Что такое футпринт на рынке
Как прибыльно, торговать используя графики footprint?
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Основы графика футпринт
Сделка происходит в момент встречи рыночного и лимитного ордеров, поэтому рыночные ордера исполняются по цене противоположных лимитных ордеров. То есть, трейдер с лимитным ордером получает ту цену, которую он хотел. Трейдер с рыночным ордером получает ту цену, которая предложена лимитным ордером.
Лимитные ордера на покупку и продажу не находятся на одном уровне цены – иначе бы состоялась сделка. Лимитные покупки в торговом стакане находятся ниже, а лимитные продажи находятся выше, и между ними есть спред.
Если на каком-то уровне цены много лимитных ордеров, то они не дают рыночным ордерам двигаться дальше. В этом случае цена останавливается и откатывается. Если на каком-то уровне цены мало лимитных ордеров, то рыночные ордера легко проскакивают дальше.
На графике футпринт слева находятся рыночные продажи – сделка происходит по цене бид. Справа находятся рыночные покупки – сделка происходит по цене аск. Их сравнивают по диагонали, потому что цены покупки и цены продажи не находятся на одном уровне.
Лимитные ордера на кластерном графике не видны. Но их можно увидеть в Smart DOM или с помощью индикаторов Depth of Market и DOM Levels.
Детализация баров до кластеров сужает глобальную картину, но позволяет заметить важные детали. Чем менее волатильный инструмент, тем удобнее работать с футпринтом. С быстрыми и волатильными рынками работать может быть неудобно, потому что бары очень растянуты.
Как анализировать график футпринт?
На этом небольшой ликбез окончен, переходим к анализу кластерных графиков. В этой статье мы разберем три особенности, которые легко заметить на футпринте:
Если цена остановилась, несмотря на крупные рыночные ордера, значит на этом уровне есть еще более крупные лимитные ордера. Лимитные ордера создают преграду для дальнейшего движения цены.
Мы везде написали “на экстремумах”, потому что на этих уровнях можно торговать с минимальным уровнем риска. Как правило, потенциальная прибыль гораздо больше, чем риск. И понимание, что сделка идет против трейдера, приходит гораздо быстрее.
Экстремумы могут быть разные:
Примеры использования футпринта
Первую половину торговой сессии цена находилась в узком диапазоне наших уровней. А потом она пробила эти уровни в обе стороны. При пробое вверх объемы были существенно больше.
Давайте посмотрим, как пробои и локальные экстремумы выглядели на графике футпринт. Интересные свечи мы выделили красными прямоугольниками и цифрами.
Три бара на графике отмечены красными точками, потому что они могут быть интересны для открытия коротких позиций. При анализе футпринта, как правило, рассматривают максимумы падающих баров и минимумы растущих баров.
Теперь переместимся на несколько баров дальше – на локальный минимум дня.
В барах 4 и 5 на минимумах “застряли” продавцы. Дельта этих баров положительная, а объем перемещается наверх вместе с ценой. Цена не опускается ниже уровня крупных покупок в 1378 контрактов. Короткие позиции здесь стоило закрыть и открыть длинные, потому что риск составляет всего 5-10 тиков – до минимума дня или до уровня крупных покупок.
Теперь посмотрим, что происходило на максимуме дня.
В баре 6 мы видим единичный принт – на последнем уровне цены куплено всего 4 контракта, а на предпоследнем уровне цены куплено 228 контрактов. Единичный принт сам по себе показывает слабость покупателей. Но в этом баре есть еще имбаланс на экстремуме – возможно, новые покупатели застряли в убыточных позициях. Прибавляем сюда отрицательную дельту – длинные позиции стоит закрыть.
Примеры использования футпринта на фондовом рынке
Теперь рассмотрим, как работают кластерные графики на фондовом рынке на примере акций Walmart. Индикатор ОИ убираем, потому что американские биржи в режиме онлайн его не показывают.
В этот раз мы построили уровни по максимуму, минимуму и максимальному объему прошлой торговой сессии. Бары на этом графике длинные, поэтому анализировать футпринт здесь менее удобно. Настройки имбаланса мы уменьшили до 300%.
На локальном максимуме в двух падающих бара мы видим имбалансы покупателей, единичный принт и крупный объем на последнем уровне цены. Все эти признаки дают предупреждение трейдерам о том, что цена может развернуться.
Но на локальном минимуме дня есть имбаланс продавцов на трех уровнях подряд – красный прямоугольник в 9:40. До этого уровня цена не дошла.
