что такое размер лота
Как рассчитать торговый лот для открытия ордера на Форекс?
Содержание статьи
Немаловажное значение в трейдерской деятельности имеет такое понятие, как лот. В этой теме рассмотрим понятие торгового лота на Форекс, а также опишем методы его расчета.
Что такое торговый лот?
Так, по валютной паре USD/CAD 1 лот равняется 100 000 USD, поскольку базовой валютой пары является Доллар США. Если же возьмем такой инструмент, как EUR/USD, то 1 лот составляет 100 000 EUR или, в пересчете по текущему курсу, 137 000 USD (курс EUR/USD равен 1,3700, 1 лот = 100 000 * 1,3700).
Для открытия позиций на сумму от 100 000 USD, то есть от 1 лота и более, требуется достаточно большая сумма средств на депозите или кредитное плечо, поэтому такими суммами чаще всего оперируют крупные фонды и различные финансовые институты. Что же касается частных спекулянтов, обладающих небольшими торговыми капиталами, то брокерские компании предоставляют для них возможность использовать дробные лоты.
Для стандартных долларовых счетов:
Для центовых счетов:
Поскольку все операции на межбанковском рынке Форекс осуществляются целыми лотами, работающие с ритейл-клиентами брокерские компании автоматически аккумулируют дробные лоты в пул и выводят их на рынок совокупным объемом. Такой подход позволяет любому трейдеру совершать операции с валютами независимо от размера своего торгового капитала.
Как рассчитать лот на Форекс?
При открытии позиции трейдер должен рассчитать ее оптимальный объем, то есть величину в лотах, которая позволит депозиту сохранять устойчивость при возникновении колебаний котировок против открытой позиции. Ордер не должен закрыться по Stop Out при малейшем ценовом откате.
Для расчета объема открываемой позиции, прежде всего, следует определиться с двумя основными составляющими:
Кроме того, для проведения расчета используются такие показатели:
Существует ряд методов расчета оптимального размера лота на Форекс, мы рассмотрим 3 из них. В примере будем использовать следующие данные:
Все расчеты проводятся для торгового счета с базовой валютой USD.
Метод стандартного лота
Этот способ предусматривает, что фиксированный размер лота выбирается один раз и торговля ведется только с этим рабочим объемом позиции. При использовании этого способа следует учитывать, что:
В таком случае рекомендуемый объем для нашего примера должен составлять не более 10% от максимально возможного. Максимальный лот по данной паре составляет 1,2, значит, фиксированный лот должен быть не более 0,12.
Расчет выглядит так:
Метод расчета от фиксированной суммы риска
Метод расчета на основе уровня залоговых средств или загрузки депозита
Данный способ отталкивается от постулата, что максимальная загрузка депозита не должна превышать 15% от его величины. По условиям нашего примера мы можем открывать сделки до тех пор, пока залоговые средства не составят 300 USD.
В таком случае объем открываемой позиции по паре GBP/USD не может превышать 30 000 USD, а максимальный лот составит 0,18.
В данных примерах мы рассмотрели простые варианты расчета размера лота на Форекс при торговле одним инструментом. В действительности трейдер далеко не всегда пользуется одним инструментом и открывает только один ордер.
Поэтому расчеты следует проводить с поправкой на количество открываемых позиций, а также на общий допустимый риск на весь депозит.
А в третьем случае распределять объем залоговых средств между количеством открываемых ордеров.
Для облегчения задачи трейдера, а также чтобы не запутаться в расчетах, вы всегда можете найти на просторах Интернета скрипты для расчетов объема лота, которые запускаются непосредственно в торговой платформе, или же воспользоваться онлайн-калькулятором, которые предлагают брокерские компании и другие профильные сервисы.
Рекомендации начинающим трейдерам
Новичкам критически важно не завышать объемы сделок, даже если вы уверены в результате на 100%. Ниже мы предложим несколько полезных советов, которые помогут снизить уровень возможных потерь:
Дмитрий Гурковский
Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.
Что такое лот и как правильно его рассчитать
Значение минимального лота на форексе — один из параметров торгового счета, который является основополагающим при выборе брокера. Лот — это стандартная единица измерения объема торговой позиции. Расчет размера лота для открытой позиции на форекс — это одна из главных составляющих личного риск-менеджмента, которая является обязательной для тех, кто хочет зарабатывать, а не «сливать» депозит. Сегодня я расскажу о том, что это такое лот на форексе, на фондовом и срочном рынках и как правильно рассчитать объем для открытия торговой позиции.
