что такое скользящие средние ма5
Скользящие средние (moving average, MA). Зачем они и как пользоваться?
Вы начинающий трейдер и хотите совершенствовать свою торговую стратегию? Тогда вам обязательно необходимо добавить скользящие средние в свой арсенал.
Не знаете, с чего начать? Давайте разбираться.
Положение скользящих средних зависит от характера актива, который вы рассматриваете.
Как правило, если цена ниже определенной скользящей средней, это сигнализирует трейдерам, что цена устратила свой импульс, и тренд становится медвежьим (это означает, что цена направляется вниз).
И наоборот, если цена превышает скользящую среднюю, это можно считать бычьим сигналом, пока цена остается вверху и имеет поддержку других индикаторов, таких как Стохастический осциллятор или Индекс относительной силы (всегда следует иметь несколько подтверждающих факторов вашей теории).
Простые скользящие средние
Ваш путь к пониманию основных принципов мира скользящих средних лучше начать с простой скользящей средней, которая представляет собой расчет множества средних значений заданного числа показателей, отображенных впоследствии на графике в виде кривой.
Например, предположим, вы смотрите на простую 5-дневную скользящую среднюю. Вы берете цену закрытия каждого дня, складываете эти значения, затем делите полученное число на количество дней, в нашем случае – на 5.
Это будет выглядеть примерно так:
Средний результат (6) учитывает предыдущие 5 точек данных и дает общее представление о том, как актив соотносится с динамикой последних 5 дней.
Возьмем, к примеру, недавнюю динамику BTC. Синяя линия, отображаемая на графике, представляет собой 5-дневную простую скользящую среднюю.
Мы можем предположить, что в середине августа, по крайней мере, в краткосрочной перспективе цена стала бычьей, поскольку голубая линия прошла ниже уровня закрытия 16 августа и осталась там, когда актив подорожал еще на 100$.
Мы также можем заметить, когда в июле цена начала становиться медежьей. Обратите внимание, линия переместилась в область выше точек закрытия свечей, сигнализируя трейдерам о смене направления тренда (с бычьего на медвежий) и о потере импульса для какого-либо дальнейшего восходящего движения.
Когда цена опустилась ниже линии, быки не смогли «протолкнуть» ее обратно выше. Краткосрочный нисходящий тренд продолжался в течение 16 дней, пока цена не переместилась выше, еще раз сигнализируя об изменении краткосрочного тренда.
Наиболее часто используемыми являются 50-МА, 100-МА и 200-МА скользящие средние. Эти данные достаточно надежны ввиду того, что они учитывают существенный объем данных.
Тем не менее, нет идеального решения использования простой скользящей средней, аналитики обычно разрабатывают свои собственные стратегии. Зачастую они используют несколько скользящих средних, чтобы получить лучшее понимание ситуации и обеспечить глубину анализа.
Со временем вы познакомитесь с каждым типом скользящих средних и их способами использования. Но пока изучите простую скользящую среднюю, поэкспериментируйте на различных таймфреймах, чтобы понять, что вам может сообщить этот инструмент.
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Что такое скользящая средняя (MA) и как ее использовать в трейдинге?
Вы начинающий крипто-трейдер и стремитесь создать собственную стратегию торговли криптовалютами? Тогда вам необходимо начать со скользящих средних.
Что представляет собой скользящая средняя? Как комбинировать скользящие средние в трейдинге? Будем разбираться.
Что такое скользящая средняя?
Скользящая средняя (MA) — это технический индикатор, отражающий среднюю цену закрытия торгов за определенный период времени. В трейдинге данный индикатор является наиболее востребованным, поскольку с его помощью можно эффективно определить импульс рынка.
Простыми словами, если цена актива ниже скользящей средней, то это является сигналом наступления медвежьего рынка. В свою очередь, если цена находится выше скользящей средней, то это сигнал грядущего восходящего движения. Всегда скользящую среднюю необходимо использовать вместе с другими индикаторами, включая Стохастик или RSI, чтобы подтвердить точность сигнала.
Использование скользящих средних
Несмотря на то, что данному индикатору уже 30 лет, существует один вариант использования MA в торговле как ценными бумагами и биржевыми товарами, так и криптовалютами.
Итак, простая скользящая средняя (SMA) в паре с экспоненциальной скользящей средней (EMA). Различие только в том, что EMA быстрее реагирует на изменение цены.
