что такое боковой тренд на бирже
Что такое флэт в трейдинге
The trend is your friend. Эта популярная фраза в мире трейдинга призывает торговать только по тренду. А как быть, если рынок находится в состоянии флэта на протяжении 70% времени, и только 30% приходятся на тренд? Ответ: прибыльная торговля реальна и во флэте. Узнать, что такое флэт в трейдинге, как его определить и применить в торговле, поможет эта статья.
Флэт — это состояние рынка, во время которого цена движется в определённом диапазоне без чётко обозначенного направления. Пробой границ, как правило, означает окончание флэта и начало нового тренда.
Часто в трейдерской среде можно встретить такие термины, как консолидация, боковой тренд, боковик. Все эти понятия — синонимы флэта и равноценны ему по смыслу.
Существует ряд причин возникновения консолидации.
Если говорить на примере валютных рынков, то азиатская сессия — время флэтового состояния для американских и европейских валют. Наиболее активно в этот период торгуются валютные пары с иеной.
Перед их выходом часто наблюдается боковое движение. Трейдеры не рискуют входить в новые позиции, поскольку после выхода новостей возникает высокая вероятность мощного рывка цены в неизвестном направлении.
Дефицит покупателей и продавцов на определённый инструмент вызывает флэт.
Только большое количество средств способно обеспечить высокую волатильность на бирже, а при малых объёмах возникает боковое движение.
Флэт может быть узким и широким. Этот показатель определяется расстоянием от нижней границы бокового тренда до верхней и измеряется пунктами.
Узкий флэт возникает в ситуациях, когда спрос на рынке равен предложению, т.е. силы покупателей и продавцов одинаковые. В этот период, как правило, не ожидается никаких значимых новостей и событий.
Широкий флэт образуется при зажатии цены между сильными уровнями поддержки и сопротивления. При этом ни у быков, ни у медведей не хватает сил победить, положив начало новому тренду.
Большинство трейдеров предпочитает торговать при чётко выраженном тренде и с настороженностью относятся к флэту. Торги во время консолидации ограничены узким диапазоном цен и непредсказуемостью. Торговля во флэте требует постоянного наблюдения, чтобы иметь возможность в любой момент открыть или закрыть сделку. Альтернативой может стать выставление большого количества ордеров для открытия позиций вместе со стоп-лоссом и тейк-профитом, что не очень удобно.
Профессиональными трейдерами создана масса индикаторов и систем, которые помогают правильно оценивать ситуацию на бирже и получать прибыль.
Чтобы определить консолидацию, можно использовать следующие инструменты.
Торговля во время флэта может осуществляться различными способами. Рассмотрим два из них.
Независимо от способа торговли важно помнить, что полагаться только на показатели индикаторов не стоит. Для прибыльной торговли оптимально использовать технический анализ в совокупности с фундаментальным.
В теории всё кажется простым и понятным, подводные камни обнаруживаются уже в процессе торговли. Чтобы минимизировать их количество, попробуйте для начала приумножить виртуальные деньги — откройте учебный счёт в «Открытие Брокер». И не забудьте подписаться на наши обновления, чтобы быть в курсе свежих статей!
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Как мы недавно писали ( Анализ рынка — тест Роршаха над популяцией трейдеров) от правильного ответа на вопрос куда движутся цены часто зависят судьбы и капиталов и людей. Но правильного и достоверного ответа на этот вопрос во всех деталях и нюансах как не было в прошлом, так нет сейчас и не будет в будущем.
Частично проблема объективного ответа на вопрос о направлении движения рыночных цен решается, если принять строгие формальные правила, классифицирующие движения рынка, и строго следовать этим правилам. Тогда, по крайней мере в рамках принятой модели, мы можем быть в чем-то уверены.
Первым такой подход к движению рынка применил Чарльз Доу, который более ста лет назад ввел понятие рыночного тренда, понятие до сих пор являющееся краеугольным камнем всего технического анализа.
Напомним коротко основную идею Доу.
Тренд или тенденция — определенное движение цены в том или ином направлении.
Основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Так как в реальности ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой, а движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение, то Доу предложил оценивать направление динамики этих подъемов и падений, которые и образуют тренд по Чарльзу Доу.
