дальнейшей модернизацией полученной системы, советую обратить внимание на сопровождение позиции и условия выхода (их может быть несколько). Ну а сейчас мы получили вполне рабочую торговую систему, состоящую всего лишь из одного индикатора, что говорит о том, что сам ADX все же не просто так высоко ценится многими трейдерами.

Так применять или нет индикатор ADX?

ADX является превосходным инструментом, оценивающим текущую ситуацию на рынке. Однако, как я уже не раз говорил, ошибочно применять только один индикатор для торговли и находиться в сильной зависимости от него. ADX может быть очень ценным инструментом, если его правильно использовать совместно с другими индикаторами. Простая, но очень важная информация, предоставляемая ADX, позволяет увеличить процент выигрышных торгов на значительную величину. Многие тесты результатов следования за трендом только в случае подъема ADX однозначно демонстрируют его значение и ценность. Да, ожидание подъема ADX очень часто означает задержу во входе, но очевидные преимущества снижения числа проигрышных торгов являются неплохой наградой за ожидания.

Как Вы будете применять этот индикатор – зависит от Вас и Вашего стиля торговли. Задача этой статьи — подсказать возможные варианты использования ADX. В любом случае, прежде чем применять новый индикатор в Вашей системе, протестируйте его на истории, а затем на демо-счете.

Заключение

Конечно же, будет серьезной ошибкой учитывать в своей торговле показания одного только индикатора. Для того чтобы построить, например, дом, требуется не один инструмент, а целый набор. То же самое справедливо и для построения торговой системы. Да, основой системы может быть какой-либо один индикатор, но всегда требуются вспомогательные инструменты. И хотя по результатам нашего исследования мы убедились, что ADX – не самая лучшая основа для торговой системы, все же несколько удачных приемов применения вынести из всего вышеизложенного можно. Более того, нам удалось построить вполне прибыльную торговую систему, используя только один этот индикатор. Конечно, методы входа и выхода из позиций по этой системе несколько отличаются от наиболее популярных, но, как мы сегодня убедились на примерах, далеко не все то, что популярно, обязательно работает. Скорее даже наоборот. Поэтому всегда старайтесь мыслить оригинально, придумывать свои собственные методы применения того или иного индикатора и всегда проверяйте свои выводы на практике.

Источник