Как торговать по волнам эллиота
Волны Эллиота. Месяц торговли по системе
Месяц торговли по волнам Эллиота
Все слышали про то, что существует такая торговая система, как волны Эллиота, но мало кто видел, как можно по ней торговать. Представляем вам месячный отчет торговли по системе Волны Эллиота.
Когда я только начинал свое знакомство с рынком ФОРЕКС, мне на глаза попалась информация, подобие которой изложено ниже. Информации по волнам Эллиота в сети всегда было много, но никто ясно не мог дать понять как же эту систему использовать в действии. Поэтому здесь я привожу пример месяца своей торговли по волнам Эллиота. Пост уже написан, ну а пока давайте посмотрим с чего все начинлось.
Здесь я хочу рассказать про волны Эллиота. Я буду торговать по данной торговой системе на протяжении месяца с последовательным описанием причин и действий. Перед тем, как я начну его писать, хотелось бы сказать, что здесь будет представлено непосредственно мое понимание теории анализа волн Эллиота и мой субъективный взгляд.
СЕТАП выглядит следующим образом и определяется исходя из способности вашего мозга распознавать возникающие в ходе анализа волн Эллиота на графике паттерны. Я распознал первый нисходящий импульс и восходящую коррекцию A-B-C. Далее нужно будет спускаться на меньшие тайм фреймы для подтверждения моих убеждений на тему начала нисходящего движения.
СЕТАП. Заставил он меня повозиться, но в результате волны Эллиота были подсчитаны, а зона для продаж выделена. Детально углубляться в описание картинки я не буду, единственно следует сказать, что формация называется флэт и маркируется 3-3-5. То есть в первой восходящей волне три волны Эллиота, во второй нисходящей тоже три, в третьей восходящей 5.
Но, вернемся к картинке анализа графика волн Эллиота. Последнее восходящее движение напоминает диагональный треугольник или тройной зигзаг. Разницы никакой нет. И в этом, и в том случае в конце нас ждут продажи. От выделенной синим зоны входить можно, но не рекомендуется. Очень много раз я на убеждении того, что цена пойдет вниз прямо от зоны, терял деньги. Поэтому жду. Нужен сигнал на вход на случай удлинения ноги C коррекции.
Ну что же, продолжаем работать с волнами Эллиота. Сигнал на вход получен. Поднялась цена чуть выше, конечно, чем я ожидал, но маркет мейкеры наконец собрали байстопы тех, кто решил купить на мачте и обрушили цену вниз, приведя покупателей в панику.
Была пробита заключительная пятая волна Эллиота ноги C коррекции, после чего я вошел в рынок. Держим позицию. Возможно, сформируется восходящая коррекция от певого нисходящего импульса, в конце которой тоже можно продать.
Да, фунт я продал тоже еще вчера. Пара находится в прямой корреляцией с евро и, не смотря на то, что до конца структуру восходящей коррекции по фунту я не понимаю, сигналы на продажу по техническому и компьютерному анализу есть и лишней эта сделка не станет.
Когда на рынке господствует медвежий тренд, сразу же вспоминаются слова одного из американских трейдеров, которые он обронил в интервью. В Америке кризис. Все индексы падают вниз. Ведущая в панике обращается к нему, дескать что же делать, вы трейдер, посоветуйте. И я до сих пор помню горящие глаза этого человека, который cо злорадной улыбкой на лице сказал: “Ничего не делать, я три года этого ждал. ”
Теперь вернемся к тому, с чего начинали
По евро мы ждали второго нисходящего импульса, который предполагает пробитие локальных минимумов. Импульс еще не завершился, поэтому нисходящий вариант движения по евро все еще остается актуальным.
Так или иначе, представляю вам свою работу по волнам Эллиота за месяц:
Волны Эллиотта
Рынок всегда движется волнами, что очевидно. Не удивительно, что десятилетиями трейдеры пытались найти особые рыночные закономерности, которые помогали бы прогнозировать развитие волновой структуры. Создавались различные системы, где под волны подводили теоретический и практический базис. И, пожалуй, наиболее популярная теория на этот счет называется “Волны Эллиотта”.
