что такое аптраст в трейдинге
VSA урок 5 – Ап-траст (Up-Thrust)
Добрый день, уважаемые коллеги трейдеры! Я продолжаю знакомить Вас с методом торговли VSA, сегодня остановимся на таком понятии как Ап-траст (Up-Thrust), появление которого на графике символизирует смену восходящего движение цены на нисходящий.
Ап-траст
Отличительной чертой ап-траста является широкий спрэд вверх, сопровождающий высоким объемом и закрытие его у минимума (Low) или близко к нему:
На картинке показаны три бара и все они являются ап-трастами. Чем ближе цена закрытия к минимуму бара, тем сильней и значимей ап-траст, так же это относится и к спрэду, чем он шире, тем лучше.
Ап-траст встречается на вершинах восходящего движения, в частности после определенного ралли и говорит о слабости покупателей, то есть с большой долей вероятности рост цены закончился.
Объясняется такое поведение цены так: маркетмейкеры двигают цену вверх, тем самым соблазняют покупателей войти в рынок (заманивают их в ловушку), а те трейдеры, которые сидели в продажах ловят стопы или пугаются динамичным ростом цены сами закрывают позиции. Затем, цена резко падает вниз, трейдеры, которые вошли в покупки на обманном движении ловят «лосей».
То есть движением цены вверх вынесли с рынка продавцов, и при этом набили поезд новыми пассажирами в виде покупателей, после маркетмейкеры двигают цену вниз, и те трейдеры которые в покупках оказались запертыми, последующем нисходящем движением их выносят с рынка:
В подавляющем большинстве случаев рынок поднимается на ап-трастах перед падением, что дает нам возможность открыть короткие позиции.
Псевдо Ап-траст
Псевдо Ап-траст – это ап-траст на низком объеме (нет спроса), поезд не загрузился пассажирами (покупателями), но в тоже самое время это говорит что на рынке отсутствуют крупные игроки или же они не заинтересованы в походе на север. Данный ап-траст менее эффективен, чем классический и требует подтверждения:
Обратный Ап-траст
Обратный ап-траст, это тот же самый ап-траст только в зеркальном отображении – широкий спрэд вниз на высоком объеме и закрытием бара у максимума. Появляется он на нисходящем движении и предвещает его смену на восходящий тренд. Иногда его называют реверс ап-траст:
При появлении ап-траста рекомендую входить в рынок только после его подтверждения в виде следующего или последующего бара вниз на среднем или высоком объеме, с закрытием его ниже или на том же уровне что и ап-траст, для обратного ап-траста – зеркально-противоположный (последующий бар вверх).
На сегодня это все. Удачных торгов! До свидания.
10 Сигналов VSA: Ап-траст
Время на чтение: 5 минут
Содержание
Видео
Сигнал Ап-траст
Сегодня во внимании у нас излюбленный паттерн ритейл-трейдеров — ап-траст (up-thrust — “выпад вверх”, если использовать дословный перевод с английского). Также встречаются названия пин-бар, топор, падающая звезда, — интерпретаций данному сигналу на рынке уйма.
Почему данный паттерн так популярен и привлекает к себе внимание? Причина в том, что сигнал ап-траст встречается на любых таймфреймах и рынках, он очень прост в обнаружении, случается достаточно часто, а также есть в каждой книге по техническому анализу для новичков.
В классике VSA ап-траст определяется как медвежий сигнал и является ни чем иным, как паттерном-ловушкой маркет-мейкеров, с помощью которого срываются стоп-ордера, заманиваются в рынок мелкие неопытные спекулянты, а впоследствии цена идет по прежнему вектору, но уже с обилием “умных” денег на рынке.
Определив на графике ап-траст, ритейл-трейдер чувствует себя психологически устойчиво, так как обнаруживает себя на одной чаше весов вместе с профессионалами.