Для справки, SMA представляет собой обыкновенное значение всех точек за отдельно взятый период (определяется рассматриваемым таймфреймом), деленное на количество точек. В большинстве случаев SMA может давать ложные сигналы по текущему тренду, особенно при явно выраженном боковом тренде.
EMA был создана для исправления недочетов SMA, поэтому она чувствительна к последним данным на рынке и в разы полезней при определении краткосрочного тренда.
Цели использования скользящих средних
Главная цель MA заключается в устранении различных колебаний на рынке с использованием любого таймфрейма. В большинстве случаев MA используются для покупки или продажи актива по наиболее выгодному курсу. Также MA определяет уровни поддержки и сопротивления.
Примечательно, скользящая средняя выступает в качестве уровня сопротивления, когда цена актива находится ниже ее. Если скользящая средняя находится выше цены актива, то это потенциальный уровень поддержки.
Варианты использования скользящих средних
Существует всего три варианта использования MA:
Разберем каждый вариант по отдельности.
Определение бычьего или медвежьего импульса.
Когда цена актива растет, то MA также будет расти, тем самым отражая общее состояние рынка. Трейдеры могут засчитать это как сигнал на открытия лонг-позиций.
Либо наоборот. Если цена криптовалюты падает и находится ниже MA, то это сигнал на усиление медвежьего импульса.
Определение уровней поддержки и сопротивления
Например, если цена актива растет вместе с MA, то трейдер может открыть лонг-позицию, а стоп-лосс разместить чуть ниже уровня MA. И наоборот, при медвежьем тренде MA используется как уровень сопротивления для выставления стоп-лосса.
Определения долгосрочного и среднесрочного тренда
Как на фондовом рынке, так и с криптовалютами, трейдеры применяют в своих стратегиях несколько MA. Это крайне полезный метод оценки долгосрочного и среднесрочного тренда
Ключевой особенностью комбинирования скользящих средних поиск так называемого «золотого креста» на бычьем рынке или «креста смерти» на медвежьем рынке.
«Золотой крест» представляет собой пересечение 50-дневной MA с 200 дневной MA снизу вверх (бычий сигнал). «Крест смерти» возникает, 200-дневная MA пересекает снизу вверх 50-дневную MA (признак продолжения медвежьего тренда).
Резюмируем
Как собственно и RSI, скользящая средняя является наиболее полезным и часто используемым индикатором, с помощью которого можно определить тренд и обозначить уровни поддержки/сопротивления. Перед торговлей криптовалютами настоятельно рекомендуем поэкспериментировать с MA на различных таймфреймах. Только так можно понять, что именно хочет сообщить этот индикатор.
Метод скользящей средней
Определение превалирующей тенденции на рынках — первостепенная задача для любого трейдера и инвестора. Точно определив её, участник значительно повышает вероятность успеха в действиях на бирже. На сегодняшний день существует несколько способов определения направления рынка: оценка фундаментальных факторов, графический и технический анализ. Наиболее зарекомендовавшим себя инструментом теханализа, используемым практически всеми участниками рынка и проверенным временем, является метод скользящей средней, или метод сглаживания временных рядов.
Метод скользящей средней (Moving Average-MA) по сей день остаётся наиболее популярным инструментом технического анализа. Свою известность он приобрёл благодаря лёгкости построения, вычисления и интерпретации результатов. Суть метода — в вычислении усреднённых данных за определённый промежуток времени. К примеру, нужно найти среднюю цену закрытия биржевого актива за последние пять дней. Для этого необходимо сложить цены закрытия каждого дня в указанном промежутке и поделить на пять (количество дней). В момент окончания торгов шестого дня его цена закрытия добавляется к сумме при одновременном исключении значений первого дня, полученный результат вновь делится на пять. При схематичном представлении индикатор как бы скользит по графику актива. Направление движения указывает на превалирующую тенденцию. Поступательное повышение значений говорит о росте рынка, нисходящее — о его падении.
Simple Moving Average (SMA)
Приведённый выше пример показывает простой расчёт методом скользящей средней. Формула его такова:
SMA = (Сумма цен за период времени) / период времени.