С 10:30 до 11:05 сформировался более высокий по сравнению с 09:40 минимум дня, и цена начала расти. Теперь давайте сразу посмотрим на максимум дня в 15:10.
Покупатели заблокированы на экстремумах, тут же есть единичный принт. Более низкий максимум второго бара красного бара и увеличивающаяся отрицательная дельта предупреждают о снижении цены.
Футпринт можно сравнить по функциональности с торговым стаканом, но в отличие от Smart DOM проторгованные объемы не обновляются каждые несколько секунд, а остаются на экране для удобства трейдеров.
Футпринт – великолепный инструмент для анализа. Он подтверждает развороты на экстремумах, показывает слабость или силу рынка. Скачайте ATAS и посмотрите, как футпринт может дополнить вашу торговую стратегию, чтобы увеличить количество прибыльных сделок.
Как работают графики футпринт. Режимы футпринт, и для чего они нужны?
В этой статье для начинающих разберемся:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое футпринт и кластер?
Футпринт – это графическое или табличное отображение проторгованного объема на каждом уровне цены. Футпринт состоит из трех частей, и в режиме реального времени показывает трейдерам:
В некоторых источниках футпринт называют кластерами, а анализ – кластерным. Суть не меняется.
Этот метод появился всего 20 лет назад, и на сегодняшний день он – намного современнее технического и фундаментального анализа. Уникальность и полезность футпринта заключается в том, что трейдер может анализировать не только вертикальный объем за определенный промежуток времени, но и горизонтальный объем, проторгованный на каждом уровне цены.
Технически кластер – это набор ячеек с важной информацией. Каждому уровню цены на определенном временном промежутке соответствует своя ячейка. В кластере трейдер видит, что происходило внутри бара.
То есть, в каждом кластере, кроме стандартных 4 точек – High, Low, Close, Open, – еще есть данные об объеме для каждого уровня цены. Важно понимать, что в кластерах трейдеры видят рыночные ордера, исполненные за счет лимитных ордеров.
Какие виды футпринта есть в ATAS?
В ATAS есть 25 видов футпринта. 5 основных видов и дополнительные визуальные настройки в каждом виде.
Разберем ниже каждый из 5 основных видов.
Футпринт вида Volume включает в себя 6 вариантов отображения кластеров. Данный вид футпринта показывает суммарный объем по бид и по аск, проторгованный на каждом уровне цены. Объем может быть одноцветным без выделения покупателей и продавцов. Или он может быть разноцветным (красным и зеленым) – в зависимости от того, было на этом уровне цены больше продавцов или покупателей.
Преимущества этого вида футпринта:
Пример на 5-минутном графике фьючерса mini Dax. В точке 1 продано 77 контрактов 44 сделками, а в точке 2 продано 54 контракта 12 сделками. С большой вероятностью – в точке 2 более серьезные игроки.
Футпринт вида Trades – включает в себя 5 вариантов отображения кластеров. Этот футпринт показывает количество сделок на каждом уровне цены. По цвету ячеек можно увидеть, были это продажи или покупки. Еще по уменьшению количества сделок при возврате к уровню сопротивления/поддержки можно заметить тесты. Тест уровня дает возможность войти в сделку с минимальным уровнем риска.
Футпринт вида Time – включает в себя 4 варианта отображения кластеров. Этот футпринт показывает сколько секунд цена удерживалась на каждом уровне. Единица обозначает одну секунду. Трейдерам удобно анализировать, какие уровни цена пробегала быстро, а на каких останавливалась, то есть выделены импульсные движения и консолидации. Еще этот вариант футпринта может быть интересен на графиках, которые не привязаны ко времени – например, range, reversal или тиковых.
Футпринт вида Bid*Ask ( что такое бид и аск ) – включает в себя 7 вариантов отображения кластеров. Этот футпринт показывает объем, проторгованный отдельно по бид и отдельно по аск. Можно настроить табличную или графическую форму. Еще можно настроить расположение бидов и асков рядом или с двух сторон от центральной оси.
Преимущества этого варианта футпринта:
Футпринт вида Delta (что такое дельта ) – включает в себя 3 варианта отображения кластеров. Этот футпринт показывает дельту, то есть разницу между рыночными покупками и продажами. Также здесь можно совместить дельту и объем. В этом варианте трейдерам удобно анализировать поглощения – то есть, большие объемы без движения цены.
Настройки футпринта
Отображение в режиме футпринта настраивается в верхнем меню. После выбора кластеров, появляется боковое меню с вариантами футпринта. Настройки – гибкие и понятные, и не требуют больших усилий.
