Как торговать объемы на бирже
Основные правила торговли по объёмам
На первый взгляд все движения ценового уровня кажутся хаотичными – чаще всего так думают начинающие трейдеры, не имеющие должного понимания основных технических аспектов работы финансового рынка. Однако данное мнение является ошибочным: все происходящие со стоимостью изменения являются результатом действий непосредственных участников торговли. Ценовая линия отражает влияние на курс выбранного актива торговых ордеров открытых спекулянтами.
Следует заранее отметить, что оказать какое-либо влияние на поведение ценового уровня какого-либо актива могут только пользователи, обладающие огромными денежными капиталами. Данная категория участников торговли именуется маркет-мейкерами, чаще всего к ним относятся крупные компании, а также фонды и банки различных государств. Открывая какие-либо сделки, они вкладывают большое количество денег в определённое направление стоимости. Всего таковых можно выделить 2:
Рядовой трейдер, обладающий относительно небольшим капиталом, не может противодействовать маркет-мейкерам, так как в таком случае они попросту «выкинут» его из рынка. Чтобы проводить успешные торговые операции, спекулянту необходимо правильно и своевременно подстраиваться под те или иные тенденции в поведении крупных игроков.
Для этого ему следует проводить технический анализ, направленный на выявление такого показателя, как рыночный объём. Его суть, а также практические советы для работы будут разобраны в данной статье.
Торговля по объёмам
Чаще всего спекулянты используют в своих торговых стратегиях для прогнозирования потенциальных изменений в рынке различные графические паттерны, а также сигналы автоматических алгоритмов, таких как скользящая средняя MA 200. Безусловно, это весьма эффективные подходы для проведения торговых операций, однако их не всегда может быть достаточно для получения хорошей прибыли.
Лишь немалое число трейдеров уделяет должное внимание анализу такого показателя, как торговый объём. Однако эта величина является максимально объективной и может с крайне высокой точностью описать текущую активность на рынке. Она отлично подходит для подтверждения мощности тех или иных импульсов стоимости.
В случае с Форексом следует отметить, что пользователю предоставляется возможность анализировать только тиковые объёмы, отображающие количество совершенных стоимостью импульсов за определённый промежуток времени. Данная величина не может в полной мере отобразить настроение пользователей, однако она вполне может использоваться аналогично реальному объёму, так как ведёт себя приблизительно так же.
Отсутствие возможности работать с вторым обуславливается тем, что финансовый рынок является децентрализованным, то есть, не обладает каким-либо одним информационным центром, в котором можно было бы учитывать всю информацию. Именно поэтому рядовому спекулянту доступны только данные, определяемые его торговым брокером. Последние также оказывают определённое влияние на достоверность торгового объёма, так как выдаваемые ими для проведения финансовых операций займы препятствуют точному определению рассматриваемой величины.
Существует немало различных методик применения рыночного объёма непосредственно при проведении сделок, однако для эффективной их реализации необходимо иметь общее понимание о работе с данным показателем.
В первую очередь следует отметить, что рынок большую часть времени пребывает в состоянии определённого баланса между противоборствующими категориями пользователей. Различные всплески ценового уровня происходят в моменты, когда этот баланс нарушается одной из сторон. Как было сказано ранее, если инициатива переходит в руки покупателей, стоимость начинает восходящее движение. В противоположном случае ценовая линия, соответственно, будет понижаться.
Большая часть торговых инструментов, выполняющих определение данного показателя, отображается в виде гистограммы, вынесенной в нижнюю или боковую часть рабочего интерфейса. Классическим примером является алгоритм Volume Profile. Подобное отображение показаний позволяет максимально наглядно отслеживать динамику в поведении стоимости: возникновение и затухание сильных импульсов её движения.
Торговля по цене и объему
В большинстве случаев вычисления основываются не только на текущем уровне объёма, но и на его показаниях, наблюдаемых в прошлые интервалы времени. Основным принципом работы с данными показаниями сводится к тому, что они должны следовать за рыночным трендом. В таком случае можно выделить 2 типа сигналов:
Следует отметить, что при понижении или повышении рыночного объёма в любом случае подразумевается его общая тенденция, а не динамика на отдельно взятых временных промежутках. На представленном ниже изображении можно увидеть, что окрашенными в зелёный цвет стрелочками отображена восходящая тенденция, внутри которой присутствуют промежутки, в которых наблюдается торговый объём, размер которого ниже среднего уровня (они отмечены стрелочками красного цвета).
Ввиду этого следует выделить ещё 2 возможных варианта развития событий:
В большинстве случаев нисходящая трендовая линия ассоциируется у пользователей с убывающим уровнем объёма. Как было сказано ранее, повышение стоимости при низкой активности пользователей является необычной ситуацией. То же самое нельзя сказать о повышении торгового объёма во время нисходящего движения ценовой линии. В таких случаях можно говорить о том, что инициатива находится в руках продавцов, что является надёжным условием для торговли на продажу и закрытия ордеров на приобретение валюты.