Однако многие аналитики и трейдеры убеждены, что этому методу не хватает точности из-за слишком обобщённой интерпретации данных. В указанной формуле вес каждой цены закрытия дня равнозначен остальным. Многие предлагают придавать более позднему ценовому значению большую значимость.
Weighted Moving Average (WMA)
WMA = (Сумма произведений цен и весов) / (Сумма весов).
Exponential Moving Average (EMA)
Однако у перечисленных выше вариантов скользящих средних есть недостаток. При существенных колебаниях входящих данных (цен закрытия) значение скользящего среднего начинает «дёргаться». Например, дневные цены закрытия актива колеблются в диапазоне 50 и 60 пунктов, а её пятидневная SMA находится в районе 55, но включает в себя один день с ценой закрытия 70 пунктов. Когда эта цена выйдет из периода расчёта, значение SMA упадёт — и не в силу реальной ситуации на рынке. Чтобы избежать такого и погасить колебания скользящей средней, выравнивая ряд значений, аналитиками был предложен экспоненциальный метод расчёта — EMA. Формула выглядит следующим образом:
EMA = Рс * К + EMAв * (1 — К), где
К = 2/n — 1,
n — период усреднения,
Рс — цена сегодня,
EMAв — значение EMA вчера.
EMA отслеживает динамику рынка более оперативно, чем SMA и WMA, так как придаёт большее значение свежим данным и не регистрирует резких колебаний в ответ на изменение старых данных.
Направление скользящей средней
Главное правило применения метода — отслеживать общее направление скользящей средней: именно оно указывает на доминирующую тенденцию на рынке. Стоит заключать сделки лишь в направлении этого движения. Такое простое правило делает метод скользящей средней удобным инструментом для краткосрочного прогнозирования.
Универсальным инструментом практически на всех рынках является простая скользящая (SMA) средняя с 200-дневным периодом усреднения. Более долгосрочная скользящая средняя позволит разглядеть глобальный подъём или падение актива, избежать краткосрочных колебаний или незначительной консолидации курса. Как правило, короткие скользящие средние позволяют более активно реагировать на движения цены и предназначены для поиска краткосрочных тенденций. При анализе графика цены на дневном или ещё более коротком интервале многие трейдеры применяют «быстрые» EMA с различными периодами усреднения (5, 7, 13, 21, 50).
Пересечение скользящей средней графиком цены
Универсальной комбинацией нескольких скользящих средних для открытия сделок при торговле является связка 50-дневной SMA и 200-дневной SMA на дневном графике цены. Эта комбинация известна во всём мире как «золотой крест» (Golden cross: покупка в случае, когда более короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх). Существует и «мёртвый крест» (Death cross: продажа, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз). Этот сигнал считается началом глобального изменения динамики любого актива.
На пересечении скользящих средних в торговле встречается множество комбинаций. Все они были найдены и просчитаны на основании рыночных циклов и рабочих дней. Наиболее популярные комбинации: пересечение EMA 3 и EMA 5, EMA 5 и EMA 13, EMA 13 и EMA 21.
Метод скользящей средней по сей день является универсальным способом определения тенденции на рынке активов. Простота использования и однозначная интерпретация результата позволяют инвестору с высокой долей вероятности определить господствующую тенденцию. Это минимизирует риск заключения невыгодных сделок. Использование метода как самостоятельного инструмента при принятии решения о сделке спорно, так как все возможные удачные комбинации пересечения скользящих средних или средней и цены актива подвержены цикличности и порой дают ложные или неоднозначные сигналы.
С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.
Типы скользящих средних
Скользящая средняя (МА — Моving Average) относится к аналитическим инструментам, которые помогают трейдеру следовать за тенденцией. Ее предназначение в том, чтобы определить время начала новой тенденции или подтвердить существование текущей, а еще предупредить о ее завершении или повороте. Фактически, используя скользящие средние, мы устраиваем за тенденцией слежку, пока она развивается, мы наблюдаем. В некотором смысле скользящие средние — спутники тренда.
Строят скользящие средние методом усреднения (сглаживания) ценовых показателей. Только следует помнить одно, по. своей природе МА хоть чуть-чуть, но отстает от динамики рынка. В то же время хорошо то, что краткосрочное МА точнее передает движение цен, чем более продолжительное.
МА показывает направление тренда на графике, построенном на определенных временных интервалах. Соответственно, если на дневном графике мы видим восходящий тренд, не факт, что на часовом ситуация такая же, может быть, там в это время все наоборот.
