что такое пиу на бирже

📝 Новичку. Как перевести пункты в рубли на фьючерсах?

Сегодня я решил написать пост для тех, кто только начинает изучать трейдинг.

Когда я разбираю сделки, то движения измеряю в пунктах.
Но как перевести пункты в рубли?

На Московской бирже торгуются фьючерсы на акции, индексы, валюту, облигации, процентные ставки и на товары. У контрактов может различаться стоимость пункта.

Запомним понятие “шаг цены”. Шаг цены – это минимальное расстояние, на которое может изменяться цена.

Примеры.
Сбербанк. Шаг цены = 1 (20100, 20101 и т.д.)
Нефть. Шаг цены = 0,01 (40,00; 40,01и т.д.)
РТС. Шаг цены = 10 (121000, 121010 и т.д.)

Для перевода пунктов в рубли нам надо знать, сколько стоит шаг цены. А стоимость шага, это и есть стоимость пункта (но на фьючерсе РТС шаг цены = 10пунктов, поэтому стоимость 1 пункта = стоимость шага цены РТС / 10 )

Для фьючерсов на акции стоимость шага = 1 рубль.
К примеру. Вы открыли лонг по Сбербанку. Входили по 20100. Позицию закрыли по 20200. Итого с одного контракта в сделке вы заработали 100 пунктов или 100 р.

Некоторые контракты (например, товарные контракты, фьючерс РТС) торгуются в долларах. Поэтому стоимость шага цены меняется в зависимости от курса доллара.

К примеру, стоимость пункта на РТС = 0,02$, но стоимость шага цены 0,2$, т.к. в шаге цены 10 пунктов. Т.е шаг цены стоит 14,24 рублей (на момент написания).
Для фьючерса на нефть стоимость шага = 0,01$, но так как в фьючерсе 10 лотов, то стоимость шага на нефти 0,1$, либо 7,12 рублей (на момент написания)

Примеры.
Вы открыли лонг на нефти. Вход по 40$. Закрыли позицию по 41$. Один пункт на нефти – это 0,01$. Вы заработали 100 пунктов.
Переводим в рубли: 100 х 7,12 = 712 р.

На РТС помним, что шаг цены = 10 пунктам, т.е. стоимость одного пункта =14,24 / 10 = 1,424 рубля.
Вы открываете шорт по фьючерсу на индекс РТС. Вход по цене 121200. Закрыли позицию по цене 121100. За сделку вы заработали 100 пунктов. Переводим в рубли: 100 х 1,424 = 142,4 рубля.

Где можно посмотреть всю эту информацию?

Оба этих метода я подробно показываю в скриншотах ниже.

Стоимость пункта нам необходимо знать для того, чтобы рассчитать риски в сделке.
Только осознанный трейдинг имеет шанс стать прибыльным.

В своём телеграм канале «Мама, я трейдер» (ссылка кликабельна) делаю разборы сделок, пишу обзоры рынка по утрам, так же стараюсь отмечать интересные моменты в течение дня.

функционал Смарт-лаба позволяет так же узнать всю информацию
В этой теме Тимофей Мартынов делится ссылками.
Давайте поблагодарим Смарт-лаб за такие возможности!

Источник

WebTrader (конспект)

Общие сведения

Простой и интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро получить доступ к рыночным данным и передавать ордера с IB счета в условиях, когда использование программы TWS невозможно. WebTrader является прекрасной альтернативой для пользователей, находящихся под защитой брандмауэра. Программа обладает простым интерфейсом на базе HTML, и позволяет создавать ордера и управлять ими без необходимости скачивания самой программы.

Примечание: WebTrader обладает ограниченной торговой функциональностью по сравнению с платформой Trader Workstation (TWS).

Доступ к WebTrader

Выберите WebTrader из ниспадающего меню «Вход» в правом верхнем углу домашней страницы IB. Введите имя пользователя и пароль для счета в IB.

Кнопка-флажок на экране входа позволяет сохранить настройки WebTrader на сервере IB. Если опция отмечена галочкой, то любые сделанные вами изменения будут сохранены и использованы при следующем входе в WebTrader независимо от того, откуда вы выполните вход.

Для переключения WebTrader на другой язык нажмите на соответствующую опцию. Вы можете менять языковые настройки после входа в WebTrader, нажав на кнопку «Настройки», а затем выбрав вкладку «Настройки сайта».