В соответствии с этим тренды были были классифицированы следующим образом.
1. Восходящий, «бычий» (up-trend, bullish) тренд. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего.
Рис.1. Восходящий тренд.
2. Нисходящий, «медвежий» (down-trend, bearish) тренд. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. Горизонтальный или боковой (trendless, flat, range) тренд. При горизонтальном тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики пики и спады находятся примерно на одном уровне.
Рис.3. Боковой тренд.
Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.
Казалось бы задача классификации решена, если бы два нюанса.
Об одном из них мы упоминали ранее — на рынке одновременно действует множество трендов, т.е. любой тренд как матрёшка является составным, включая в себя более мелкие тренды и одновременно является частью более крупного тренда.
Второй нюанс — это отсутствие четкого количественного критерия для определения разницы между направленным и боковым трендами. Этим мы сегодня и займемся.
Есть старый пример о переходе количественных изменений в качественные.
Одно зернышко это точно не куча. И два не куча. Если мы будем добавлять по одному зернышку, с какого момента образуется куча?
Нет такого точного критерия, чтобы мы могли сказать — N зерен — это еще не куча, а N+1 уже куча.
С трендами примерно то же самое, только здесь в роли критерия боковой тренд или направленный выступает глубина отката или коррекции.
На ясно выраженном тренде мы может четко сказать — это тренд. И при ясно выраженном боковом тренде сомнений тоже не возникает, но что делать с массой промежуточных состояний, чтобы определить момент перехода от направленного тренда к боковому. И вот здесь свою роль может сыграть критерий глубины отката или коррекции.
Итак, движение цены против существующей тенденции называется откатом или коррекцией.
В разное время критерием оценки глубины коррекции выступали разные способы.
До появления «фибо-ереси» трейдеры просто делили диапазон импульса на 8 частей и строили диапазон возможных уровней отката таким образом: 0.875, 0.750, 0.625, 0.500, 0.375, 0.250, 0.125.
Цена 0.5 — средняя цена импульсного движения рынка — принималась за своего рода критерий. Считалось естественным, что цены на тренде откатывают до среднего значения цены импульса и также считалось, что это не нарушает характера и типа направленного движения рынка.
Затем в моду вошла последовательность Фибоначчи и коэффициенты возможного отката стали строить на основе принципов золотого сечения, являющейся свойством последовательности Фибоначчи:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …,
где каждое последующее число, начиная с третьего равно сумме двух предыдущих.
Отношение числа последовательности к предыдущему с ростом номера этого числа в пределе стремится к 1.618, а предыдущего к последующему — 0.618. И то, и другое число описывают так называемое «золотое сечение», пропорциям которого подчиняются самые различные природные явления, в том числе и некоторые параметры движения рынков.
Числа последовательности Фибоначчи в анализе рынков применяются в самых различных целях, однако наиболее распространенным является применение параметров последовательности Фибоначчи для расчета длин коррекции.
При расчете длин коррекции (величины отката цены против тренда) обычно используется коэффициенты Фибоначчи 0.382 и 0.618, а также к ним как бы само собой разумеющееся добавляется число 0.5 (хотя 0.5 никаким образом из последовательности Фибоначчи не вытекает).
Обычно используется более широкий набор коэффициентов: 0.236; 0.382; 0.5; 0.618; 0.764, 1; 1.618; 2.0; 2.618 и т.д., получаемый с помощью возведения в степень чисел 0.618 (или чисел 1.618) и комбинированием этих степеней с другими коэффициентами Фибоначчи.
Сравнивая уровни Фибоначчи с уровнями, полученными делением диапазона на 8 мы видим, что они практически ничем не отличаются:
0.750, 0.625, 0.500, 0.375, 0.250
0.764, 0.618, 0.500, 0.382, 0.236
На рисунке 4 представлен пример применения коэффициентов Фибоначчи для расчета возможных
длин коррекции. На сильном рынке (быстрый тренд) длина коррекции обычно составляет 0,382 от величины пройденного движения (линия 1 на представленном рисунке — уровень 61.8% на графике).