ТИПЫ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
Различают 3 основных типа скользящих средних — простую, экспоненциальную и взвешенную.
1. Простая скользящая средняя (SМА)
Ее вычисляют по следующей формуле:
где — n число дней (параметр средней), Р — котировки валюты для всех дней, принимающих участие в расчете текущего значения средней.
Проще говоря, если сложить п последних цен и поделить сумму на их число (n), мы получим среднее значение цены за n последних периодов. Это и будет текущее значение простой скользя щей средней.
Вычисление SМА является довольно простым, но котировки любого из дней имеют один и тот же вес. Поэтому, например, на дневном графике при большом параметре n и при условии, что реальный тренд окажется короче по времени, «давно минувшие дни» приведут к погрешности в оценке текущей рыночной ситуации. Обычно SМA считают на периоде 3, 5, 10, максимум 20 дней.
2. Взвешенная скользящая средняя (WМА)
При расчете текущего значения взвешенной средней для каждого дня задается определенный вес w, который уменьшается с удалением дня в прошлое. Формула получается такая:
WМА – Sum (w х Р)/Sum (w),
В числителе — сумма произведений цен и их весов, а в знаменателе — сумма весов. Параметр, который нужно выбрать для расчета взвешенной средней — то же самое число n, определяющее число дней, участвующих в расчете. Величина колеблется от 1 до n, если текущую цену считать первой. Взвешенную скользящую среднюю можно использовать на любом временном промежутке. При этом веса можно задавать как угодно, обычно «минувшие дни» считают менее важными, а последние наиболее важными и имеющими максимальный вес. В таком случае средняя более достоверно отражает последние события, не переставая учитывать и те, которые были n периодов времени назад.
Плохо то, что при больших периодах усложняется вычисление взвешенного среднего, ведь каждому периоду надо придать свой вес, поэтому WMA оптимально применять на краткосрочных и среднесрочных промежутках времени.
3. Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА)
Экспоненциальную скользящую среднюю можно рассчитывать для любого периода времени. Последние дни получаются более значимыми, но тем не менее эта скользящая все равно не является наилучшей скользящей средней.
Тип скользящей средней нужно выбирать в зависимости от стоящих перед нами задач и исходя из обоснованности использования любого из упомянутых типов средних.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ СРЕДНИМИ
Самым важным сигналом, показывающим направление тренда, является общее направление движения скользящей средней. При восходящей МА нужно придерживаться «бычьего» рынка и играть на повышение. Следует покупать, когда цены упадут до МА, ставя защитный ордер ниже недавнего минимума цен. А если уже поставили, то дальше ордер можно тихонечко подтягивать вверх, по мере повышения самой цены. При нисходящей средней следует играть на понижение, открывая короткие позиции, когда цены подскочат до МА или чуть выше. Мы как бы ловим откат на «медвежьем» рынке и открываемся по направлению нисходящего тренда. В этом случае защитный ордер следует размещать чуть выше последнего пика цен и подтягивать его в направлении движения цен в случае продолжения «медвежьего» тренда.
Вторым сигналом служит пересечение МA и графика цены. Такой сигнал является сильным, например, для наметившегося «бычьего» рынка. Как мы говорили, средняя немножко не успевает за ценой, отстает. Когда цена начнет резко расти после, скажем, продолжительного падения, она будет просто вынуждена пересечь свою скользящую среднюю. Так вот, такое пересечение и скажет нам о том, что на последних периодах цена стала расти значительно быстрее, чем в течение предшествующего им временного промежутка.
Третьим сигналом служит разворот МА на минимальном или максимальном значении. Если МА расположена под графиком цены и имеет локальный минимум, а график цены имеет положительный наклон, то поступает сигнал средней силы о «бычьем» направлении рынка и об открытии позиции вверх. Если же график не имеет положительного наклона, то поступает очень слабый сигнал, для подтверждения которого нужно использовать дополнительные сигналы.
Скользящая средняя. Главный индикатор трейдера
Ниже мы рассмотрим с вами виды, основные сигналы и особенности применения данного индикатора. Я покажу вам несколько базовых торговых стратегий на них основанных. Плюсом к этому, в качестве небольшого бонуса, я привёл ряд эффективных методов фильтрации ложных сигналов поступающих от МА.