На представленном ниже изображении можно увидеть ситуацию, при которой показатель объёма растёт, а ценовая линия падает. Это означает, что продавцы укрепляют свои позиции, когда как покупатели их сдают. Весьма часто можно встретить ситуацию, при которой стоимость понижается, а на следующий день возвращается к исходному уровню. Это означает, что покупатели не заинтересованы в работе с данным активом, а продавцы – наоборот.
Торговля по объемам и уровням
Нормальной ситуацией для финансовых рынков является опережающий характер движения торгового объёма. В таком случае его предельные точки генерируются раньше, чем минимумы и максимумы стоимости. На картинке снизу можно увидеть, что в точке А показатель объёма достигает своего пикового значения, а ценовая линия обновляет свои экстремумы до точки С. Важный момент: в данной точке уровень активности спекулянтов значительно ниже, чем раньше.
Также в данном случае можно увидеть, что в точке В уже наблюдается явное расхождения уровня объёма и стоимости, то есть, первый понижается, а вторая повышается. Это свидетельствует о том, что покупатели потеряли активность к данному активу, а текущая тенденция движется по инерции и приближается к своему окончанию.
Торговля по объемам VSA
На представленном ниже изображении можно увидеть ситуацию, в которой ценовая линия на протяжении определённого времени двигалась вниз, после чего резко вскочила вверх после изменения торговых объёмов. Это наглядный пример кульминации торговли на продажу. Чаще всего причиной данной ситуации является публикация тематических новостей, побуждающая большинство спекулянтов покидать торговлю в текущих условиях.
После резкого обвала стоимости оставшиеся трейдеры приступают к массовой покупке актива по минимальной стоимости, из-за чего она резко начинает возрастать. Чаще всего данный факт используется как предпосылка к дальнейшему развороту тенденции, или же в качестве сигнала о скором обновлении минимальных значений стоимости. Что именно выбрать напрямую зависит от условий, в которых спекулянт проводит торговые операции (временной отрезок и ценный актив).
Для продаж, сопровождающихся большим значением объёма, нормальным явлением в последствии будет параллельное восходящее движение стоимости и понижение активности трейдеров. Данная ситуация является предпосылкой к восходящему движению тенденции, благоприятному для входа в покупку валюты.
На представленной снизу картинке можно увидеть, что нестабильное движение ценовой линии после описанного выше сигнала продолжается последующей проверкой нового минимума, сгенерировавшегося на графике. Успешным данный тест будет при условии, что пользователи проявляют низкую заинтересованность в активе. В таком случае на рынке наблюдается определённый баланс между противостоящими категориями участников торговли. Благодаря данному сигналу трейдер может открыть торговый ордер в самом начале мощного движения ценовой линии.
Следует отметить, что высокие показатели торгового объёма в большинстве случаев предупреждают о мощном и продолжительном движении стоимости в будущем. На изображении снизу показан пример работы данной закономерности. В данном случае стоимость сильно понизилась, а торговый объём напротив, достиг своего максимума. При таких условиях можно говорить о том, что в скором времени настроение маркет-мейкеров кардинально поменяется.
Индикатор объема торговли форекс
Пример ещё одной весьма эффективной ситуации, при помощи которой можно идентифицировать на графике хорошие торговые возможности, показана на размещённом ниже изображении. Тут можно увидеть параболическое движение стоимости и рассматриваемой величины, которое свидетельствует о постепенном затухании текущей тенденции.
В скором времени после этого можно ожидать одновременный разворот ценовой линии и уровня объёмов в противоположном направлении. Данная ситуация является нормальной для Форекса, так как оповещает об окончании текущего тренда и формировании нового.
В качестве итога можно привести несколько основных тезисов:
Все описанные выше сигналы и методики их обработки могут использоваться как в качестве основы для какой-либо торговой стратегии, так и для дополнительной фильтрации сторонних сигналов. Крайне эффективной является система, включающая в себя алгоритм для поиска торговых объёмов и индикатор SMA.
5 методов анализа биржевых объемов для начинающих трейдеров в объемном анализе.
Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале.
Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.
В этой статье расскажем:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое объемы на бирже?
Объем – это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени.
Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред ( что такое спред ), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме.
Особенности биржевых объемов:
Какие бывают объемы?
Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:
Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.
Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях.
Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.
Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.
Полезные статьи по теме:
Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах.
Можно представить схему объемов фьючерсных рынков следующим образом:
Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах.
Как анализировать биржевые объемы?
Виды анализа рыночных объемов:
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Технический анализ
Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией.