Как правило, открытие шорт позиций более агрессивны, потому что трейдер чувствует уверенность в своих действиях, зная, что он двигается вместе с крупными деньгами рынка. Но действительно ли эта уверенность приводит к положительным результатам, и действительно ли паттерн ап-траст, — один из лучших сигналов технического анализа?
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Заглянуть за кулисы паттерна
К сожалению, не всегда сигнал ап-траст работает успешно. Есть тесты, которые показывают не самые лучшие результаты по статистике пин-баров. Нижеприведенные статьи показывают данные тестирования по различным моделям технического анализа и Price Action, где рассматривается и ап-траст.
Price Action DESTROYED: Пин-бары не работают!?
Вновь стоит рассмотреть механическую составляющую сигнала, а также как образуется ап-траст.
Излюбленное место проявления паттерна на рынке — верхняя граница уровня консолидации. Также случается ап-траст на коррекциях и при ретестах уровней поддержек (которые в последствии становятся уровнями сопротивления). Зачастую, образованию сигнала ап-траст способствуют новости. Книга ордеров рынка в такие моменты наполняется огромным количеством заявок на покупку или продажу, цена достигает лимитных, стоповых ордеров, а впоследствии из такого хаоса образуется сигнал.
Рассмотрим недавние события по фьючерсу Евро.
Резкий импульс вверх к бывшему уровню поддержки и дальнейшее закрытие с медвежьем настроем, — классический ап-траст. Чаще всего происходит это вместе с крупным объемом (здесь стоит отметить, что сигнал не всегда сопровождается крупным объемом, но, как правило, объемы все же выше среднего).
В такие моменты на рынке происходит паника для продавцов. Их можно понять, — убыток растет, кто-то закрывается вручную, котировки приближаются к стоп-уровням. С другой стороны покупатели, которые находятся вне рынка, тоже испытывают эмоции. Их нежелание пропустить импульсивное движение вверх, а также отсутствие терпения и самодисциплины приводят к тому, что они открывают позиции по рынку.
В итоге получается, что рынок продолжает свой путь к тому направлению, куда изначально шел, но к этому моменту большинство продавцов находятся с “выбитыми” убыточными позициями, а покупатели — в ловушках со своими эмоциональными покупками.
Участвуют ли маркет-мейкеры и крупные информированные игроки при сигнале ап-траст? Вполне возможно. С помощью их действий котировки двигаются так агрессивно и волатильно? Отчасти. Могут ли они целенаправленно двигать цену на такие расстояния? Сомнительно. Вероятней всего, они способны “тригернуть” котировки, то есть объемно открыть позицию на покупку (объемно относительно ритейл-трейдера, но не затратно для них), а дальше во внимании оказываются простые человеческие эмоции, которые и “рисуют” ап-траст.
Рисунок выше демонстрирует сигнал ап-траст под “микроскопом”, с использованием кластерного анализа (или футпринт). Футпринт позволяет видеть количество объема, проторгованного на каждом тике.
На нашем примере — часовой ап-траст фьючерса британского фунта. Цифры слева — совокупность медвежьих лимитных и маркет-ордеров на определенном ценовом уровне (измеряется контрактами), справа — совокупность всех ордеров на покупку. В черном прямоугольнике отмечено тело свечи, а все остальное является тенями. Вот такая борьба происходит внутри большинства сигналов ап-траст, и выявлять тут закономерные следы маркет-мейкеров с целью манипуляций крайне сомнительное занятие. Да, бывают более доминирующие следы преобладания быков или медведей в кластере свечи, но случается это далеко не всегда.
Что такое аптраст в трейдинге
Сущность паттерна «Ап-траст»
Для названия этой фигуры используется множество терминов: «пин-бар», «топор» и другие. Данный сигнал встречается везде, поэтому он прочно завоевывает симпатии трейдеров и обретает популярность. Ап-траст можно обнаружить на любом таймфрейме, его легко заметить и определить, поскольку алгоритм его нахождения известен даже самому неопытному новичку.