Четыре типа скользящих средних на ценовом графике
Какие бывают виды скользящих средних и каким образом они рассчитываются
По методу построения скользящие средние бывают следующих основных видов:
Простая скользящая средняя ( SMA — Simple Moving Average ) строится следующим образом: суммируются все значения цен за выбранный период (порядок средней) и делится на количество этих значений. Другими словами находится среднее арифметическое значение цены за период. В качестве цен могут браться цены открытия, цены закрытия или любые другие в зависимости от предпочтений трейдера.
Формула для расчета простой скользящей средней имеет следующий вид:
P 1… Pn — значения цены в периоде n ;
Взвешенная скользящая средняя ( WMA — Weighted Moving Average ) рассчитывается по формуле:
Pn — значение цены ( P 1. P 2,… Pn );
Wn — вес цены, вычисляется таким образом, что чем ближе цена к ее нынешнему значению (к P 1), тем больше ее вес: Wn =1/ n
Таким образом, последние цены оказывают на значение взвешенной скользящей средней большее влияние, чем предыдущие.
Экспоненциальная скользящая средняя ( EMA — Exponential Moving Average ) вычисляется по формуле:
n — Период скользящей средней;
Как видно из формулы, экспоненциальная скользящая средняя учитывает свое предыдущее значение и придает больший вес последним ценам ( Pk ). Именно тот факт, что последние цены имеют больший вес, а влияние старых цен убывает экспоненциально, делает сглаживание более качественным. Некоторые трейдеры считают, что экспоненциальная скользящая средняя лучше предсказывает разворот тренда и дает меньше ложных сигналов.
Основные сигналы даваемые индикатором
Сигналы, даваемые всеми типами МА довольно просты и интерпретируются следующим образом:
— Скользящая средняя идущая вверх говорит о бычьем настроении рынка и дает сигнал к покупке;
— Скользящая средняя идущая вниз говорит о медвежьем настроении и дает сигнал к продаже;
— Пересечение ценой скользящей средней снизу вверх говорит об ускорении роста цены и дает сигнал к покупке;
— Пересечение ценой скользящей средней сверху вниз говорит об ускорении снижения цены и дает сигнал к продаже;
— Разворот скользящей средней снизу вверх при растущем графике цены — сигнал к покупке;
— Разворот скользящей средней сверху вниз при падающем графике цены является сигналом к продаже.
Резюмируя вышесказанное, стоит заметить, что не одна из описанных скользящих средних не является панацеей. Все они дают достаточно много ложных сигналов и требуют дополнительной фильтрации. Тем не менее, правильный выбор типа и периода индикатора скользящая средняя в применении к конкретным рыночным условиям, может заметно упростить трейдеру процесс принятия решений. Причем далеко не всегда сложное является лучшим и зачастую простая скользящая средняя является лучшим выбором для анализа ценового графика.
Настройка скользящей средней в терминале МТ4
Самый популярный среди российских трейдеров терминал MetaTrader4 (МТ4) располагает широким ассортиментом разного рода индикаторов среди которых, разумеется, нашлось место и для скользящих средних.
Кликнув по вкладке Moving Average, вы увидите перед собой следующее окно:
Давайте рассмотрим все параметры по порядку. Начнем с параметра «Период», как вы уже, наверное, догадались, здесь устанавливается требуемый период скользящей средней. Параметр «Сдвиг», позволяет сдвинуть скользящую среднюю вправо относительно графика цены (в данном случае установлен сдвиг вправо на 30 свечей).
В окошке «Метод МА» можно выбрать один из четырёх типов скользящей средней:
Следующее окошко позволяет выбрать тип цены, по которому будет строиться индикатор. Можно выбрать из четырёх основных цен:
Кроме этого предлагаются к выбору усредненные значения цены такие как:
Наконец в группе параметров «Стиль» можно указать цвет, тип и толщину линии скользящей средней.
После установки необходимых настроек нажимаем кнопку «ОК» и наслаждаемся видом нанесенного на ценовой график индикатора 🙂
Нюансы которые необходимо учитывать при работе с МА
Для того чтобы получить от этого индикатора максимум пользы и вместе с тем не ждать от него невозможного, при работе с ним необходимо учитывать ряд нюансов:
Из последнего пункта вытекает возможность использовать МА для выставления уровней STOP LOSS в качестве хорошей альтернативы трейлинг-стопу. Для автоматизации этого процесса можно использовать скрипт или торговый робот. Стопы можно двигать вслед за ценой на небольшом расстоянии от скользящей, гарантируя, таким образом, их срабатывание только в тех случаях, когда цена действительно кардинально изменит вектор своего развития.