В техническом анализе трейдеры с помощью индикаторов и осцилляторов подтверждают силу или слабость движения цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “ умные деньги ”.
Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Увеличение или снижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что у трейдеров нет интереса к этому движению.
В ATAS к графику объема можно применить скользящие средние, чтобы оценить, выше или ниже среднего находится показатель объема.
Для этого надо в настройках средних выбрать в качестве источника объем, а не цену закрытия. Тогда на графике объема появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 (картинка ниже).
Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет – например, днем.
Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.
Volume Spread Analysis
VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. VSA можно отнести к графическому анализу.
В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ.
Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые используюn при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume.
Анализ кластерных графиков
Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени.
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора – maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.
Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Максимальный объем прошлой недели находится выше. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но скорее всего цена еще будет тестировать эти уровни.
Анализ потока ордеров
Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов.
Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.
Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции.
Анализ профиля рынка
Профиль рынка – это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.
Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время.
В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.
На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены – в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень. А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше.
Полезные статьи по теме:
Выводы
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Объёмы на бирже. Стоит ли применять?
Здравствуйте. Сегодня я хочу ответить на следующий вопрос – какое преимущество дают объёмы на бирже. Стоит ли их торговать, какие объёмы лучше – горизонтальные или вертикальные и в чём их фишка? Поводом послужил вопрос подписчика.
Преимущества объёмов на бирже.
Пойдём издалека. На тему, где брать объёмы в MetaTrader, у меня есть отдельная статья. Где взять объёмы на форексе
Человек спрашивает, стоит ли ему использовать объемы, дают ли они какое-то преимущество для начинающего трейдера.
Здесь необходимо определиться, о каких объёмах идёт речь: вертикальных или горизонтальных? Если говорить о горизонтальных объемах, то это даёт бесспорное преимущество, но это преимущество выражены не сильно. То есть, с помощью горизонтальных объемов лучше вы торговать не будете, если вы не понимаете поведения цены и как, в принципе, работают объёмы. Если вы во всём этом разбираетесь, преимущество вам обеспечено. С помощью объемов вы сможете отследить крупного игрока и настроение покупателей и продавцов, плотности лимитных ордеров и т.д.
В моём видеокурсе есть пара уроков, посвященных горизонтальным объемам. Сознательно глубоко эту тему я не раскрывал, потому что знаю, что начинающие трейдеры в этом будут видеть невероятное преимущества, вследствие чего утонут в этом. Здесь уместно спросить, почему же тогда это дает преимущество. Я вам отвечу. Если человек сталкивается с чем-то сложным,он автоматически приписывает этому ярлык “гениально”. То же самое и с объемами.Они выглядят невероятно “трейдерски”, какие-то диаграммы, линии. Всё это даёт повод мозгу додумать в отношений объёмов, что это нечто гениальное.
Вертикальные объёмы преимущество.
Преимущество, которое дают вертикальные объемы несоизмеримо с преимуществом горизонтальных.Я не сторонник шизофрении. Под этим я подразумеваю трейдеров, которые сидят, наблюдают за свечами, начинают что-то считать, исходя из КОНКРЕТНЫХ значений, делать статистику и т.д. Это похвально, но, на мой взгляд, это мартышкин труд.Я не понимаю людей которые выдумывают паттерны, типа светофора, трёх баров и прочих. На мой взгляд, это путь в никуда.
Тактика “паттернолизации” рынка всегда плачевна. Вам нужно связать две единицы: цена и объем. Цена всегда движется в ту или иную сторону, потому что образуется тот или иной объем. Есть покупатели и продавцы, совершающие сделки, создавая тем самым объем. Вместе с этим объёмом как-то двигается цена.
Здесь важно понимать, что если есть небольшой объём и небольшое движение цены, это уже позволяет делать какие-то выводы.
Читайте по теме: Виды объёмов на бирже.
Объёмы в японской свече.
Что бы понять этот процесс. Давайте посмотрим на обычную японскую свечу “под лупой”, т.е. как бы “развернём” её на более нижестоящем таймфрейме.
При образовании такой свечи и при маленьком объёме под ней, нужно проследить за тем, что за бар появится за ней. Если он будет красным, значит, вероятнее всего, продолжится движение вниз.
Совершенно о другом говорит ситуация точно с такой же свечой, но с повышенным объёмом.
На графике было точно так же.
Для нас это значит, что снизу находится сопротивление, там находится плотность лимитных ордеров, поставленных толпой, крупным игроком и т.д. Так как тут у нас есть уровень, свеча и объём, скорее всего, будет и откатное движение. Если убрать объемы, оставить только цену, ориентироваться вам будет трудно.
Читайте по теме: Что искать на уровне? Механика цены.
