что такое forts на бирже
Что такое срочный рынок FORTS Московской Биржи
Я давно делаю вложения в различные продукты фондового рынка, что мне позволяет обходить инфляцию и получать стабильную прибыль. Это не принесло мне богатства, но некоторый доход такие инвестиции мне приносят. Не так давно познакомилась с рынком FORTS. О нем я и расскажу в данной статье.
Определение
FORTS – секция фондового рынка, основанная Московской Биржей, где представлены такие инструменты, как фьючерсы и опционы. Сейчас данный рынок является лидером по торговле срочными контрактами на передачу актива предприятия на определенное время. Контракты называют срочными, поскольку заключаются на определенный срок.
Проще говоря, FORTS – отделение Московской Биржи, где ведется торговля фьючерсами и опционами.
На Московской Бирже инвестор может приобрести следующие виды активов:
Преимущества и недостатки рынка
Рынок FORTS обладает следующими преимуществами:
Секции
FORTS включает в себя три секции.
Фондовая
Здесь представлены ценные бумаги крупных российских предприятий. Помимо этого, на фондовой секции заключают сделки на производные крупных индексов России.
Денежная
Здесь работают с валютными парами. По этой причине данная секция пользуется повышенной популярностью у инвесторов. Область предлагает большой выбор различных валютных пар. Однако трейдеры предпочитают заключать сделки по таким сочетаниям, как российский рубль/американский доллар и российский рублю/евро.
Товарная
Здесь представлены нефть, промышленные и драгоценные металлы. Эта секция также пользуется популярностью у инвесторов благодаря высокой волатильности и ликвидности активов. Помимо этого, здесь представлены даже продукты питания. В их число входит сахар, мука и другие. На такие продукты заключают поставочные контракты, но обычно сделки заключают с целью снижения инвестиционных рисков.
Участники срочного рынка
В число участников срочного рынка Фортс входят:
Инструменты
Выделяют два вида инструментов Фортс.
Фьючерсы
Это стандартные сделки по приобретению или реализации определенного актива. Их торгуют по конкретной цене и устанавливают точный период действия. После заключения сделки обе ее стороны перечисляют на счет Биржи гарантийное обеспечение.
Его размер составляет 2-10% от стоимости контракта. Такая комиссия взимается для подтверждения платежеспособности участников сделки. Кроме того, это является гарантией со стороны Биржи совершения сделки и снижает риски рынка в том случае, если одна из сторон не выполнить свои обязательства.
Гарантийное обеспечение возвращается участнику сделки по истечению срока контракта.
Так, если инвестор заключил сделку, стоимостью 20 000 рублей, то он обязан на счет Биржи перечислить 2000 рублей. Это и будет гарантийным обеспечением. По-прошествие определенного периода стоимость контракта увеличивается на 2000 рублей и составляет 22 000 руб.
В результате его реализации инвестор получает всю эту сумму на руки. Так ему возвращается гарантийное обеспечение. Чаще всего стоимость фьючерса меняется, когда меняется цена базового актива.
Выделяют несколько видов базовых активов фьючерса:
Опционы
Это еще один инструмент фондового рынка. Особенность заключается в том, что покупатель не обязуется исполнить сделку в конце установленного срока. Если он откажется от ее заключения, продавцу отходит залог инвестора.
Выделяют несколько видов опционов:
Правила торговли
Любые операции на срочном рынке Фортс ведутся через отечественного брокера. При выборе посредника следует придерживаться таких рекомендаций:
Помимо этого, чтобы работать на Фортс, потребуется депозит в размере 30 000 рублей. Такое требование к трейдерам предъявляет Московская Биржа.
Чтобы заключить сделку на срочном рынке, FORTS выдвигает единственное условие – гарантийное обеспечение. На счете инвестора должна быть сумма, достаточная для того, чтобы покрыть ГО. До окончания контракта эти деньги замораживают.
Сумма гарантийного обеспечения зависит от вида и стоимости актива. Все расценки представлены на официальном сайте Московской Биржи. При этом следует учесть, что гарантийное обеспечение высчитывается в процентах.