Ральф Нельсон Эллиотт (Ralph Nelson Elliott) был, собственно говоря, профессиональным бухгалтером. У него явно была масса времени для анализа графиков за несколько десятилетий, поэтому все свои наблюдения он изложил в крошечной книжке “The Wave Principle”, которая увидела свет в далеком 1938 году. По мнению Эллиота, все в человеческой цивилизации находится в некоем ритмичном порядке, поэтому этот ритм, эти волновые амплитуды можно «протянуть» в будущее, что позволяет прогнозировать финансовые рынки.
Надо сказать, теория Эллиота при жизни мало кому показалась интересной. Подумаешь, очередная сумасбродная идея в дешевой малостраничной книжонке. Эллиотт ушел в мир иной в 1948 году и про него сразу забыли. Его теорию использовало буквально несколько биржевых специалистов. Лишь благодаря Чальзу Коллинзу об этих волнах вообще вспомнили на Уолл Стрит. Затем их популяризовал Гамильтон Болтон в 1950-1960 годах, выпустив книгу с подробным описанием и практикой использования.
Болтон познакомил с волнами Альфреда Джона Фроста, что активно комментировал их в 1980е годы. Фрост приложил немало усилий, чтобы популяризовать эту теорию. Все эти годы она была не особенно кому-то нужна. Так… нишевый инструмент, один из тысяч.
Роберт Пректер
Безусловно, больше всех здесь постарался Роберт Пректер. Именно благодаря ему, когда он подхватил знамя у Фроста, волны Эллиотта обрели всеобщую популярностью, спустя почти 50 лет после того, как бухгалтер Эллиотт написал по ним книгу.
У многих технических систем похожая судьба. Их забывают, при жизни авторов не ценят, а потом вдруг они становятся популярными, когда их продвигает фанатичный последователь. До сих пор Пректер считается главным экспертом по волнам Эллиотта, а его сайт elliottwave.com является главным мировым ресурсом по этой теме. Там масса клевых прогнозов, скажем, специалисты сайта Пректера без особых проблем спрогнозировали кризис 2008 года за несколько лет до его появления. Фактически, современный Эллиотт – это Пректер и его школа.
Именно книги Роберта Пректера (в том числе в соавторстве с Фростом) нужно читать, чтобы разобраться в этой теме.
Волны Эллиотта, по своей сути, имеют фрактальную основу и задача их практика — разложить волны на понятные элементы. Их мы сейчас и рассмотрим.
Фракталы или импульсные волны
По мнению Эллиотта, рынок движется в волновом паттерне, который называется 5-3.
При этом волны 1, 3 и 5 являются основными, они идут по тренду. А волны 2 и 4 — коррекционные.
Вот так выглядит типичный импульсный паттерн из 5 волн:
Не очень понятно, давайте разукрасим:
Вот, так намного лучше видно каждую волну. Теперь краткое их описание. Сам Эллиотт видел в волнах, в первую очередь, эмоциональное и психологическое состояние трейдеров.
Волна 1
Первый импульс вверх. Как правило, это первый эмоциональный посыл людей, которые решили, что наступило время прикупить себе актив. Цена начинает расти.
Волна 2
Здесь народ решил, что волна 1 закончилась и выходят из сделки. Цена, в результате, уходит вниз, ибо покупатели все свалили праздновать. Однако, цена не обновляет нижние минимумы и разворачивается не доходя до них.
Волна 3
Обычно самая сильная и «долгоиграющая» волна. Здесь на цену обратила внимание основная толпа трейдеров. Ну вы понимаете: Вася сказал Пете, Петя — Коле и вот все несутся покупать, а волна бежит вверх.
Волна 4
Снова выходят те, кто закупились ранее, однако, волна не особенно откатная, поскольку куча народу ждет дальнейшего роста.
Волна 5
А это уже пик тренда. Все умные уже вышли, а ценой управляют сугубо эмоции и вера в то, что тренд будет длиться вечно. На самом же деле, жить ему осталось совсем недолго.