«Up-Trust» – это разворотный сигнал в методике анализа VSA (Volume Spread Analysis), по своей сути он является пин-баром в Price Action. Отличие заключается в том, что на его свече отмечается дополнительный всплеск объемов. Говоря иными словами, ап-траст – это свеча, большой хвост которой устремлен вверх, а цены, при которых она открывалась и закрывалась, максимально приближены друг к другу. Чем меньше расстояние между этими двумя показателями, тем сильнее считается паттерн.
Классический анализ объясняет появление ап-траста на графике тем, что маркет-мейкеры заманивают мелких трейдеров с целью набрать объем для последующего движения. Сначала они двигают цену в сторону роста, игроки, обманутые этим действием, торопятся открыть длинные позиции, и в это самое время крупные игроки завершают сделки по покупкам, снова входя на рынок в качестве продавцов. Таким образом, собранные деньги разворачивают тренд вниз, собирая выставленные «stop loss».
Такое мнение характерно только для традиционной модели VSA, потому что механизмы высоколиквидных рынков на сегодняшний день изменились и в гораздо меньшей мере подвержены манипуляциям.
Действия по сигналам ап-траста позволяют трейдерам встать на одну сторону с профессионалами и почувствовать себя уверенным в складывающейся рыночной ситуации. Однако рекомендуется не сводить все происходящие действия к работе маркет-мейкеров и принимать во внимание другие сигналы.
Паттерн «Up-Trust» обычно возникает на верхних точках тренда. Цена продолжает свой рост, однако крупные трейдеры уже закрывают сделки на покупку и готовятся открыть новые, ориентированные на продажу. Остальные трейдеры стремятся попасть в волну и продолжают покупать, но рынок начинает падать, собирать их «stop loss», а затем тренд меняется и становится медвежьим.
Как не попасть в ловушку и вовремя понять, что происходит? Появление ап-траста позволяет увидеть, что цена была наверху, но не стала там задерживаться. Об этом говорит тот факт, что цена после бурного роста практически вернулась к точке, в которой произошло открытие. Большое скопление объемов свидетельствует о том, что между теми, кто продает, и теми, кто покупает, возникла борьба, окончившаяся в пользу «медведей».
Типы паттерна «Up-Trust»
Кроме традиционного ап-траста, существуют еще две разновидности этой фигуры.
Реверс ап-траст – это та же самая модель, о которой было сказано выше, только с противоположной направленностью. Обратный паттерн представляет собой свечу с длинным хвостом, тянущимся вниз, а цены закрытия и открытия все так же максимально близки друг к другу. Чаще всего реверс ап-траст встречается на нижних точках тренда, когда продавцы уже утратили свои позиции, а покупатели еще не обрели полную силу.
Длинная тень свидетельствует о том, что рынок пытался надавить на цену и оставить ее внизу, однако она, хотя и достигла этой точки, все же не задержалась там.
Вход на рынок с паттерном «Up-Trust»
Не спешите открывать сделку, как только на графике сформируется ап-траст. Прежде всего, необходимо дождаться, когда этот сигнал будет подтвержден. Существует два способа действий.
1. По первому сценарию вам необходимо подождать, пока закроется свеча, которая идет следом за образовавшимся ап-трастом. Оцените ее. Цена, при которой эта свеча закрывается, должна быть максимально приближенной к цене закрытия ее предшественницы, а объемы – выше среднего. Если все условия соблюдаются, вы можете заключать сделку как продавец. Оптимальный момент входа – открытие третьей свечи.
Обратите внимание, что вы можете поймать ложный сигнал и неверно его интерпретировать. Чтобы этого избежать, не предпринимайте никаких действий, если видите, что вторая свеча закрывается в точке, расположенной выше, чем нужно.
2. Второй вариант более простой. Когда ап-траст закроется, установите отложенную заявку в точке, находящейся чуть ниже ее минимума. В случае срабатывания ордера его пробьет вниз. Это будет верным признаком того, что цена подтвердила предположения относительно нисходящего движения тренда. Смело открывайте короткие позиции.