Следовательно, рост цены на актив приводит к увеличению ГО, поэтому специалисты рекомендуют внимательно следить за стоимостью инвестиционного продукта и пополнять счет по мере роста цен.
Что такое forts на бирже
| Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
| Фьючерсы | 4 771 706 216 | 4 894 583 | 980 449 | 12 426 936 025 | 13 056 430 | 2 629 918 |
| Опционы | 200 434 461 | 115 150 | 17 334 | 612 241 176 | 349 707 | 53 719 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS-12.21 | 168 770 | +0,11% | 169 880 | 167 870 | 353 573 | 180 874 | 374 012 |
| MXI-12.21 | 3 952,25 | +0,16% | 3 979,5 | 3 945,6 | 19 690 | 4 038 | 21 878 |
| MIX-12.21 | 395 325 | +0,14% | 397 975 | 394 550 | 13 676 | 7 694 | 34 900 |
| RTSM-12.21 | 1 687 | +0,09% | 1 698,5 | 1 679 | 7 920 | 3 224 | 12 078 |
| RVI-12.21 | 30 | -5,36% | 30,8 | 30 | 28 | 12 | 132 |
| RTSS-12.21 | 26 417 | — | 26 417 | 26 417 | 1 | 1 | 24 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRF-12.21 | 32 534 | -0,25% | 32 962 | 32 489 | 157 356 | 52 423 | 391 446 |
| SPYF-12.21 | 457,05 | +1,10% | 458,69 | 452,66 | 151 299 | 8 847 | 354 824 |
| GAZR-12.21 | 35 062 | -0,31% | 35 423 | 34 943 | 122 475 | 36 607 | 1 030 516 |
| VTBR-12.21 | 4 882 | +0,04% | 4 938 | 4 855 | 99 764 | 14 782 | 932 898 |
| AFLT-12.21 | 6 250 | -0,59% | 6 378 | 6 249 | 9 501 | 1 861 | 100 080 |
| LKOH-12.21 | 67 269 | -0,07% | 67 908 | 66 965 | 8 737 | 4 654 | 48 416 |
| GMKN-12.21 | 22 161 | -0,16% | 22 300 | 22 065 | 8 346 | 3 789 | 186 488 |
| MGNT-12.21 | 5 774 | -0,05% | 5 838 | 5 768 | 6 228 | 1 246 | 87 698 |
| SBPR-12.21 | 29 803 | +0,21% | 30 063 | 29 711 | 5 595 | 2 073 | 24 642 |
| ALRS-12.21 | 12 874 | -1,22% | 13 100 | 12 791 | 4 607 | 1 480 | 25 942 |
| NLMK-12.21 | 20 921 | +1,45% | 20 960 | 20 608 | 4 521 | 1 505 | 23 396 |
| SNGR-12.21 | 39 046 | +1,06% | 39 769 | 38 516 | 4 424 | 1 950 | 21 628 |
| YNDF-12.21 | 52 858 | +1,12% | 53 105 | 51 900 | 4 372 | 2 363 | 12 262 |
| ROSN-12.21 | 58 045 | +0,32% | 58 604 | 57 842 | 4 112 | 2 267 | 26 684 |
| TATN-12.21 | 49 712 | -0,53% | 50 708 | 49 610 | 3 218 | 2 024 | 17 950 |
| MAIL-12.21 | 12 919 | -2,39% | 13 544 | 12 878 | 2 862 | 878 | 20 218 |
| MOEX-12.21 | 15 900 | -1,11% | 16 371 | 15 860 | 2 223 | 860 | 24 436 |
| HYDR-12.21 | 7 590 | +0,12% | 7 643 | 7 581 | 2 002 | 636 | 28 318 |
| POLY-12.21 | 13 210 | -1,09% | 13 462 | 13 199 | 1 677 | 618 | 31 498 |
| MAGN-12.21 | 62 679 | +0,12% | 63 323 | 62 491 | 1 029 | 633 | 6 428 |
| TCSI-12.21 | 73 213 | +0,71% | 73 850 | 72 090 | 744 | 454 | 10 780 |
| FIVE-12.21 | 20 410 | -1,48% | 20 815 | 20 281 | 670 | 253 | 27 950 |
| AFKS-12.21 | 25 043 | +0,45% | 25 321 | 24 859 | 626 | 271 | 17 056 |
| CHMF-12.21 | 151 384 | +0,03% | 154 363 | 151 050 | 595 | 462 | 2 414 |
| NOTK-12.21 | 175 115 | +2,45% | 175 888 | 171 505 | 562 | 444 | 3 954 |
| SNGP-12.21 | 38 178 | +0,22% | 38 363 | 38 097 | 507 | 306 | 20 180 |
| BABA-12.21 | 8 928 | -2,20% | 9 187 | 8 781 | 407 | 115 | 6 710 |
| MTSI-12.21 | 29 753 | +0,54% | 29 891 | 29 631 | 351 | 176 | 14 294 |
| FEES-12.21 | 17 252 | +0,71% | 17 433 | 17 050 | 214 | 106 | 9 040 |
| RTKM-12.21 | 8 673 | -0,64% | 8 766 | 8 663 | 154 | 75 | 5 924 |
| PLZL-12.21 | 136 710 | -0,92% | 138 700 | 136 648 | 102 | 86 | 1 352 |
| OZON-12.21 | 28 769 | -2,48% | 29 405 | 28 640 | 63 | 46 | 1 656 |