Расширенные импульсные волны
Строго говоря, все три импульсные волны всегда «расширенные», поскольку одна такая волна всегда длиннее других, вне зависимости от угла их наклона. Эллиотт же утверждал, что расширенная волна всегда 5я. Однако, со временем таковой стали считать и 3ю. В общем, это спор бесполезный, главное, как все это использовать.
Коррекционные волны
Дальше начинается самое интересное. После 5-волновой импульсной структуры идет 3-волновой откат. Чтобы не запутаться, для обозначения этих волн используются уже буковки — a, b, c и т. д.
А вот и обратный пример, для нисходящего тренда:
Разновидности коррекционных волн
Эллиотт описывал 21 коррекционный паттерн типа ABC. Пока вы не успели схватиться за голову, успокоим — их запоминать вообще не нужно, поскольку все они донельзя примитивны и состоят всего из трех моделей.
Зиг Заг
Как видите, это весьма наклонное падение цены против основного тренда. При этом волна b, как правило, короче всех. Такие волны в коррекции встречаются 2-3 раза. Как и все другие волны, каждую волну в зиг-заге можно разложить, в свою очередь, на 5-волновую структуру.
Боковик
Это коррекционные волны, что идут в боковом канале. При этом длина волн, как правило, идентична, хотя волна B порой будет длиннее, нежели A.
Треугольники
Прекрасно знакомая ситуация, ведь фигуры в техническом анализе мы уже изучили.
Треугольник — это коррекционный паттерн между линиями тренда, состоящий из 5 волн, что идут против тренда в наклонном боковом канале.
Фрактальная структуры
Все волны Эллиотта — это фракталы, внутри каждой волны скрываются другие волны. Да и вы и сами это знаете по уроку Мультифреймовый анализ. Стоит перейти на младшие таймфреймы, и любой тренд сразу разбивается на множество микротрендиков.
Как видим, волны 1, 3 и 5 состоят из маленьких 5-волновых структур, равно как волны 2 и 4 включают в себя 3-волновые коррекционные структуры.
Любая старшая волна включает в себя младшие, это основная суть теории. Как разобраться в этом нереальном количестве волн?
Просто разделить их по типам:
Все эти волны вложены одна в другую. Главный цикл включает в себя суперциклы, те — циклы, те — первичные уровни, те — промежуточные уровни и так далее, вплоть до сверхмаленького уровня.
Маркировка волн Эллиотта
Чтобы не запутаться в этом количестве разнообразных волн, они отмечаются разными цифрами. Есть несколько вариантов этих маркировок, далее вариант Пректера, как один из наиболее популярных.
Вот так все это безобразие выглядит, если основные волны нанести на график.
Сразу видна фрактальная структура и то, в каких волнах находится каждая волна. Любая импульсная большая волна разделяется на 5 маленьких волн, а коррекционная волна — на три маленьких коррекционных волны. Вечная матрешка.
3 главных правила волн Эллиотта
Хотя все это непосвященному человеку кажется дикой кашей, есть лишь три правила, которые должны соблюдаться. Они относятся только к 5-волновой структуре. Коррекции же можно интерпретировать куда более вольно.
Если волна 2 ушла ниже, чем волна 1 в восходящем тренде, значит волны нужно считать заново. А вот волна 3 может быть самой длинной из всех, главное — чтобы не была самой короткой.
3 практических совета
Волны Эллиотта — тема крайне сложная и комплексная. Взаимодействие волн из разных циклов изучают месяцами и годами (нет, я не шучу). Вот как может выглядеть практическое применение таких волн.
Дальше, чтобы не запутаться, внимательно смотрите на рисунок выше.
Первый практический совет помогает выявить завершение волны 5. Хотя она может быть дольше, нежели волна 3, а она, в свою очередь, может быть длиннее волны 1. Как правило, волна 5 рисуется сразу по завершению волны 4. В сильном нисходящем тренде длина волны 1 (измеряется в процентах) рисуется от нижнего значения волны 4. Аналогично и для 5-волнового нисходящего тренда, где волна один используется для дорисовки волны 4, что позволяет определить волну 5.