Что такое лот
Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.
Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.
Стандартный 1 лот на валютном рынке форекс — это 100 000 единиц базовой валюты. Мини лот — 10 000 единиц (0,1 лота), микро лот — 1000 единиц (0,01 лота). У большинства форекс-брокеров минимальный лот равен 0,01 лота. Для каждой валютной пары размер лота разный. Например, исключение: GBP/USD — 70 тыс. GBP и AUD/USD — 200 тыс. AUD.
Пример в денежном выражении. Предположим, что предполагается покупка 0,01 лота инструмента EUR/USD по цене 1,3255 с последующей продажей н 1,3265, то есть сумма потенциального дохода — 10 пунктов (1 пункт — это 4-я цифра после запятой в котировках валютных пар). В денежном выражении доход равен: 1000 (размер микро лота) * 0,0001 (1 пункт=0,0001) * 10 (полученный доход) = 1 дол. США. Иными словами:
Если вы пополнили депозит на 10 дол. США и открыли сделку объемом 1 лот, то достаточно котировкам измениться в 4-м знаке (1 пункт), чтобы депозит был слит.
Важно! Разбираясь с предложениями брокера, обратите внимание, на то, что брокер принимает за 1 лот! Например, один из брокеров прямо указывает, что у него 1 лот на Форекс равен 10 000.
Несколько сложнее ситуация с фондовым рынком, где под лотом подразумевается фиксированное количество акций. Например:
Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets
Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки
Как рассчитать размер лота на форексе: калькуляторы для расчета
Единого способа, как рассчитать лот на Форекс, нет, поскольку принципы расчета могут отличаться как минимум из-за разных подходов к составлению формулы. Потому для экономии времени лучше пользоваться калькуляторами.
Важно: большинство калькуляторов включают в себя такие основные параметры, как цена открытия/закрытия позиции, валютная пара, кредитное плечо. Дальше начинаются нюансы. Калькуляторы на сайте брокеров удобны тем, что учитывают возможные (скрытые) комиссии, которые закладываются в «потенциальный убыток». Ручные формулы и калькуляторы на специальных сайтах учитывают процент риска.
Калькулятор рассчитывает потенциальную прибыль, а не размер лота. Причем стоимость пункта в формуле брокера — это отдельная формула, принцип которой вынесен в отдельный раздел. Также в формуле учитываются маржинальные требования в соответствии с условия ми брокера по каждому счету. Калькулятор будет удобен для тех, кто ориентируется на определенный размер прибыли, «подгоняя» размер лота.
Я привел в пример только 2 брокеров навскидку. Для проверки калькуляторов трейдера предлагаю простую и понятную формулу:
Полученное значение будет измеряться в единицах, потому в стандартную размерность лота переводим, отталкиваясь от значения стандартного лота 100 000 единиц.
Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets
Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки
Есть еще более простой принцип расчета лота в соответствии с риском. Предположим, есть депозит в 1000 дол. США и готовность рисковать 2% депозита, то есть 20$ по одной сделке. Для стандартного лота 1 пункт = 10 дол. США, то есть наши 1000$ — это 100 пунктов, трейдер готов рисковать только 20 долларами. 1000/20 = 50. Следовательно, нужно выбрать лот в 50 раз меньше стандартного — 1/50 = 0,02.
Второй вариант слишком упрощен и не точен. В сравнении с предыдущей формулой здесь нет корреляции риска и уровня стоп-лосса. Хотя это было бы логично: чем больше разрыв между ценой открытия и стопом, тем больший процент риска должен закладывать трейдер при условии того же значения лота. Или же при увеличении стопа нужно брать меньший лот.
Многие стратегии и торговые советники содержат четкое указание по отношению к рекомендуемой сумме депозита. На основании тестирования системы у автора есть понимание того, какова сумма максимальной просадки и каков её процент к сумме депозита. Например, если по валютной паре максимальная просадка составила 100 дол. США, то минимальная сумма депозита будет минимум 200-300 дол. США (просадка 25-35% считается допустимой). В торговых советниках в настройках есть пункт «Lots». Трейдер может выставить его значение самостоятельно или довериться роботу («UseMoneyManagement»), который сделает автоматический расчет на основании данных о риске («RiskInPercent») и размера максимального лота («MaximumLot»).