Вы не можете войти в две торговые платформы IB одновременно. Если вы уже выполнили вход в TWS или мобильную версию платформы, то вам предложат прервать эту сессию.

Истечение сессии из-за отсутствия активности никак не повлияет на ваши открытые ордера, находящиеся в ожидании. Чтобы возобновить торговлю, нажмите Вернуться в WebTrader на странице истечения сессии и выполните повторный вход.

WebTrader для консультантов

WebTrader также поддерживает некоторые функции для таких пользователей с несколькими счетами, как консультанты или брокеры. Ниспадающий список счетов отображается вверху каждой страницы.

Вкладки WebTrader

В WebTrader имеются отдельные страницы для определенных задач, что помогает не перегружать интерфейс излишней детализацией, а информация легко воспринимается в отдельных закладках.

Пульс рынка

Окно «Пульс рынка» появляется при загрузке WebTrader после входа в программу. Маркированные столбиковые графики включают в себя текущее процентное изменение индексов и облигаций разных стран, а также валютные курсы. После загрузки WebTrader вы сможете просматривать данные «Пульс рынка» в специальной закладке.

Панель «Страница рынков»

Настройка списка отображаемых контрактов выполняется следующим образом:

Панель управления ордерами

Панель «Управление ордерами» отображается внизу нескольких закладок WebTrader. В заголовке панели на каждой странице имеется значок стрелки, который используется для раскрытия и сворачивания панели ордеров.

Закладка «Новый ордер»

Создание спред-ордеров

В закладке «Спред» на панели управления ордерами можно выбрать одну из предложенных стратегию спреда или создать свой спред, выбрав опцию «Персональный».

Вы также можете создать спред из цепей опционов в закладке «Опционы»: щелкните по значку стрелки рядом с ценой бида/аска «колл» или «пут» опциона для отображения списка спредов.

Выберите спред из списка доступных стратегий, введите тикер и нажмите Вперед.

Создание спреда

Просмотр ордеров

Выполняющиеся ордера можно посмотреть в закладке «Ордера».

Вы можете изменить параметры любого неисполненного ордера.

Просмотр сделок

В закладке «Сделки» отображаются сделки текущего дня с разделением по действию, а также список всех исполнений для каждого андерлаинга.

Просмотр информации о счете

В закладке Счет отображается сводная информация о состоянии счета, маржинальных требованиях, торговых ограничениях, стоимости капитала, чистой ликвидационной стоимости, ПиУ, а также о всех открытых позициях.

Прокрутите экран до раздела «Портфель» в закладке «Счет», чтобы увидеть список всех открытых позиций. Сортируйте содержимое колонок по возрастанию/убыванию щелчком по заголовку колонки.

Опционы

Во вкладке Опционы отображаются цепи опционов. Вы можете добавлять отдельные закладки для каждого андерлаинга, а также создавать ордера одним нажатием кнопки мыши.

Чтобы добавить новую закладку с цепями опционов, необходимо сделать следующее:

Торговля опционными контрактами

После того, как вы указали андерлаинг и открыли опционные цепи, вы можете создать ордер:

Создание спреда

Вы можете создать спред посредством панели ввода ордеров или воспользоваться желтым значком стрелки, чтобы развернуть нужную дату истечения и выбрать один из готовых шаблонов или настроить свой собственный.

Инструмент

В закладке «Продукты» отображаются рыночные данные, графики, цепи опционов и панель управления ордерами для отдельных символов. Добавить дополнительную закладку тикера можно при помощи зеленой кнопки «+».

Графики

Интерактивные графики на базе Flash показывают движение цены и объем акций, фьючерсов или индексов. При первоначальном вводе символа вы выбираете временной период и тип графика. Эти параметры можно менять и после отображения графика.

Наведите курсор мыши на график, чтобы выделить точку данных.

По умолчанию, на графике отображаются данные за максимальный промежуток времени, который был выбран пользователем (кнопка MAX восстанавливает отображение максимального периода).

Для просмотра графиков требуется установка Adobe Flash версии 9.0 или выше.

Сканеры

Сканеры рынка позволяют произвести быстрое сканирование нужных рынков и отобразить наиболее подходящие контракты, соответствующие указанным параметрам поиска и заданным критериям фильтра. В закладке «Сканер» можно указать следующие критерии поиска:

Поиск

Функция «Поиск» имеет несколько полей и выпадающих списков для быстрого поиска символа контракта, описания, деталей и ID ценных бумаг по заданным критериям.