Второй совет помогает определить коррекцию волны 4. После того, как волна 2 резко снизилась, коррекционная волна 4 ожидается плавной. Если же волна 2 сама плавная, значит волна 4, напротив, может быть резкой. Они зеркальные, помните? Как правило, волна 2 всегда идет под достаточно острым углом, демонстрируя откат на значительное расстояние от волны 1. При этом волна 4 плавно идет после длинной волны 3 и формирует основу для восстановление тренда в волне 5.
Наконец, третий совет помогает обнаружить конец коррекции волны II после волны I. Волны I и II относятся к старшему циклу, а волны 1-2-3-4-5 являются вложенными в эту одну большую волну I. Они все вложенные, ибо фрактальные, не забывайте. Когда идет коррекция волны II, чтобы обнаружить ее завершение, необходимо следить за завершением волны 4. В большом восходящем тренде, волна II может бить около нижнего уровня малой волны 4. И все наоборот для нисходящего тренда.
Волны Эллиота на живом графике
На живом графике и в его полной версии есть все необходимые графические инструменты для того, чтобы нарисовать эти волны.
Море волнуется раз
Окей, теория, большое спасибо, что все рассказали, давайте ближе к телу. Рассмотрим 2 сценария, в которых волны Эллиотта нам бы пригодились. В первом сценарии мы видим дно рынка и движение вверх. Это движение мы отмечаем, как волну 1, откат – как волну 2.
Чтобы найти зону для входа, вспоминаем столь важные правила, о которых мы уже говорили:
Ладно, мистер Эллиотт, зря вы мне что ли мозги морочили. Давайте объединим вас с уровнями Фибоначчи. О, уровень 0.500 цене явно весьма интересен, судя по свечам.
Правило номер 2 гласит, что волна 2 не может быть ниже, чем волна 1. В форексе мы используем это правило для установки стопа, а в бинарных принимаем во внимание.
Если же волна 2 укатит ниже волны 1, счет придется начинать заново. Смотрим, что было дальше.
Замечательно, самые базовые правила Эллиотта плюс Фибоначчи позволили нам поймать превосходное восходящее движение.
Море волнуется два
Теперь мы воспользуемся коррекционными волнами, чтобы получить чутка денежек.
Мы считаем волны вниз по тренду и приходим к выводу, что коррекционные волны ABC идут в четком боковом движении, тот самый коррекционный боковик. Следовательно, по завершению волны C можно ожидать новую импульсную волну.
Смотрим, что было дальше. Ну, на этот раз это хеппи-энд нашей волновой истории:
Эти сложные волны Эллиотта
Да, я знаю, это сложно. Сразу хочу сказать — волны Эллиота считаются “взрослой” и непростой темой. Те, кто его освоили, порой дают действительно поразительные прогнозы.
Но, признаться, я не видел практически никого, кто бы использовал такие волны для бинарных опционов. Для форекса — изредка, для рынка акций и фьючерсов— будьте любезны. В бинарных же опционах у большинства банально не хватает терпения и технических навыков, чтобы применять подобные сложные системы. Не говоря уже о том, что в бинарных любят короткие экспирации, а Эллиотт считается инструментом долгосрочного прогнозирования.
Но это не значит, что с ними не нужно ознакомиться. Напротив: если вас интересует волновая структура рынка, то именно с волн Эллиота нужно ее изучать. И лучший способ это сделать — читать книги Роберта Пректера, нацелившись на продолжительную учебу. Месяцы опыта — минимум, что здесь требуется. В одной статье даже близко нельзя передать всех нюансов.
Это целая школа, и если вас зацепил весь метод — скучать вы не будете. Если у вас после волн дикая каша в голове — это нормально, ничего страшного. В техническом анализе полно таких методов, для освоения которых требуются люди с особым складом ума.