Расчет лота в торговле фьючерсами
Расчет лота на срочном рынке (FORTS) — это отдельная формула, которая почему-то практически нигде не встречается. Я нашел одну формулу, которую и предлагаю обсудить, если у кого-то есть опыт торговли фьючерсами. Ниже скрин спецификации фьючерса, с которого нам понадобится стоимость шага цены.
Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets
Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки
Этот параметр переменный, поскольку зависит от курса валют. Вводные параметры для расчета лота, которые будут нам нужны:
И еще один важный момент: параметр гарантийного обеспечения, то есть деньги, которые блокирует биржа в качестве залога по сделке. Теоретически, если снизить стоп-лосс с 800 пунктов до 200, то можно было бы открыть 10 контрактов, но в спецификации указано, что сумма залога — 14,436 тыс. рублей. 120 000 / 14,436 = 8,3. То есть с нашим депозитом мы можем купить только 8 контрактов максимум.
Ниже скрин с калькулятора, сделанного в Excel, который упрощает все эти расчеты.
Калькуляторы брокеров, которые не учитывают риски, имеют свои плюсы (например, учитывают кредитное плечо и комиссии), но для простого расчета применяется именно формула, которую я привел выше. И поскольку единого подхода к расчету оптимальной лотности сделки нет, будет интересно услышать мнение читателей-трейдеров по данному вопросу.
Как рассчитать торговый лот вручную
Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о том, как рассчитать риски при торговле на Forex.
Как вы уже могли догадаться, управление риском (или риск-менеджмент) представляет собой одно из ключевых условий для эффективной работы на валютном рынке Форекс, и без его применения можно довольно быстро лишиться всех средств на вашем торговом счету. Основная тема, которую мы затронем в уроке – это соотношение размера депозита с допустимыми значениями риска, а также мы научимся рассчитывать размер торгового лота вручную. Ведь всевозможные вспомогательные индикаторы – это хорошо, но и забывать математику не стоит)
Итак, начнем с самых основ
1. Рекомендуемый риск на сделку не должен превышать 3% от размера депозита. Кроме того допустимый риск должен быть фиксированным в рамках вашей торговой стратегии. В случае если ваша торговая система вас подведет, вы сможете сохранить необходимый объем средств на депозите, чтобы позднее, пересмотрев торговую систему, ощутимо приумножить его.
| Депозит | Риск на сделку (3%) |
| $100 | $3 |
| $1500 | $45 |
| $7000 | $210 |
2. Рекомендуемое отношение между Take Profit и Stop Loss должно составлять не менее 2 к 1, и при этом можно взять большее соотношение, а меньшее настоятельно не рекомендуется.
3. Также, весьма важно (и в дальнейшем мы еще вернемся к этому) определить стоимость 1 пункта, то есть стоимость минимального изменения цены:
| Лот | Стоимость 1 пункта |
| 0,01 | $0,1 |
| 0,5 | $5 |
| 0,1 | $1 |
Стоимость одного пункта не всегда равна 1$ (при лоте 0.1). В зависимости от валютной пары стоимость может отличаться от указанной. Однако, в большинстве случаев стоимость близка к 1$, поэтому мы можем округлять её до 1$ для упрощения. В случае необходимости точную стоимость пункта для конкретной пары вы можете узнать с помощью калькулятора лота.
Например, в случае пары USD/RUB и доллара как валюты депозита мы покупаем доллары за рубли, соответственно, рублевые пункты нам нужно перевести в доллары. При покупке 10000 единиц валюты (0.1 лота) расчет будет выглядеть так: маржа * размер пункта * курс RUBUSD = 10000 * 0.01 * 0.016 = 1.6$
Формула для расчета риска
И теперь, усвоив основы риск-менеджмента, мы можем, непосредственно, рассчитать сам риск:
Допустим, мы покупаем AUDUSD по цене 0.7674 и выставляем стоп лосс на 0.7644.
Примеры расчета риска
Ну вот мы и научились рассчитывать риски. Но давайте закрепим полученные навыки на еще паре примеров.
Осталось лишь продать, например, EURUSD. Открываем ордер на продажу размером 0.02 лота и устанавливаем стоп лосс на расстоянии 50 пунктов.
| Депозит | $300 |
| Допустимый риск | $9 |
| Стоп лосс | 50 пунктов |
| Макс. лот | 0,02 |
Давайте рассмотрим еще один пример, но возьмем еще меньший допустимый риск, скажем в 2,7%.