На тренде средней силы длина коррекции составляет 50% от величины пройденного движения. Возможное движение цены на представленном рисунке обозначено цифрой 2.
Рис.4. Пример расчета уровней коррекции по коэффициентам Фибоначчи.
Максимальная длина коррекции считается равной 0,618 от величины пройденного движения — на графике уровень 38.2%, линия 3. Этот уровень — критический уровень коррекции — является наиболее интересным с точки зрения вхождения в рынок, так как его пробой (линия 4) говорит, что это уже возможно не коррекция, а переход к боковому тренду и возможно разворот или перелом тенденции. Пробой этого критического уровня коррекции по многим литературным источникам считается признаком перехода рынка от направленного тренда к боковому движению рынка.Одним из признаков возможности применения уровней коррекции для оценки движения рынка против действующего тренда является пробой линии тренда.
Уровни коррекции могут применяться для оценки точек входа в рынок и возможного закрытия позиций наряду с уровнями поддержки и сопротивления, определяемыми другими методами, а также при отсутствии возможности определения этих уровней другими методами.
Общие понятия бокового тренда
Боковой тренд – это ситуация, когда на валютном рынке Форекс вообще невозможно увидеть явное направление движения цены, не считая мелких скачков и шумов, когда цена движется практически горизонтально.
В такой ситуации трейдер не может понять, что превосходит на данный момент – предложение или спрос, не видно ни нисходящего, ни восходящего тренда, направленного движения просто нет, и цена находится в одном и том же диапазоне.
Боковой тренд является одним из нормальных состояний валютного рынка и не говорит о каких-то аномалиях или кризисах. Он отражает стадию развития стоимости ценных бумаг и других активов, при которой колебания цены весьма незначительны на достаточно длительном промежутке времени. Чаще всего, это происходит из-за неопределенности в общих мировых тенденциях.
Признаком нейтрального тренда или флета на форекс на ценовом графике являются расположенные последовательно примерно на одном уровне ценовые максимумы и минимумы.
Нейтральный тренд на ценовом графике валютной пары, как и другие виды трендов, обозначается линиями поддержки и сопротивления, которые проводятся, соответственно, через минимумы и максимумы и направлены горизонтально.
Как торговать в боковом тренде?
Флет на форекс — это время, когда силы быков и медведей примерно равны и их не хватает для формирования восходящего или нисходящего тренда, поэтому цена не имеет ярко выраженной тенденции.
Как правило, во время нейтрального тренда, трейдеры, особенно предпочитающие трендовый стиль торговли, не торгуют, поскольку прибыль, получаемая за счет изменения цены, минимальна. Однако, торговля во флете пользуется популярностью у трейдеров, предпочитающих канальные торговые стратегии.
Торговля в канале является одной из самых прибыльных и простых стратегий на Форекс. Ее успешность базируется на том, что цена находится в постоянном движении, то понижаясь, то повышаясь.
В результате таких движений нередко формируются ценовые каналы, которые могут быть как краткосрочными, так и сохранять тенденцию в течение продолжительного периода времени, принося трейдеру немалую прибыль.
Торговля внутри канала заключается на отскоках цены от границ ценового канала, являющихся уровнями поддержки / сопротивления, в качестве которых обычно выступают горизонтальные уровни или трендовые линии.
Торговля в боковом тренде подразумевает:
— покупки у линий поддержки,
— продажи у линий сопротивления.
Стоит учитывать, что прорыв технической линии может означать начало новой ценовой тенденции, поэтому для торговли также могут использоваться отложенные ордера:
BuyStop — при пробое линии сопротивления флета,
SellStop — при пробое линии поддержки флета.
Hи в коем случае не стоит пренебрегать ордерами стоп-лосс, поскольку цена может сформировать ложный прорыв, после чего вернуться в рамки флета.
///////////////
Читайте о канале Дончиана.
///////////////
Виды ценовых каналов на боковых трендах
Существуют три вида ценовых каналов:
a. Восходящий трендовый канал, формирующийся во время восходящего тренда;
b. Нисходящий трендовый канал, который можно наблюдать при нисходящем тренде;
c. Горизонтальный канал, образующийся во время бокового движения цены (флета).