Вам нужно будет нарабатывать глаз. Вам захочется выучить паттерны, звёзды или вороны, и на их основе начать торговать. Это работать, к сожалению, не будет, и на мой взгляд, не работало никогда.
Можно ли торговать без объёмов?
Несмотря на весь мой негатив в эту сторону, торговать без объемов всё-таки можно. Для этого нужно торговать на более высоких таймфреймах и не рассматривать одну свечку. Можно смотреть на реакцию покупателей или продавцов на подходе к какой-либо точке. Если мы в целом говорим об объёмах, они не дают существенного преимущества. Вы не заметите его, как такового. Если мы говорим оппозиционные торговли на долгий срок, объёмы большого значения не имеют. Рассмотрим такую ситуацию
Мы подошли к какому-то уровню, прострелили его, затем снова закрепились за ним. На вышестоящем таймфрейме там, куда указывает стрелка, объёмы никакого значения иметь не будут. Если такое произошло, значит трейдеры уже зависли, значит, уже есть топливо. Наобум тут делать нельзя, глядя на Звёздина, всегда нужно оценить всё, что было “до того, как…”.
Если же мы говорим о внутридневной торговле или о точных входах, о высоком математическом ожидании вашей гипотетической сделки, то тут без объёмов уже не обойтись. Я надеюсь, смог ответить на ваш вопрос, Дмитрий.
Читайте по теме: Технический анализ рынка. Лучшие точки входа
Всё таки. Использовать ли объёмы или нет?
Если у вас есть возможность смотреть объёмы, будь они вертикальными или горизонтальными, обязательно просматривайте всё. Например, мне дельта не далась и не оказалась пригодной для моего понимания, а вы, возможно, будете больше понимать дельту. Кто-то может быть лучше разберётся в ленте. Не уповайте на меня, как на истину в последней инстанции.
Смотрите всё! Будут у вас работать объёма, используйте, нет, значит, нет. Уповайте только на себя. Я озвучил вам общие принципы.
НЕМНОГО НЕ ПО ТЕМЕ
Вы пишите: смотрю блоги разных трейдеров…
Однажды я общался со своим подписчиком в скайпе. Он мне показал свой экран, а у него там половина трейдеров YouTube’а в рекомендациях и подписках. Я спрашиваю:
– Ты всё это смотришь?
– А когда ты торгуешь или начнёшь торговать?
Это та же ситуация. Пока вы смотрите многих трейдеров, у вас появляется каша в голове. Остановитесь на ком-то одном. В идеале вообще ни на ком не останавливаться, а выбрать какую-то определённую школу и действовать по её принципам. Сейчас, благо, куча бесплатных школ есть. Создайте себе фундамент на определённой школе.
У меня есть ролик на канале, где я рассказывала, какие книги нужно прочитать, чтобы создать фундамент. Не хотите бесплатное обучение, покупайте видеокурс. Знания будут качественнее и глубже. Когда вы смотрите многих трейдеров одновременно, в голове возникает каша, в которой вы тонете. Нужно остановиться на чём-то одном.
Понятное дело я могу спорить с Гусевым, а он может спорить со мной. Среди всего этого хаоса очень трудно появиться самому. Идите своим путем. Если вы знаете, что есть объем, оцените их работу на тестере и на истории, убедитесь, работает это или нет. Посмотрите ролики про дельту, если не работает вертикальные уровни. Возможно, дельта будет вам ближе.
Не ищите себе хозяина, остановитесь на свой путь развития. Только так, на мой взгляд, можно развиваться не только в трейдинге, но и в целом, в любой сфере. Нужен собственный опыт. Если бы я каждому своему учителю в рот заглядывал и думал, что он мне скажет, я бы сам не стал трейдером. Нужно понимать, что учитель передал вам знания, но он не будет за вас заключать сделки на постоянной основе. Нужно как-то до чего-то доходить самостоятельно и принять за должное, что вещи, которые вам, может быть, нравятся, не применимы к реальной жизни.
Безусловно, мне нравится внешний вид ленты. Там много цифр, создаётся трейдерская атмосфера. По факту, если вы начнете разбираться в этой ленте, вы поймете, что у вас она не работает. Она может работать у кого-то, а у тебя нет, но по каким причинам, ты не выяснишь. Возможно, вам не хватает ума или талантов. Это нормально. Мы ведь не боги, у нас у всех чего-то не хватает. Может быть, вы используете ни те инструменты или у вас не тот рынок.
Важно понять одно. Если вы нашли то что работает, будь то робот, индикатор или паттерн, ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА ЭТОМ как можно больше, пока есть возможность. Как только оно работать перестанет, ищите что-то другое. Это моё субъективное мнение. Я живу по этому принципу, и он меня не подводит и не подводил за всю мою жизнь. Возможно, вам это пригодится. Всем удачи, зарабатывайте!