Рекомендации:
Напоследок хотелось бы добавить несколько полезных рекомендаций, которые помогут еще более эффективно настроить вашу систему управления рисками:
Спасибо за внимание и до новых встреч, друзья!
Что такое лот на Форекс
Единицей веса на Форекс является лот, о котором мы поговорим в этой статье, а также расскажем, как посчитать лот на Форекс, и для чего нужна эта математика.
Что такое лот на Форекс
Лот Форекс – это единица измерения, определяющая объём средств, используемых для совершения сделки.
Так как операции на Форексе подразумевают покупку активов за различные валюты, использование единой системы является наиболее удобным и простым способом расчёта.
Также, изменяя размер лота на Форекс, трейдер получает возможность контролировать свои риски, но об этом мы поговорим чуть ниже.
Виды лота
Так как размер одного лота – это довольно крупная сумма, и далеко не каждый трейдер способен совершать такие сделки, на Форекс используется дробление.
Это позволяет входить в рынок меньшими суммами и лучше рассчитывать риски.
Стандартный лот
1 лот на Форекс равен 100 000 единиц базовой валюты.
При таком размере лота изменение цены на 1 пункт, при четырёхзначных котировках равно изменению эквити на 100 единиц.
Именно единицам, так как помимо стандартных счетов на Форекс существуют центовые счета, и на них один пункт уже равняется 100 центам, а не 100 долларам.
Мини лот
Мини лот в 10 раз меньше стандартного, то есть это 0,1 от целого числа. На долларовых, то есть стандартных, или как еще говорят классических счетах, это 10 000, а один пункт на четырёхзначных котировках равняется 10 единицам.
Микро лот
Ещё одно уменьшение в 10 раз. Микро лот – это 0,01 от стандартного значения.
То есть, совершая сделку в один микро лот, трейдер покупает актив на 1 единицу базовой валюты. Соответственно один пункт по четырёхзнаку на долларовом счёте будет равен 1 доллару, а на центовом одному центу.
Чему равен размер лота на Форекс
Итак, лот в Форекс, это сколько? Отвечаем: 100 тысяч единиц базовой валюты.
Довольно расплывчатое определение, которое удобнее всего рассматривать на основе валютных пар.
Возьмём пару EUR/USD, где основная валюта евро. В этой связке, совершая сделку, подразумевается, что мы покупаем евро, а для расчёта используем доллары США.
Соответственно один лот, в данной случае, будет равняться 100 тысячам долларов.
В связке GBP/CHF лот будет стоить сто тысяч британских фунтов, за которые мы покупаем швейцарские франки.
Ниже приведена подробная таблица, сколько стоит 1 лот на Форекс и как изменяется стоимость пункта при различных котировках:
Таблица 1. Типы лотов на Форекс
Как изменяется эквити в зависимости от размера лота
Эквити – это свободные средства на депозите, получаемые после вычета из общего баланса маржи. Размер лота влияет на эквити как раз через маржу, которая является залогом для совершения сделки.
На маржу влияют два фактора:
Умножив депозит на размер кредитного плеча, получаем сумму, которой мы можем распоряжаться при заключении сделок.
То есть, имея на депозите тысячу долларов, при плече 1:100 мы получаем уже 100 000.
Для входа в рынок мини лотом понадобится залог 100 долларов. Это и есть маржа.
Соответственно, если плечо увеличивается до 1:1000, мы имеем на условном депозите 1 миллион, а входя в рынок мини лотом, маржа составит всего 10 долларов.
Получается, что чем крупнее размер лота на Форекс, тем выше требуется маржа для обеспечения сделки, и следовательно эквити снижается.
При этом, работая с одинаковым депозитом и лотом, но разным плечом, уровень маржи будет меняться. При 1:100 и лоте 0,1 маржа будет примерно 100 (в зависимости от реальной стоимости лота на выбранном активе) долларов, и при 1:1000 всего 10.
Как рассчитать размер лота на Форекс
Расчет лота на Форекс необходим для контроля торговых рисков. Существует несколько формул, в которых учитываются следующие данные:
В первую очередь необходимо определиться с процентом риска.
Каждый трейдер устанавливает его самостоятельно, но не рекомендуется входить в рынок с рисками более 5%.
В идеале, чем меньше эта цифра, тем лучше, так как депозит сможет выдержать больше неудачных сделок, хотя и рост эквити замедлится.
Для примеров, приведённых ниже, возьмём золотую середину – 2% от суммы депозита.