| IRAO-12.21 | 44 779 | -1,00% | 45 479 | 44 579 | 54 | 36 | 5 722 |
| PIKK-12.21 | 11 012 | +1,72% | 11 190 | 10 834 | 33 | 24 | 1 698 |
| TRNF-12.21 | 144 327 | +0,27% | 144 906 | 143 884 | 7 | 7 | 306 |
| BIDU-12.21 | 10 857 | -2,09% | 10 872 | 10 857 | 5 | 2 | 894 |
| TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF10-12.21 | 9 160 | -0,04% | 9 172 | 9 012 | 859 | 36 | 18 716 |
| OF15-12.21 | 10 181 | +0,33% | 10 212 | 10 151 | 69 | 6 | 9 666 |
| OFZ2-12.21 | 9 550 | -0,30% | 9 550 | 9 494 | 19 | 5 | 266 |
| OFZ6-12.21 | 9 204 | -0,80% | 9 204 | 9 193 | 3 | 2 | 54 |
| OFZ4-12.21 | 9 329 | -0,62% | 9 329 | 9 325 | 2 | 2 | 124 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si-12.21 | 73 814 | +0,05% | 74 190 | 73 772 | 1 264 407 | 256 416 | 2 504 874 |
| ED-12.21 | 1,1293 | -0,28% | 1,1324 | 1,1284 | 81 777 | 5 154 | 246 088 |
| Eu-12.21 | 83 365 | -0,25% | 83 872 | 83 307 | 66 680 | 10 955 | 406 336 |
| GBPU-12.21 | 1,3281 | -0,24% | 1,3322 | 1,3267 | 3 572 | 261 | 13 428 |
| AUDU-12.21 | 0,7054 | -0,66% | 0,7104 | 0,7054 | 2 260 | 152 | 11 930 |
| UJPY-12.21 | 113,32 | +0,42% | 113,48 | 112,94 | 1 700 | 85 | 8 630 |
| UCHF-12.21 | 0,9212 | +0,26% | 0,9249 | 0,9192 | 205 | 45 | 5 362 |
| UCAD-12.21 | 1,2829 | +0,04% | 1,2833 | 1,2804 | 92 | 37 | 2 674 |
| UTRY-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| UUAH-12.21 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
| 1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 600 |
| 1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
| 1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
| 1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 404 |
| 1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 408 |
| 1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
| 1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
| 1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
| RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
| RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
| RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
| RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
| RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 254 |
| RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
| RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-1.22 | 71,82 | +4,09% | 72,1 | 68,86 | 1 923 004 | 237 380 | 1 149 046 |
| NG-12.21 | 4,225 | -1,47% | 4,326 | 4,046 | 111 836 | 25 231 | 85 640 |
| GOLD-12.21 | 1 765,2 | -0,16% | 1 775,1 | 1 761,3 | 92 606 | 22 687 | 245 976 |
| SILV-12.21 | 22,29 | -0,22% | 22,51 | 22,27 | 53 746 | 6 663 | 591 444 |
| PLT-12.21 | 942,5 | +0,51% | 952,9 | 936,7 | 833 | 496 | 27 700 |
| PLD-12.21 | 1 819 | +3,45% | 1 850,85 | 1 769,99 | 202 | 150 | 5 134 |
| CL-12.21 | 68,58 | +4,35% | 68,63 | 66,02 | 43 | 8 | 210 |
| GLD-12.21 | 4 210,1 | -0,74% | 4 210,1 | 4 210,1 | 1 | 1 | 36 |
| SLV-12.21 | 53,14 | +0,08% | 53,14 | 53,14 | 1 | 1 | 26 |
| ALMN-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Co-12.21 | — | — | — | — | — | — | 62 |
| Nl-12.21 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| SUGR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 64 |
| Zn-12.21 | — | — | — | — | — | — | 10 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Статья про Срочный Рынок. Прочтите пожалуйста!