Паттерны футпринта
Футпринт сам по себе не является торговой системой, с его помощью трейдеры ищут повторяющиеся закономерности, которые срабатывают при определенных рыночных условиях. Но всегда необходимо учитывать контекст, и получать подтверждение.
Паттерн P после локального нисходящего движения предупреждает о том, что продавцы могут выходить из своих позиций, и покупают рыночными ордерами. Таким образом продавец может фиксировать прибыль, так как для закрытия открытой позиции на продажу, нужно купить. Если покупки совершаются маркет ордерами, то мы можем видеть рост цены и объема в кластерах с положительной дельтой. Но всегда важно помнить, что сделка происходит, когда рыночные покупки встречаются с лимитными продажами. Если это новые лимитные ордера на продажи – возможно, цена продолжит снижаться. Если рассматривать этот бар как разворотный – необходимо дождаться подтверждения следующими барами.
При восходящем тренде этот паттерн подтверждает силу движения, потому что объемы двигаются вместе с ценой.
Пример. На 800-тиковом графике фьючерса на золото GC красными цифрами 1 и 2 мы выделили P-бары, подтверждающие рост цены.
Паттерн Ь после локального восходящего движения предупреждает о том, что покупатели выходят из своих позиций и продают рыночными ордерами. Здесь фиксируют прибыль. Но опять же важно помнить, что сделка происходит, когда рыночные продажи встречаются с лимитными покупками. И если это новые лимитные ордера на покупку, возможно цена будет расти и дальше. Если этот паттерн рассматривать как краткосрочный разворот – необходимо дождаться подтверждения.
При нисходящем движении такие бары подтверждают тренд, потому что объемы двигаются вместе с ценой. В примере выше черной цифрой 3 мы выделили b-бар, который появился на вершине, скорее всего – это фиксация прибыли.
Поглощение – формирование огромного объема без значительного движения цены. Пример на range-графике (4) фьючерса E-mini S&P 500.
Покупок гораздо больше, чем на предыдущих барах, но цена не смогла двинуться выше. По длинной тени дельты в нижней части графика видно, что продавцы в этой свече одержали победу.
No demand, или Нет Спроса – постепенное иссякание объема покупок на максимуме баров после восходящего тренда. В предыдущем примере мы выделили этот паттерн точкой 2. После поглощенных покупок в точке 1, покупатели не хотят больше открывать длинные позиции. Цена должна откатиться от уровня поглощения, чтобы собрать новых покупателей.
No supply или Нет Предложения – это аналогичный паттерн, только на новом минимуме дня. В этом случае больше нет желающих продавать, и появляются покупатели, которые разворачивают локальный нисходящий тренд.
Преимущества и недостатки футпринта в торговле
В качестве подведения итогов данной статьи, приведем таблицу сравнения преимуществ (коих значительно больше) и недостатков футпринта.
Футпринт
Футпринт (Footprint) – метод анализа финансовых рынков с использованием понимания рыночных процессов и механики рынка. Трейдер анализирует количество сделок, прошедших по bid цене, а так же количество сделок, прошедших по ask цене. Тем самым он пытается найти крупного участника торгов и/или дисбаланс сил. Широкое распространение футпринт получил на рынке фьючерсов.
Что такое Футпринт?
Слово Footprint c английского языка, не имеет дословного перевода для правильной интерпретации в сфере финансовых рынков. Есть конечно одинарные переводы, такие как Foot – след, нога, подошва или Print – печать, оттиск, распечатка и отпечаток. Но согласитесь, что мы не можем напрямую ассоциировать каждое слово применимо к колебаниям цен. А вот воссоединив два варианта из каждого перевода, мы уже можем косвенно дать определение термину Футпринта.
Футпринт, это индивидуальный тип отображения графиков цены, которые в «разрезе» показывают количество проторгованных объёмов. Объёмов, распределённых по каждому ценовому уровню и временной отметке в совокупности.
Футпринт напрямую связан с объёмным анализом, а так же кластерным анализом.
Какие платформы использует Футпринт?
Во многих современных торговых площадках, таких как АТАС, Volfix, NinjaTrader, TigerTrade, EasyScalp и Qscalp есть возможность диагностики цен по футпринту, но примеры мы будем приводить с помощью профессиональной торговой платформы SBProX. Почему именно эта платформа? Во-первых, это одна из наиболее доступных профессиональных платформ в финансовом плане. Во-вторых, платформа создана персонально для анализа объёмов (Volume Analysis Software) – Программное обеспечение для анализа объема.