При помощи тикер-символа можно найти детали контракта, дату истечения срока, множитель и т.д.

Язык страницы поиска можно изменить, нажав «Настройки» (Preferences) в правом верхнем углу страницы. Выберите желаемый язык и нажмите кнопку «Сохранить параметры» (Save Preferences).

Дополнительные модули

Новости портфеля

В модуле «Новости портфеля» отображаются статьи о символах, входящих в ваш портфель на данный момент. В разделе «Новости портфеля» появляются только те потоки новостей, на которые вы подписаны. К примеру, если вы подписаны на Reuters News, то в новостях портфеля вы увидите статьи Reuters News.

Используйте кнопку настроек для добавления новостных модулей портфеля на любую страницу со вкладками в WebTrader.

Панель новостей портфеля имеет два раздела:

BookTrader

Этот инструмент позволяет просматривать данные глубины рынка (deep book) для выбранного контракта, а также создавать и размещать ордера. Если вы активируете Режим эксперта BookTradere (Настройки | Настройки торговли | BookTrader), то ваш ордер будет создан и отправлен одним нажатием кнопки мыши по полю размера бида или аска.

Вы можете добавить модуль BookTrader на любую панель.

BookTrader имеет два режима:

Глубина рынка

Панель «Глубина рынка» отображает альтернативные котировки, которые находятся вне интервала цен спроса и предложения, что позволяет более точно оценить рыночную ликвидность.

Для создания ордера через панель «Глубина рынка» необходимо выбрать цену и заполнить тикет ордера.

Настройки

В WebTrader имеются отдельные закладки для определенных задач. Таким образом, интерфейс не перегружается множеством элементов, а информация легко воспринимается пользователем. Кнопка «Настройки» позволяет адаптировать интерфейс под нужды пользователя, управлять текущими закладками, а также добавлять и удалять модули.

Вы можете настроить торговую платформу согласно своим предпочтениям.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в «Особенностях и рисках стандартных опционов». Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.

Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фикс. доходом несет существенные риски убытков.

Торговля опционами связана с риском и подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов, также известный как уведомление об опционах (ODD). В качестве альтернативы, чтобы получить экземпляр документа, позвоните по тел. 312-542-6901. Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и уведомления. Маржинальная торговля подходит только опытным инвесторам с высокой рискоустойчивостью. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения. Дополнительную информацию можно найти на странице Ставки маржинального кредита. Торговля фьючерсами на ценные бумаги связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Ваши потери могут превысить размер вашего начального капиталовложения. Прежде чем торговать фьючерсами на ценные бумаги, прочтите Уведомление о рисках торговли фьючерсами на ценные бумаги. Структурированные продукты и продукты с фикс. доходом (такие как облигации) являются сложными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенным риском и подходят не всем инвесторам. Прежде чем торговать ими, ознакомьтесь с Предупреждением о рисках и отказом от ответственности.

Более подробная информация о IBKR ATS доступна на сайте SEC.

Источник

Сопоставительный анализ акций/ETF

Позволяет сравнить портфель с заданным вами индексом-ориентиром (англ. benchmark index) за текущий день, а также оценить степень участия и вес отдельных позиций.

Откройте инструмент:

Интерфейс

Расчеты

Вес в портфеле

В текущее время (T) вес ценной бумаги «s» в портфеле «P» выражается как:

Доходность портфеля за день

Общая прибыль портфеля за день отображается в окне сравнения в правом левом углу. В текущее время (T) прибыль за день выражается как:

Участие в доходах портфеля

Участие ценной бумаги «s» в доходности портфеля «P» за период (0; T), где «T» является текущим временем, выражается как:

Участие сектора в доходах портфеля

Общее участие сектора (или другой группы) «G» в доходности портфеля «P» за определенный период (0; T) выражается как:

Пример длинной и короткой ПиУ

Если сторона позиции меняется в ходе дня, например, при ее обращении,(клиент закрывает позицию и открывает противоположную на то же количество акций), то ПиУ длинных и коротких составляющих общей позиции отслеживается по отдельности.

Для сделки с каждой ценной бумагой, у которой есть реализованная ПиУ, мы делим эту ПиУ на короткую/длинную согласно тому, произошла ли покупка или продажа.