Так что ознакомьтесь, пролистайте книгу и идите дальше, если волны показались вам сложными/скучными/не нужными. Если заинтересовало, то книгу Пректера в зубы, заодно можно и базовую работу Эллиота прочитать, благо что она крошечная, лишь несколько десятков страниц.
Волновая теория Эллиота: что это за метод и как его можно реализовать на современном финансовом рынке?
Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня у нас очень сложная тема: мы будем изучать волны Эллиота.
В чем сложность?
Никто не может однозначно сказать, как правильно применять этот метод на практике. Поэтому, чтобы данная статья оказалась для вас максимально полезной, я предлагаю поступить следующим образом.
Какой бы ответ вы не дали, чтение этой статьи даст вам целый комплекс преимуществ.
Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории
Поклонники волновой теории долго наблюдали за рынком и определили, что все ценовые колебания можно разделить на конечное количество конструкций, которые, подобно волнам, последовательно меняют друг друга.
Базовая структура одного завершенного волнового цикла
Чтобы использовать эти знания для получения прибыли, трейдеру достаточно выполнить три простых действия:
Проблема. В 2017 году никто из аналитиков не способен сделать точный расчет и установить фазы рынка, которые доминируют в данный момент. Поэтому все точки входа и прогнозы субъективны.
Каждая существующая волна всегда находится в нескольких состояниях: входит в состав более масштабной конструкции и содержит в себе несколько менее значимых моделей.
Наличие описанной проблемы означает, что у каждого волновика будет свое мнение относительно процессов, происходящих на рынке. Свою позицию трейдер может всячески теоретизировать, однако, подтвердить доказательствами не сможет.
Ключевая проблема всей волновой теории
В следующем разделе мы поговорим об этом подробней. Вы сможете просмотреть несколько обучающих видео, которые настроят вас на углубленное изучение волновой теории или наоборот убедят остановиться на традиционных способах рыночного анализа.
Волны Эллиота: экспресс-курс
Историческая справка
Родоначальником волнового анализа считается Ральф Нельсон Эллиот, бухгалтер, экономист, министр финансов штата Никарагуа. В 58 лет серьезно заболел и, чтобы не сидеть без дела, начал изучать фондовый рынок.
В 1948 году (77 лет) Ральф Эллиот умирает, а его метод прогнозирования начинает активно развиваться. В 2017 году волны Эллиота считаются одним из самых совершенных способов, позволяющих предсказать поведение цены на рынке.
Концепция
Изменение цен на фондовом рынке всегда происходит по узнаваемым моделям, которые внешне напоминают морские волны. Они всегда похожи по форме, но отличаются по времени и амплитуде.
Все рыночные циклы состоят из двух типов волн: движущих и коррекционных. Первые подписываются цифрами от 1 до 5, а вторые обозначаются латинскими буквами A, B, C.
Порядок разметки движущих и коррекционных волн
Способы определения волновой модели
Основная задача цены на фондовом рынке заключается в поиске любого доступного способа, позволяющего ей продвигаться вперед. Именно поэтому в волновой теории основное внимание приковано к движущему типу волн, которые в техническом анализе называются трендом.
Чтобы определить, где находится цена, нужно знать особенности построения каждой волны. Для этого разработаны «Правила Эллиота», которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.
Рассмотрим несколько примеров волновой разметки, построенной по «Правилам Эллиота».
Прогнозирование дальнейшего ценового движения на восходящем рынке
Прогнозирование дальнейшего ценового движения на нисходящем рынке
Разновидности волн
Выделяют две большие группы: импульс и коррекцию.
Коррекционные и импульсные волны на восходящем рынке
Коррекционные и импульсные волны на нисходящем рынке
Импульс и коррекция, в свою очередь, разбиваются на подвиды, которых на ценовых графиках встречается бесчисленное количество в разных вариациях. Рассмотрим самые популярные и часто встречаемые формации.
Виды импульсов
Эти волны могут быть удлиненными или усеченными. Удлиненный импульс – это модель, построенная с нарушением стандартных пропорций, установленных «Правилами Эллиота».
Удлинённые импульсы сохраняют общую волновую структуру и превращаются в известные графические фигуры. Рассмотрим несколько примеров.