Доброго времени суток, коллеги!
К сегодняшнему дню подготовил важный материал, который относится к Срочному Рынку FORTS (далее СР). Данную статью готовил по той причине, что по опыту многие Клиенты не понимают, как торговать на СР, куда смотреть, откуда берутся цифры и т.д. Надеюсь, она развеет Ваши пробелы в знаниях, если таковые имеются. Статья получилась объемной.
Всего в ней не описать, но я постарался отразить самое важное.
Материал подготовлен относительно торговли фьючерсами.
Итак, на СР Вам потребуется две основные таблицы: 
В ней отображается информация по Вашим денежным средствам на СР, свободные деньги, вариационная маржа и т.д.
Данную таблица открывается (версия quik 7) через “Создать Окно”>”Все типы окон”
Далее открываем таблицу:
В этой таблице будут отображаться позиции на СР и вариационная маржа по каждому инструменту.
Также необходимо иметь таблицы Заявок, Сделок и Стоп-заявок.
В данной статье буду уделять внимание таблицам Ограничения по клиентским счетам и Позиции по клиентским счетам.
Я настоятельно рекомендую не забивать таблицы ненужными колонками. Все основные колонки, которые нужны Вам для работы, представлены ниже(извините за качество, просто у меня в программе много колонок и пришлось вырезать нужные + более увеличенный масштаб):
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КЛИЕНТСКИМ СЧЕТАМ
Что мы видим в данной таблице?
Тек.чист.поз. (текущие чистые позиции) – сумма денежных средств, которая заблокирована под Вашу позицию.
План.чист.поз. (плановые чистые позиции) – деньги, которые Вам доступны для торговли/перевода/вывода.
Вариац. Маржа (вариационная маржа) – прибыль или убыток на СР
Накопленный доход – это вариационная маржа, которая начислена вам с 19:00 до 14:00 (она уже включена в плановые чистые позиции)
Биржевые сборы – комиссия биржи. Напомню, что данную информацию можно посмотреть на сайте Московской Биржи (например, РТС — https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-9.18) 
Вы можете обратить внимание на сбор за скальперскую сделку. Данный сбор взимается в случае, если сделка совершена в рамках торгового дня, без переноса через вечерний клиринг.
График торгов на СР: 
На что можно обратить внимание в таблице Ограничения по клиентским счетам?
В данной таблице как в бухгалтерском балансе. Одно нивелирует другое. Если у Вас прибыль, значит где – то блокируются деньги с минусом.
Тут нужно понимать, что в примере торговля шла фьючерсами без валютной составляющей. Как это?
Есть фьючерсы с валютной составляющей (те, которые содержат в себе при расчетах индикативный курс доллара, примеры будут далее), а есть фьючерсы без валютной составляющей. Это отдельная тема? В данной статье уделять этому внимание не будем. Наша задача разобраться в колонках и отображениях… Поэтому постараюсь объяснить проще.
Фьючерсы с валютной составляющей: RTS, BR, GOLD и т.д.
Фьючерсы без валютной составляющей: SI, SBRF, VTBR и т. д. 
В данном примере доход составил 112+108.20-1.8=218,4 рубля и минус комиссия брокера.