Какими правилами нужно руководствоваться при формировании обратного паттерна? Используйте те же самые советы, они работают абсолютно аналогично.
Дополнительный инструмент для надежного входа
Простая в работе фигура «Up-Trust» предлагает два несложных варианта для входа на рынок, однако если вы все еще сомневаетесь, используйте фильтры, которые подтвердят силу паттерна на графике.
Для этого определите место, где произошло образование ап-траста. Считается хорошим знаком, если он сформировался на вершине тренда. Если перед вами реверс ап-траст, то таким же идеальным положением считается самое дно. Проверьте себя: слева от фигуры не должно быть свечей, находящихся выше паттерна. Или же ниже его, если речь идет об обратном ап-трасте.
Другое отличное место для образования фигуры – ключевые уровни.
Чаще всего паттерн «Up-Trust» появляется на верхней границе так называемого ценового коридора – зоны консолидации. Опытные трейдеры утверждают, что образование этого сигнала предшествует новости. Количество ордеров на покупку и продажу достигает максимальных показателей, цена в это время доходит до лимитных заявок, и из этого хаотичного движения вырисовывается четкий сигнал.
Выводы
Модель «Up-Trust» можно считать универсальной благодаря широкому спектру ее применения. Она используется как в анализе объемов, так и любой другой области технического анализа. Самое привлекательное отличие этого паттерна от других – высокая степень отработки сигнала.
Знание нюансов работы с сетапом ап-траст помогает выявить силу пин-баров, которая наблюдается при наличии больших объемов. Используя эти данные, можно принимать решение о том, стоит входить на рынок или нет.
Если вы торгуете по методу Price Action и отслеживаете появление пин-бара, при его формировании обращайте внимание на объем. Так вы проверите его силу с помощью инструмента технического анализа и подтвердите полученную информацию, чтобы успешнее использовать ее для получения эффективной прибыли.
Как выглядит фигура Ап-траст и что означает ее появление
Паттерн обычно появляется на вершинах тренда. Цена растет, но в этот момент крупные игроки рынка закрывают покупки и выходят, чтобы снова зайти с продажами. Мелкие трейдеры пытаются догнать уходящий поезд. При виде растущего рынка они продолжают открывать покупки. Что происходит потом? Затем рынок падает, собирает стопы мелких игроков, и тренд меняется на нисходящий.
Теорию борьбы «медведей» с «быками» подтверждают увеличившиеся объемы.
Важно! Оценивать объемы необходимо только после закрытия свечи.
Существует еще одно мнение о природе модели Ап-траст. Оно основано на игре маркет-мейкеров, которые двигают рынок. Изначально они толкают цену вверх. Тренд растет, и мелкие трейдеры набирают длинные позиции. В это же время крупные игроки закрывают покупки и входят в продажи, используя для этого заявки на покупку пары от мелких инвесторов. В итоге «умные деньги» разворачивают тренд вниз. Мелкие трейдеры ловят стопы, потому что входят в длинные позиции на самой вершине тренда.
Виды паттернов Ап-траст
Длинная нижняя тень говорит о том, что цена побывала внизу, но не закрепилась там, хотя рынок и пытался продавить ее. Правило больших объемов, сформированных на закрытии сигнальной свечи, здесь работает аналогично. Чтобы сигнал паттерна Ап-траст считать состоявшимся, необходимо, чтобы текущие объемы кардинально отличались от соседних после закрытия свечи. Чаще всего после образования фигуры начинается восходящий тренд.
Когда входить в рынок
Чтобы войти в рынок, нужно дождаться подтверждения. Если на графике сформировался обычный Ап-траст, есть два сценария открытия ордеров. В первом случае вам нужно дождаться закрытия следующей свечи, идущей следом за Ап-трастом, и оценить ее. Цена ее закрытия должна быть близка к цене закрытия предыдущей свечи. Что касается объемов, то они также должны быть относительно большими. Совсем не обязательно, чтобы они перекрывали предыдущие объемы. Достаточно, чтобы они были выше средних. На открытии третьей свечи можно входить в рынок с продажами.