При этом ценовый канал может быть подтвержденным, когда горизонтальный уровень или трендовые линии имеют опору в виде двух точек соприкосновения с границами канала, и неподтвержденным, когда канал проходит только через одну точку. Такой канал считается ненадежным, рекомендуется строить каналы как минимум через две точки.
///////////////
Рекомендую статью Трендовые линии.
///////////////
Построение ценового канала
Считается, что самым простым и прибыльным ценовым каналом является горизонтальный (флетовый) канал, границами которого являются уровень поддержки с одной стороны и уровень сопротивления – с другой стороны.
При этом ширина такого канала должна быть не менее 30 пунктов, чтобы он мог приносить хорошую прибыль. Построение трендовых каналов не занимает много времени и сил. Вам просто нужно провести трендовые линии по двум минимумам снизу и двум максимумам сверху так, чтобы трендовые линии располагались на равноудаленном расстоянии друг от друга.
Допускается, когда отдельные японские свечи или их хвосты выходят за рамки ценового канала, но в целом должны наблюдаться отскоки ценой от границ канала. Со временем ценовой канал устаревает и требуется строить дополнительные каналы. Но не спешите их удалять, так как цена еще может к ним вернуться.
///////////////
Вам может быть интересна статья Что такое тренд на рынке Форекс.
///////////////
Преимущества и недостатки торговли в канале
Главным преимуществом стратегии торговли в канале является максимизация прибыли, которую можно получить за несколько сделок. Во время торговли в канале можно применять стратегию прибыльного усреднения, когда открывается ряд сделок в сторону основного тренда, а их закрытие осуществляется при достижении суммарного тейк-профита.
Открывать сделки можно в обоих направлениях, как на продажу, так и на покупку, когда цена коснется противоположной границы канала. В основном это касается тех каналов, которые располагаются под углом 45° или ниже. Однако, если канал расположен под более острым углом, рекомендуется открывать сделки исключительно в сторону тренда. Другим преимуществом торговли в канале является минимальный уровень риска. Стоп-лосс выставляется за пределами границ канала на небольшом расстоянии от цены открытия, что делает торговлю в канале еще прибыльнее и безопаснее.
Что же касается недостатков, то основной заключается в том, что в любой момент может произойти пробой ценового канала, который может привести к немалым убыткам. Поэтому так важно использовать страховочный стоп-лосс. Его применение позволит избежать накопления ненужных убытков и защитит вас от незапланированных потерь.
Кроме того, всегда необходимо иметь под рукой пробойную стратегию, поскольку за разворотом тренда или выходом цены из флета всегда следует большое движение, которое несет в себе высокую прибыль. Другим недостатком стратегии торговли в канале является близкое расположение стоп-лосса к цене открытия.
Иногда возникают ложные пробои уровней, когда 1-2 свечи выходят за границы канала, выбивая стоп-лоссы, а затем цена продолжает движение в нужном направлении. Также не рекомендуется преждевременно переносить позицию в без убыток, поскольку цена можно повторно протестировать уровень, что приведет к закрытию позиции. Необходимо дождаться образования первого фрактала или того момента, когда цена дойдет до середины канала.
К тому же не стоит забывать, что цена необязательно должна коснуться границы канала. Иногда она немного не доходит до границы канала и разворачивается в обратную сторону. Об этом необходимо помнить, определяя цели для взятия прибыли.
Индикаторы для торговли на Форекс флете
Самыми лучшими индикаторами флета являются форекс осцилляторы, чьи показания находятся в диапазоне от 0 до 100 и срединной линией.
• С помощью индикаторов типа MACD можно определить пики и впадины бокового тренда, а также точки, где флет закончится.
• Хорошим индикатором, показывающим флет на рынке, можнотакже назвать индикатор Pulse Flat. Если линия гистограммы жёлтого цвета, значит, на рынке царит тренд, когда же линия зелёного цвета, тогда – флет.
• Индикатор iVAR умело определяет флет. Его зигзагообразная линия показывает движения вокруг отметки 0,5. Если линии выше этого значения, тогда наблюдается флет, ниже – тренд.