При 1000 долларах на счёте, это будет 20$, то есть именно эту сумму мы можем позволить себе потерять на одной сделке.
Способы расчёта
Наиболее простой способ, как рассчитать лот на Форекс – воспользоваться калькулятором вашего брокера. Его преимущество в том, что он учитывает факторы, сложно внедряемые в самостоятельные формулы:
Посмотрим на скриншот выше.
У нас обозначена цена открытия сделки, а в поле «цена закрытия» мы прописываем уровень стоп-лосс, устанавливаемый исходя из собственной стратегии.
Теперь нам нужно понять, как рассчитать стоимость лота на Форекс, чтобы в случае срабатывания защитного ордера, потери не превышали 2%.
За основу берём депозит размером сто долларов.
Подбор необходимого значения лота производится вручную. На скриншоте видно, что при входе микро лотом, мы потеряем 3,21 доллара.
В нашем случае это чуть больше 3%. По сути, размер нужно ещё уменьшать, но калькулятор брокера не позволяет это сделать, так как 0,01 является минимальной величиной.
Несмотря на кажущуюся простоту калькуляторов, использовать их для расчёта размера лота сложно, и гораздо легче воспользоваться математической формулой:
Для начала определяем размер риска, то есть умножаем процент, которым готовы рискнуть на сумму депозита.
Теперь, полученное значение делим на разницу входа и стоп-лосса, и получаем размер своего лота.
Примеры расчёта лота
Формула расчёта лишь на первый взгляд кажется сложной. Для начала определимся с вводными данными:
Рассмотрим ситуацию, когда вход в рынок осуществляется по цене 1,13827. Уровень стоп-лосс, согласно нашей стратегии, устанавливается на 1,13363.
Это основные вводные.
Теперь из первой цифры вычитаем второю: 1,13827 – 1,13363=0,00464. Убираем запятую и округляем, получается 46 пунктов по четырёхзначным котировкам, которые мы потеряем в случае срабатывания защитного ордера.
Теперь 20 (уровень риска), делим на полученное ранее количество пунктов.
Полученный результат делим на минимальную стоимость одного пункта, то есть на 0,1 (доллара), и умножаем на минимальный размер лота, допустимый брокером (0,01).
20/46/0,1*0,01=0,04
0.04 это и есть максимальный размер лота допустимый при наших условиях.
Существует и более простая формула расчёта.
Берём те же вводные: 1000 долларов депозит и 2% риска, то есть 20 долларов на одну сделку.
Так как при входе целым лотом, один пункт стоит 10 долларов, то наш депозит равен 100 пунктам, а рисковать мы можем лишь 20. Просто делим размер депозита на сумму, заложенную в риск, то есть 1000 делим на 20 и получаем 50.
Именно в 50 раз необходимо урезать целый лот. Просто делим единицу на 50 и получаем 0,02.
Эта формула более простая, но не учитывает массу факторов. В частности уровень установки стоп-лосс, поэтому использовать её можно лишь для примерных расчётов, а при открытии сделки уже применять более точные методики расчёта.
Как установить лот в МетаТрейдер 4
Итак, с вопросом, что такое лот и единица Форекс мы разобрались, и пришло время поговорить о практическом использовании этих знаний, а точнее о том, как изменить торговую единицу в терминале Метатрейдер.
Для открытия сделки необходимо нажать на кнопку «новый ордер» в панели управления терминалом.
Скриншот 1. Новый ордер в МТ4
После её нажатия открывается новое окно с вводными данными для будущего контракта.
Скриншот 2. Выставляем размер лота
Здесь нас интересует параметр «объём». В этой строке и устанавливается торговый лот.
Для удобства можно просто нажать стрелку в правой части и в выпадающем списке выбрать необходимое значение, или прописать его самостоятельно в диапазоне от 0,01 до 8,0.
Отдельно необходимо поговорить о торговле в один клик.
Эта функция используется для быстрого заключения сделок без ввода параметров. Она активируется в дополнительном окне, вызываемом нажатием правой кнопки мыши, или сочетанием клавиш alt+T.
Скриншот 3. Выставляем размер лота в окне «быстрой торговли»
После активации в левом верхнем углу терминала появляется панель управления, и каждая сделка, заключённая через неё будет иметь одинаковые параметры.
То есть, если первая сделка была открыта целым лотом, то все последующие будут точно таким же, а для изменения вводных необходимо заключить контракт через стандартное меню «новый ордер».