Стратегии торговли на основе скользящих средних
Поговорив о теории, давайте теперь перейдём непосредственно к практике использования этого индикатора технического анализа. На основе скользящих средних построено огромное множество торговых систем и стратегий. Все эти стратегии, пожалуй, не перечесть, да оно нам, собственно, и не нужно.Ведь в большинстве своём все они основаны на нескольких основных свойствах рассматриваемого индикатора и отличаются друг от друга лишь нюансами настройки и (или) разными наборами вспомогательных индикаторов.
Ниже, я предлагаю вашему вниманию те базовые стратегии торговли на основе скользящих средних, опираясь на которые, вы сможете создать свои собственные торговые системы. Их можно использовать подобно блокам конструктора, встраивая в свою торговую систему и меняя настройки и вспомогательный набор индикаторов.
Вспомогательными, я, называю такие индикаторы, которые используются исключительно для подтверждения сигнала подаваемого основным индикатором (в данном случае это — скользящие средние).
Стратегия основанная на направлении движения скользящей средней
Это самое простое и очевидное применение MA. Ведь сама суть скользящей средней,как раз и состоит в том, чтобы максимально сгладить все «неровности» ценового графика, исключить случайные колебания цены и выдать в итоге её «чистое» направление.
При этом, помимо направления МА, смотрят ещё и на относительное положение ценового графика. Если график цены находится выше направленной вверх скользящей, то это говорит о текущем превосходстве быков (а, следовательно, о бычьем рынке и восходящем тренде). А если, наоборот, график цены находится под падающей скользящей средней, то это явный признак превосходства медведей.
На мой взгляд, наиболее оптимальным вариантом применения данной стратегии будет следующий:
1. Определяется основной тренд (возможно на графике с большим таймфреймом, чем тот который установлен на том графике, где ведётся торговля). Здесь нас интересуют только два варианта:
2. Далее ищем точки входа только для длинных позиций (если тренд восходящий), или только для коротких позиций (в случае нисходящего тренда).
Как видите, при этом мы получаем уже не стратегию, построенную на скользящих средних в чистом виде, а некую систему из нескольких (как минимум двух** торговых стратегий).
** Вторая стратегия как раз призвана искать точки входа в обозначенном МА направлении (к слову, её тоже можно построить на скользящих средних, но только меньшего порядка).
При нисходящей МА ищем точки входа в продажи, при восходящей — в покупки (с помощью вспомогательного индикатора Stochastic)
Есть, конечно, ещё вариант, при котором трейдеры пытаются открыть позицию непосредственно в момент разворота скользящей средней, но он, на мой взгляд, не очень надёжен. Объясню почему. Дело здесь в том, что определить момент разворота МА достаточно сложно. Одно дело смотреть на ценовой график, и постфактум определять какие прекрасные моменты для входа в позицию были на разворотах МА, и совсем другое дело — определить этот самый момент разворота в реальном времени.
В силу того что текущая цена постоянно меняется, кончик линии МА также находится в постоянном рыскании. Он то поворачивается вверх, вслед за ростом цены, то клюёт вниз — вслед за её снижением. А кроме этого, ничто не мешает тому, чтобы развернувшаяся было скользящая средняя, вдруг опять не возобновила своего движения в прежнем направлении.
Стратегия основанная на пересечении скользящих средних
В данном случае речь идёт о пересечении, так называемых,быстрой и медленной линии МА. Из двух линий, быстрой называют ту, период которой меньше. А медленной, соответственно, ту скользящую среднюю у которой период расчёта больше. Дело здесь в том, что чем с меньшим периодом рассчитывается МА, тем более чутко она реагирует на каждое изменение цены.Большой же период, напротив, делает скользящую среднюю «неповоротливой» и нечувствительной к относительно небольшим ценовым перепадам.
Именно за счёт этой различной «чувствительности» индикатора к одним и тем же изменениям цены и возникает такое явление как взаимопересечение скользящих средних. Хотя, если быть более точным, то правильнее будет сказать, что быстрая линия пересекает линию медленную. Ну, это всё нюансы, а как же это использовать в торговле?