Если после паттерна Ап-траст идет свеча, которая закрывается выше цены закрытия сигнальной свечи, вход в рынок в такой ситуации может оказаться ложным. Нисходящие настроения пары должны подтвердиться, поэтому в описанной ситуации лучше воздержаться от торговли.
Второй способ открытия сделок выглядит немного проще. После закрытия сигнальной свечи (Ап-траст) вам нужно установить отложенный ордер чуть ниже ее минимума. Если он сработает, а значит минимум будет пробит вниз, следовательно, цена подтвердила нисходящие настроения и можно открывать короткие позиции. Такими же правилами входа в рынок руководствуются трейдеры, которые торгуют по методологии Price Action.
Правила открытия ордеров в случае появления обратного паттерна на графике аналогичны.
Дополнительные фильтры входа
Помимо двух перечисленных сценариев открытия сделок можно использовать еще один инструмент, повышающий надежность сигнала и вероятность его отработки в позитивном ключе. Важно не просто определить саму фигуру на графике, но и качественно оценить место, где она образовалась. Наилучшими местами для образования паттерна Ап-траст считаются:
Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!
Торговля по объемам: Ап-трасты или как проверить силу Пин-Бара
Продолжаем изучать тему торговли по объемам на форекс, а именно методику VSA. В этот раз мы поговорим о паттерне Ап-траст (Up-thurst), его разновидностях, применении на практике, ну и конечно же, извлечении прибыли из рынка с помощью этого сетапа.
База знаний
Перед тем как изучать сетап Ап-траст, я крайне рекомендую ознакомиться с предыдущими материалами по теме:
Что такое Ап-Траст?
Ап-траст (Up-Thrust) – разворотный сетап VSA, характеризуется крупной свечой (широкий спред) с закрытием около Low, сопровождаемой относительно большим объемом. Часто возникает после сильных бычьих движений, и обозначает возможную смену бычьего тренда. Чем ближе закрытие бара к точке Low – тем сильнее формация.
Маркет-мейкеры поглощают покупки толпы, либо выходя из своих покупок (кульминация покупок), либо входя в продажи на образовавшейся ликвидности. И то и другое способно привести к началу медвежьего движения. Но перед тем как открывать продажи, нам необходимо дождаться подтверждения сетапа (см. ниже).
Реверс Ап-траст
Реверс Ап-траст (Reverse Up-Thrust) – зеркальная противоположность Ап-трасту. Означает возможную смену медвежьего движения. Обладает теми же свойствами, что и Ап-траст.
Псевдо Ап-траст
Псевдо Ап-траст (Pseudo Up-Thrust) – Ап-траст на малом объеме. Не столь эффективен, но также может расцениваться как признак разворота.
Усилие и результат
После формирования Ап-траста, следим за следующим баром:
1) Если следующая свеча – даунбар с закрытием около Low, то можно считать что слабость рынка подтверждена. Если ее объем высокий – время продавать, если нет – стоит подождать еще одну свечу. Нас интересует появление даунбара с высоким объемом и закрытием вблизи Low.
2) Если следующая свеча за аптрастом (или второй после ап-траста свечой) – апбар или даунбар с закрытием около High, значит слабость на рынке недостаточна и рассматривать продажи пока не стоит.
P.S. Для реверс ап-траста все так же, но в зеркальном отображении.
Заключение
VSA сетап Ап-траст довольно сильный, но без подтверждения в рынок входить не стоит. Факторами, усиливающими этот паттерн также являются:
И, что тоже немаловажно, знание того, как работать с Ап-трастом, помогает определять силу пин-баров. Анализируя наличие либо отсутствие объемов и последующие свечи, мы можем сделать выводы о том, стоит или нет входить в рынок.