Затем мы рассчитываем участие длинных/коротких позиций и сравниваем его с индексом. Для примера ниже предположим, что:

При отображении веса длинной и короткой позиции по ABC мы смотрим на текущий вес. Поэтому если сейчас у клиента короткая позиция по ABC, но в какой-то момент дня она была длинной, то в строке веса короткой позиции ABC отобразится отрицательное значение (у коротких позиций отрицательная рыночная стоимость), а в строке веса длинной позиции ABC будет «0» (поскольку у клиента отсутствуют акции ABC).

Примечания:

Уведомления

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в «Особенностях и рисках стандартных опционов». Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.

Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фикс. доходом несет существенные риски убытков.

Торговля опционами связана с риском и подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов, также известный как уведомление об опционах (ODD). В качестве альтернативы, чтобы получить экземпляр документа, позвоните по тел. 312-542-6901. Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и уведомления. Маржинальная торговля подходит только опытным инвесторам с высокой рискоустойчивостью. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения. Дополнительную информацию можно найти на странице Ставки маржинального кредита. Торговля фьючерсами на ценные бумаги связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Ваши потери могут превысить размер вашего начального капиталовложения. Прежде чем торговать фьючерсами на ценные бумаги, прочтите Уведомление о рисках торговли фьючерсами на ценные бумаги. Структурированные продукты и продукты с фикс. доходом (такие как облигации) являются сложными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенным риском и подходят не всем инвесторам. Прежде чем торговать ими, ознакомьтесь с Предупреждением о рисках и отказом от ответственности.

Более подробная информация о IBKR ATS доступна на сайте SEC.

Источник

Сопоставительный анализ акций/ETF

Позволяет сравнить портфель с заданным вами индексом-ориентиром (англ. benchmark index) за текущий день, а также оценить степень участия и вес отдельных позиций.

Откройте инструмент:

Интерфейс

Расчеты

Вес в портфеле

В текущее время (T) вес ценной бумаги «s» в портфеле «P» выражается как:

Доходность портфеля за день

Общая прибыль портфеля за день отображается в окне сравнения в правом левом углу. В текущее время (T) прибыль за день выражается как:

Участие в доходах портфеля

Участие ценной бумаги «s» в доходности портфеля «P» за период (0; T), где «T» является текущим временем, выражается как:

Участие сектора в доходах портфеля

Общее участие сектора (или другой группы) «G» в доходности портфеля «P» за определенный период (0; T) выражается как:

Пример длинной и короткой ПиУ

Если сторона позиции меняется в ходе дня, например, при ее обращении,(клиент закрывает позицию и открывает противоположную на то же количество акций), то ПиУ длинных и коротких составляющих общей позиции отслеживается по отдельности.

Для сделки с каждой ценной бумагой, у которой есть реализованная ПиУ, мы делим эту ПиУ на короткую/длинную согласно тому, произошла ли покупка или продажа.

Затем мы рассчитываем участие длинных/коротких позиций и сравниваем его с индексом. Для примера ниже предположим, что:

При отображении веса длинной и короткой позиции по ABC мы смотрим на текущий вес. Поэтому если сейчас у клиента короткая позиция по ABC, но в какой-то момент дня она была длинной, то в строке веса короткой позиции ABC отобразится отрицательное значение (у коротких позиций отрицательная рыночная стоимость), а в строке веса длинной позиции ABC будет «0» (поскольку у клиента отсутствуют акции ABC).

Примечания:

Уведомления

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в «Особенностях и рисках стандартных опционов». Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.

Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фикс. доходом несет существенные риски убытков.

Торговля опционами связана с риском и подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов, также известный как уведомление об опционах (ODD). В качестве альтернативы, чтобы получить экземпляр документа, позвоните по тел. 312-542-6901. Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и уведомления. Маржинальная торговля подходит только опытным инвесторам с высокой рискоустойчивостью. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения. Дополнительную информацию можно найти на странице Ставки маржинального кредита. Торговля фьючерсами на ценные бумаги связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Ваши потери могут превысить размер вашего начального капиталовложения. Прежде чем торговать фьючерсами на ценные бумаги, прочтите Уведомление о рисках торговли фьючерсами на ценные бумаги. Структурированные продукты и продукты с фикс. доходом (такие как облигации) являются сложными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенным риском и подходят не всем инвесторам. Прежде чем торговать ими, ознакомьтесь с Предупреждением о рисках и отказом от ответственности.

Более подробная информация о IBKR ATS доступна на сайте SEC.

Источник