Иллюстрация стратегии основанной на пересечении быстрой и медленной МА
А используется данное явление следующим нехитрым образом:
Некоторые трейдеры используют не две, а более скользящих средних с разными периодами. И для того, чтобы принять решение о покупке или продаже, они ждут, пока все эти линии выстроятся в определённом порядке (по возрастанию, либо по убыванию периода, соответственно).
Стратегия основанная на пересечении скользящей средней с ценовым графиком
В этом случае, сигналом к покупке либо к продаже является пересечение ценой линии МА. Причём для покупки мы ждём такого пересечения снизу-вверх, а для продажи — сверху-вниз, соответственно.
Когда цена пересекает своё среднее значение, то это говорит о том, что интенсивность её изменения возрастает. А это, в свою очередь, может быть свидетельством возросшего интереса к финансовому инструменту со стороны рыночных игроков (в том числе маркетмейкеров) и иметь своим следствием дальнейшее движение цены в том же направлении. На этом и построена данная стратегия.
Примеры сделок на пересечении ценой линии МА
Иногда, для дополнительной фильтрации сигнала, в этой стратегии используют не одну, а сразу две скользящие с разными периодами. В этом случае, пересечение ценой скользящей средней большего периода, будет предварительным сигналом, а пересечение скользящей меньшего периода — окончательным.
Основные недостатки стратегий на основе МА
Одним из главных недостатков всех вышеприведённых стратегий является большое запаздывание подаваемых МА сигналов. Ведь, по сути своей, МА — это лишь усреднённое значение всех ценовых значений на заданном временном интервале. А потому, перед тем как будет подан соответствующий сигнал (допустим- пересечение двух скользящих между собой), цена порой успевает проделать уже большую часть своего движения.
Отчасти эту проблему можно решать путём уменьшения периода МА. Ведь чем меньше будет период, тем чувствительнее она будет реагировать на каждое ценовое движение. В этом случае ценовое движение можно поймать у самых его истоков, однако здесь появляется другая проблема — большое количество ложных сигналов.
Масса ложных сигналов — это ещё один крупный недостаток стратегий на основе МА. И проявляется он, как уже сказано выше, тем сильнее, тем меньше периоды используемых скользящих средних. Для фильтрации такого рода ложных сигналов применяется целый ряд методов.
Методы фильтрации ложных сигналов
Для того чтобы отделить зёрна от плевел, или, в нашем случае — истинные сигналы от ложных, трейдеры применяют три основных метода:
Фильтрация сигнала по минимальному ценовому диапазону предполагает открытие соответствующей позиции только после того, как цена пройдёт некоторое заданное расстояние в»правильном» направлении после того, как этот сигнал будет получен.
Например, трейдер задал размер минимального ценового диапазона равным 5 пунктам. Тогда при пересечении ценой линии скользящей средней снизу-вверх, он совершит покупку не ранее того момента, когда цена отойдёт от точки этого пересечения вверх на заданные 5 пунктов.
Здесь важно не переборщить с размером этого самого минимального ценового диапазона. Здесь нужно найти золотую середину, чтобы и отложного сигнала застраховаться, и всю свою потенциальную прибыль при этом не упустить.
Фильтрация по минимальному временному диапазону подразумевает выжидание определённого времени с момента получения сигнала. Допустим, трейдер получил сигнал на продажу, но он не продаёт до тех пор, пока не пройдёт заданное количество времени. И только после этого, при условии, что полученный сигнал остался в силе (линии не развернулись в обратную сторону, не произошло их обратного пересечения, или то пересечение, которое послужило сигналом, осталось на графике), он совершает сделку.
Фильтрация посредством применения «конверта» предполагает изображение скользящей средней не в виде отдельной линии, а в виде полосы состоящей из двух линий отстоящих от основной в обе стороны на равные расстояния (обычно задаваемые посредством процента).
Суть метода состоит в том, что сигнал считается подтверждённым лишь после того, как цена прошла через всю полосу целиком. По сути своей, этот метод есть не что иное, как частный случай фильтрации сигнала по минимальному ценовому диапазону, только диапазон этот здесь задан неконкретным значением в пунктах, а в процентах.