• Индикатор Стохастик для флета может хорошо его находить боковик. Он составлен из двух линий, ходящих в определенном диапазоне. Отсутствие тренда (боковик) покажут скользящий средние. Если они расходятся, на рынке есть тренд, когда же сошлись воедино, значит, неопределенная тенденция (боковой тренд).
• Неплохим индикатором является Аллигатор Билла Вильямса, состоящий их трёх скользящих средних с различными периодами отклонения. Индикатором флетового колебания является Полосы Боллинджера. Когда границы канала сходятся, на рынке флет, расхождение канала в какую-либо из сторон, показывает линию тренда.
Заключение
Боковым тренд – это ситуация на рынке, когда цена актива движется в определенном ценовом диапазоне то вверх, то вниз.
Иными словами, это нейтральный тренд. Этому есть простое объяснение: у быков и медведей не достаточно сил, чтобы толкнуть цену в какую-либо сторону. Обычно такие колебания не выше 3-х пунктов. Цена находится в горизонтальном направлении. То есть, на рынке нет ярко выраженной тенденции на нисходящий либо восходящий тренд.
Многие участники рынка называют его флэтом. В такие моменты торговля никакая. Поэтому большинство трейдеров предпочитают подождать конкретного движения рынка.
Однако, торгуя в канале тоже можно заработать. Стратегии такой торговли не требуют больших знаний и детального изучения. Плюс можно осуществлять торговлю на любых таймфреймах и торговых инструментах, и драгоценные металлы не являются исключением.
Более опытные трейдеры привыкли торговать в любой ситуации, но если вы не уверены в правильности открытия позиций, лучше не торгуйте, а дождитесь более удачного времени, чтобы заключить сделку.
Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!
Боковой тренд (нейтральный, флет)
Флет на форекс или нейтральный тренд характеризуется движением цены в канале. Для определения бокового тренда существуют индикаторы, помогающие узнать флет.
Что такое флет на форекс?
Боковой тренд (нейтральный) носит еще одно название «флет» (от английского «плоский»). Боковой тренд отражает стадию развития стоимости ценных бумаг и других активов, при которой колебания цены весьма незначительны на достаточно длительном промежутке времени. Чаще всего это происходит из-за неопределенности в общих мировых тенденциях.
Боковой тренд противопоставляют восходящему или нисходящему. В техническом анализе нейтральный тренд обозначают с помощью бокового канала.
Как распознать и обозначить нейтральный тренд?
Признаком нейтрального тренда или флета на форекс на ценовом графике являются расположенные последовательно примерно на одном уровне ценовые максимумы и минимумы.
Нейтральный тренд на ценовом графике валютной пары, как и другие виды трендов, обозначается линиями поддержки и сопротивления, которые проводятся, соответственно, через минимумы и максимумы и направлены горизонтально.
Как торговать в боковом тренде?
Флет на форекс — это время, когда силы быков и медведей примерно равны и их не хватает для формирования восходящего или нисходящего тренда, поэтому цена не имеет ярко выраженной тенденции.
Как правило, во время нейтрального тренда, трейдеры, особенно предпочитающие трендовый стиль торговли, не торгуют, поскольку прибыль, получаемая за счет изменения цены, минимальна. Однако, торговля во флете пользуется популярностью у трейдеров, предпочитающих канальные торговые стратегии.
Торговля в боковом тренде подразумевает:
Стоит учитывать, что прорыв технической линии может означать начало новой ценовой тенденции, поэтому для торговли также могут использоваться отложенные ордера:
Ни в коем случае не стоит пренебрегать ордерами стоп-лосс, поскольку цена может сформировать ложный прорыв, после чего вернуться в рамки флета.
Какие индикаторы помогут определить флет?
Самыми лучшими индикаторами флета являются форекс осцилляторы, чьи показания находятся в диапазоне от 0 до 100 и срединной линией.
С помощью индикаторов типа MACD или Стохастик можно определить пики и впадины бокового тренда, а также точки, где флет закончится.
Индикатор MACD, валютная пара евро/доллар
Итак, флет — это состояние рынка, когда силы быков и медведей примерно равны, и цена долгое время остается в узком диапазоне в ожидании прорыва. Торговать на таком рынке вполне возможно с прибылью как внутри флета короткими сделками, так и на пробой диапазона.