Условно футпринт, можно разделить на несколько составляющих, таких как анализ объёмов, профильный анализ и кластерный анализ. И каждая составляющая так же имеет свою комбинацию подвидов. Для чёткого восприятия темы футпринта, давайте рассмотрим графики на живом примере.
Как выглядит график Футпринта?
На данном скриншоте вы можете наблюдать график футпринта, в виде кластер профиля, в уменьшенном масштабе, для лучшего визуального восприятия фона движения цен. На основные, 1-минутные кластера, наложен 5-минутный профиль объёмов.
А вот так выглядит этот же график в увеличенном масштабе, но уже без 5-минутного профиля объёма, т.к. он мешает восприятию более детального анализа (см. рис. ниже). К тому же, теперь мы можем разглядеть каждый кластер уже в профильном виде. Но главным приоритетом футпринта, является то, что при увеличенном масштабе, мы имеем возможность отслеживать объём пройденных контрактов по каждому ценовому уровню.
Совет! Посмотрите видео о механике рынка, что бы больше разобраться в вопросе сведения ордеров и движения рынка.
Как читать Футпринт?
Для наглядного примера как читать футпринт, ниже приведён один из первоочередных скринов, с отображением графика японских свечей. Мы видим сильное нисходящее движение. Возникает вполне очевидный вопрос; как мы могли заранее предположить хотя бы начало такого движения? На графике японских свечей такое развитие событий предположить довольно проблематично. Красным прямоугольником отмечена область зарождения этого импульса.
Теперь, если мы будем использовать данный участок рынка в «разрезе», по футпринту графика с использованием Бид-Аск* профиль, то мы увидим большое скопление ордеров на продажу (зелёным цветом).
Стоит обратить внимание, что почти все ячейки с максимальными объёмами, в интерпретации по Дельте, равняются нулю. Это говорит о сильном перевесе сил медведей над быками. После такого натиска продавцов, покупатели поскидывали свои позиции, и цена провалилась вниз.
*Для дальнейшего и будущего понимания значений Bid и Ask, ниже приведена таблица-подсказка. Скриньте данный рисунок и держите его рядом при торговле, поскольку использования этой информации на память, в первое время, будет вас путаться. А данные знания её содержимого, просто необходимы при анализе футпринта.
Анализ Футпринта
Один из наиболее эффективных способов анализа по футпринту, это использование:
Не волнуйтесь, рассмотрим этот микс на живом примере.
Итак, смотрим. Изначально мы наблюдаем, что цена находилась в балансе, в районе цен 22 230 и 22 280. Затем произошёл толчок покупателями, спровоцировав цену идти дальше, до уровней 22 380 и дальше. То что цена уже вышла из баланса, мы уже могли понять в режиме реального времени, а не на истории. Обратите внимание, что в этом нам подсказывал и профиль рынка, расположенный в левой части графика.
Но при дальнейшем движении цены, мы не можем входить в позицию, без явного сигнала на покупку. Так как в реальном режиме времени, мы ещё допускали, что цена может вернуться к области цен 22 230 и 22 280. Но мы в это время уже держим в голове тот факт, что цена потеряла своё «равновесие».
Разбираемся в движении рынка.
Теперь, давайте попробуем разобраться, что же произошло дальше, на уровне 22 400. Это ключевое место отмечено красным прямоугольником, для того, чтобы при переключении на график с отображением Бид-Аск профиль, мы могли проанализировать данный участок в деталях. Переключаемся:
Да, и что мы видим. По цене 22 401 прошёл аномально крупный объём на покупку в 2 341 контракт. Так же, мы видим, что за некоторый период времени, по этой цене проходило достаточно большое количество объёма – 2 980 контрактов. Но и это ещё не всё. Смотрите, в этой, 1-минутной свече, то есть в этом промежутке времени, прошло так же большое количество контрактов, по отношению к предыдущим 10-15 свечам. По вертикальным объёмам мы видим цифру 9 409 контрактов за 1 (!) минуту.
А если учесть, что вертикальные объёмы с фильтром дельты, то сомнений на продолжение тренда не остаётся. И уж точно все сомнения развеются, после осознания, что торговля против тренда «запрещена», а мы с вами стоим по тренду. На эту тему, к слову, есть шикарный материал – циклы тренда. Всё. Входим, это движение наше, при соблюдении мани менеджмента, разумеется, в плане размера стоп приказа.