Модель «Двойная вершина»
Сетап «Восходящий клин»
Модель «Двойное дно»
Усеченный импульс – это модель, в которой отсутствует одна или несколько обязательных частей волны, установленных «Правилами Эллиота».
Виды коррекций
Волновики не рекомендуют новичкам работать с этим типом волн. Все дело в том, что они имеют слишком много вариаций, которые сложно распознать даже опытному пользователю. Выделим основные разновидности коррекций.
Зигзаг
Плоская коррекция
Треугольники
Двойная тройка
Тройная тройка
Способы комбинирования волн с числами Фибоначчи
Этот инструмент позволяет измерить глубину волновой коррекции и сделать более точный расчет длины еще не сформировавшегося импульса.
Теория числового ряда Фибоначчи
Выведена готовая таблица, позволяющая по длине первого волнового импульса и чисел Фибоначчи рассчитать потенциал всей будущей модели.
Важный нюанс состоит в том, что числа Фибоначчи позволяют рассчитать только наиболее вероятные уровни, которые на фондовом рынке не всегда отрабатываются. Это значит, что данный математический метод увеличивает вероятность прогноза, но не делает его на 100% достоверным.
Чтобы разобраться со всеми базовыми понятиями и закрепить пройденный материал, обязательно посмотрите следующий видеоролик.
Как с нуля сделать волновую разметку: пример из практики
Выберите торговый актив и с помощью таблицы «Нотации волновой разметки» определите волны на старшем цикле и все сопутствующие им связки.
Нотации волновой разметки
После этого сделайте разметку на графике, определите текущее положение волны и сделайте собственный прогноз. Ниже вы можете посмотреть видео, в котором сделано наглядное описание рассмотренного алгоритма.
Почему волновая теория не перестанет работать в будущем
Движение на рынке зависит от двух факторов:
Чем больше биржевых участников владеют нужными сведениями, тем больше вероятность движения против толпы. Основная часть пользователей не способна контролировать свои эмоции. Во время торговли они поддаются страху, жадности и эйфории. Эта неизменная человеческая черта заложена в структуру рыночных волн.
Концепция Эллиота отображает естественный поведенческий цикл, связывающий скорость распространения информации и действия большинства трейдеров. Рассмотрим, как это может выглядеть.
Волна – это взаимосвязь скорости распространения информации и действий большинства трейдеров.
Поскольку привычки людей не меняются, волновая теория будет существовать столько, сколько работает фондовый рынок.
Ниже вы можете посмотреть видео, в котором подробно описывается изложенная информация.
Пример из практики: как волны Эллиота могут усилить индикаторную стратегию
В этом разделе мы разберем популярную индикаторную стратегию «Оракул», которая впервые она была задействована на форекс. После ее изучения вы в картинках увидите, как сигналы теханализа можно комбинировать с волнами Эллиота.
Подготовительная работа
Откройте Метатрейдер 4, выберите любой доступный актив и выполните три действия, которые перечислены ниже.
Если вы не можете подобрать хороший трендовый индикатор, прочтите статью «Все о скользящих средних».
Условия входа на повышение
Пример удачного входа на повышение
Условия входа на понижение
Пример удачного входа на понижение
Если у вас возникают сложности с чтением графика, посмотрите статью «Японские свечи для начинающих».
Усиление сигналов
А теперь посмотрите, что можно сделать, если вы сомневаетесь в поступающих сигналах и хотите усилить их точность.
Чтобы усилить точность получаемых сигналов, также посмотрите публикацию: «Фигуры технического анализа с изображениями примерами».
Как видите, чтобы торговать по волнам, не обязательно углубляться в теорию и разгадывать сложные рыночные коды. Достаточно скачать нужный индикатор и комбинировать его с другими рыночными инструментами: уровнями Фибоначчи, трендовыми линиями и прочими элементами. Лучший способ для поднятия собственного уровня трейдинга — практика, а тут не обойтись без регистрации в хорошей проверенной компании-брокере. Список таких вариантов — в таблице.