Посмотрим таблицу ПОЗИЦИИ ПО КЛИЕНТСКИМ СЧЕТАМ
В ней основные поля:
Код инструмента – код инструмента на бирже
Краткое название – говорит само за себя =)
Дата погашения – когда будет экспирация по инструменту (когда инструмент прекратит свое существование)
Тек.чист.поз. (текущие чистые позиции) – открытые позиции на СР. В данном случае 0 (позиций нет). Если значение положительное – открыты лонги, если отрицательное – шорты.
Важная информация:
1) При торговле фьючерсами без валютной составляющей блокируется ГО, которое отображено на бирже.
— Открываясь по рынку биржа блокирует в 1.5 раза больше ГО
— Открываясь по тренду (при сильной волатильности) блокируется также чуть больше ГО
2) При торговле фьючерсами с валютной составляющей блокируется чуть больше ГО под изменение курса доллара.
Прилагаю также формулы для расчета блокировки ГО:
ГО – оно ограничивается величиной 2L, где L – это диапазон от расчетной цены до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок.
РЦ – расчетная цена, Ц – цена сделки.
В табличке для наглядности приведён расчет ГО в единицах котирования фьючерса (например, для фьючерса на Индекс РТС единица котирования – это пункты). Для расчета ГО в рублях необходимо умножить результат, рассчитанный по табличке, на величину W/R (где W – стоимость шага цены, R – шаг цены). 
ГО мы смотрим в таблице “Текущие Торги” 
Ее мы также открываем через “Создать Окно”.
Что подразумевает в себе долларовый инструмент, по факту это нужно для расчета вариационной маржи.
Давайте посмотрим, как самостоятельно посчитать вариационную маржу на примере нефти (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-9.18)
Используем информацию с сайта биржи. Нам понадобится.. 
Шаг цены нам говорит о том, насколько меняется цена по инструменту в стакане. Стоимость шага, сколько стоит изменение цены на 1 пункт.
Например, Вы купили нефть по 72.56, продали по 72.65. Заработок составляет 9 пунктов или 9 центов. Сколько вы заработали в рублях? 9*стоимость шага цены = 9*6,797=61.2 рубля. Стоимость шага по долларовым активам постоянно меняется, т. к. курс доллара не стоит на месте.
В следующем примере я совершил несколько операций с инструментом РТС (имеет валютную составляющую). Сделки делал сегодня, поэтому суммы видим другие. Что мы видим? 
Текущие чистые позиции не равны вариационной марже. Это как раз таки и связано с валютной составляющей. Деньги блокируются в другом объеме. Мой совет… не нужно высчитывать точные значения под блокировку ГО, просто на валютные контракты закладывайте чуть больше денег.
Например, ГО РТС = 17194, заложите тысяч 18 и вам хватит. Важно понимать, что в текущих чистых не должно быть большого значения, т. к. если у вас всего 18 000 рублей и вы сделали 2 и более сделки… торговый терминал вам может указать ошибку, что у вас нехватка лимитов..
Также кому интересно предлагаю посмотреть следующие формулы для расчета вариационной маржи:
В течении дня:
Фьючерс на индекс РТС
а) (цена 1 – цена 2)* 0,02 * индикат. курс доллара*кол-во контрактов = вар. маржа
б) ((цена 1 –цена2) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа
Фьючерсы на остальные инструменты:
((цена 1 –цена2) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа
Где, цена 1 – цена первой сделки, цена 2 – цена обратной сделки
Если позиция перенесена через клиринг :
Фьючерс на индекс РТС
а) (котировка клиринга – цена продажи/покупки)* 0,02 * индикат. курс доллара*кол-во контрактов = вар. маржа
б) ((котировка клиринга – цена продажи/покупки) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа
2) Фьючерсы на остальные инструменты:
((котировка клиринга – цена продажи/покупки) * стоимость шага цены/шаг цены)) * кол-во контрактов = вар. маржа
Котировка клиринга – цена закрытия перед клирингом,
Индикативный курс доллара (http://moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx)
______________________________________________________________________
Надеюсь, что данная статья была полезной! Спасибо за внимание и хорошего дня!