Футпринт и лента сделок
Существует ещё один, довольно не плохой способ анализа футпринта, с помощью ленты сделок. На скриншоте выше, вы видите ленту сделок, справа от стакана цен. По мере того, как формируются пройденные объёмы в ней, мы замечаем два одинаковых количества контрактов на покупку. Здесь без сомнения прикупил фьючерс на Сбербанк один участник рынка. Почему один? Ну логично придти к выводу, что среди сотни тысяч трейдеров, не могли двое купить по одной цене, один актив, в одну минуту, на одном рынке, одинаковое количество контрактов. Короче говоря, при прошедшем стремлении покупателей, можно предположить, что уровень 21 952 стал значимым уровнем.
Вобщем сказать, что такой инструмент, как лента сделок, помогает находить на графике действительно важные уровни поддержки и сопротивления. Работая с лентой сделок, стоит опереться на кластерный или профильный анализ, то работа по «предсказанию» направления движения цены, становится в разы перспективнее. Слово предсказание специально в кавычках, т.к. предсказать направление цены не может никто.
В заключении
Как видите, уважаемые, анализ рынка по Футпринту достаточно индивидуальный способ. Но помимо этого, он довольно точный, в плане глубины интерпретации потока ордеров. Достаточно правильно разбираться в спросе и предложении, а так же не забывать, что значения Аск и Бид могут отмечаться одинаково. Но так же, не надо полагать, что по одному только Футпринту, без внимания на «фон» ценовых движений, можно всегда быть в «потоке» рынка.
Понимаете ведь, рынки достаточно сложная, живая структура. И если бы было всё очень просто, то миллиардерами было бы % 80 населения планеты. Физически работали бы только заключённые арестанты и люди с сильными клиническими отклонениями.
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
АНАТОМИЯ КЛАСТЕРНОГО ГРАФИКА (ФУТПРИНТ)
До начала электронных торгов невозможно было представить кластерный график таким, какой он есть сегодня, потому что все необходимые данные для этого не предоставлялись биржами и поставщиками данных. Онлайн трейдинг сегодня предоставляет совершенно новый, расширенный поток данных с биржи. Разработчики торговых платформ получили широкие возможности для создания новых видов представления биржевой информации для улучшения понимания и простоты интерпретации происходящего на финансовых рынках. Футпринт (с англ. Footprint – след, отпечаток) или кластерный график – это прогресс в представлении торговой информации.
Сопоставимой с этой инновацией является торговый стакан (DOM), который сегодня используют многие трейдеры. Это в коренным образом изменило то, как трейдеры совершают операции. Футпринт в свою очередь обеспечивает такой же уровень понимания цены, но в форме графического интерфейса.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Введение в футпринт
График Футпринт делает рынок более прозрачным. Понятие прозрачности рынка последнее время стало как клише, но с кластерным графиком это действительно правда. До создания Футпринта, графики отображали только информацию об изменении цены и были лишены дополнительных данных, но теперь это воспринимается как должное. Цель графика Футпринт – взять все данные о торгах на бирже и организовать их в логическом порядке, создавая лучший способ наблюдения за рынком.
Естественным образом кластерный график Футпринт создает структурированное представление данных, полученных от биржи и позволяет видеть:
Футпринт структурирует данные полученные от биржи через разделение объема покупателей и продавцов на ценовых уровнях. Это дает лучшее представление для оценки и анализа причин рыночных колебаний в контексте объема. Конечная цель состоит в том, чтобы обеспечить простой, легкий для чтения интерфейс, где трейдеры могут более быстро интерпретировать происходящее на рынке и активно принимать торговые решения. Это может привести к трем торговым решениям:
Кстати, последнее может оказаться самым ценным из всех, оно является наиболее часто цитируемой выгодой среди пользователей кластерного графика.
Кластерный график и механика рынка
Есть только два варианта классификации трейдера, который хочет заключить сделку – агрессор и не агрессор. Фактически каждую сделку на рынке инициирует агрессор своим рыночным ордером, который исполняется за счет лимитного ордера не агрессора. Футпринт дает количественную оценку и показывает силу, с которой покупатели и продавцы “давят” друг на друга. Эта сила/энергия отражается в количестве и направлении проторгованного объема, проходящего в рынке. График Футпринт отслеживает эту активность и создает самую удобную из возможных, визуализацию потока ордеров.
До создания Кластерного графика Футпринт, объем отображался только в виде баров на горизонтальной гистограмме в нижней части графика. Здесь Футпринт начал революцию в способе отображения рыночного объема. Вместо использования простого объема по времени, используются данные для отображения объема по цене. Теперь у нас есть возможность видеть объем по вертикали (шкала времени) и по горизонтальной (шкала цен). Эта возможность добавляет новое измерение и помогает нам видеть время и цены где объемы накапливаются, а где нет.