что такое пробитие в трейдинге
Пробой уровня – основа торговой стратегии
Любая стратегия строится на определенной торговой идее. Пробой уровня — торговая идея, суть которой — поймать движение в тот момент, когда цена преодолевает определенные ключевые уровни.
Пробойные системы могут рассматриваться, в первую очередь, как вариант краткосрочной торговли на колебаниях. То есть, основная задача трейдера — определить направление и потенциал текущего движения, не углубляясь в долгосрочные прогнозы.
Система основана на «психологии толпы». Обычно, когда происходит пробитие максимума предыдущего дня, большинство людей считает, что теперь движение цены будет восходящим и лучше покупать, чем продавать. И наоборот — все начинают продавать при пробитии минимума предыдущего дня. Именно поэтому многие трейдеры используют максимум и минимум предыдущего дня для выставления защитных стоп-лоссов. Так, если цены пересекают вниз минимум, нет смысла держать лонги: скорее всего, цена пойдет дальше, и убытки будут только нарастать.
Как построить систему на основе пробоя уровней
Если говорить обобщенно, то пробоем любого уровня принято считать закрытие торговой сессии выше максимума или ниже минимума торгового диапазона, в котором цена находилась в течение дня (если мы рассматриваем дневные интервалы). Именно закрытие дает нам повод сделать вывод о том, что на текущий момент желающих покупать (в случае пробоя вверх) значительно больше, чем желающих продавать.
В целом же, пробой уровня каждый определяет для себя сам в зависимости от целей, преследуемых в торговой системе.
Так, например, в высокочастотной краткосрочной торговле часто используется пробой по единственному касанию, то есть когда хотя бы одна сделка прошла по цене выше уровня сопротивления (или ниже уровня поддержки). В этом случае трейдеры надеются на то, что в самой ближайшей перспективе будут закрываться обратно направленные позиции, что даст небольшой импульс пробою и будет возможность закрыть небольшую «быструю» прибыль.
Открытие позиции
Пробой уровня дает нам сигнал на вход в позицию. Выбор точки входа может зависеть как от личных предпочтений человека, так и от специфики выбранного инструмента/рынка. Можно открывать позицию по рыночной цене «вручную», можно использовать заявки на автоматическое открытие по заданной цене. Все зависит от вас и вашего желания контролировать открытие каждой торговой сессии.
С другой стороны, различия в динамике цен на разные активы являются важным фактором при выборе непосредственно точки открытия сделки. Так, например, если по выбранной нами бумаге очень часто открытие дня происходит с гэпом, стоит учитывать этот фактор и указывать более дальнюю цену открытия. Тем самым, мы увеличиваем количество «входов», сокращая средний размер прибыли по ним.
Удержание и закрытие позиции
Так как большинство пробойных стратегий являются, по сути, краткосрочными (рассчитаны на быструю небольшую прибыль), очень важно определить момент выхода из позиции.
Чтобы проиллюстрировать особую важность корректного выхода из позиции, рассмотрим следующий пример:
Есть две системы: 1) мы совершаем 10 сделок в неделю, средняя прибыль по ним 100 пунктов; 2) мы открываем лишь 1 сделку в неделю и удерживаем позицию в надежде на среднюю прибыль в 1000 пунктов.
Если мы не будем закрывать сделки вовремя, торгуя по первой системе, то мы рискуем терять в среднем 10-20 пунктов от сделки. Это приведет к суммарным потерям 100-200 пунктов.
Если же мы упустим 10-20 пунктов со сделки, торгуя по второй системе, это практически не изменит наш итоговый финансовый результат.
Часто можно встретить ситуацию, когда в пробойной стратегии трейдеры используют выход «по цели», то есть Take Profit. Это позволяет застраховать себя от сильных разнонаправленных колебаний при пробое определенного уровня, который, впрочем, может оказаться и ложным. Устанавливая закрытие позиции чуть выше точки входа, мы практически гарантируем себе достижение нужного небольшого результата.
Тем не менее, сильное направленное движение (тренд) часто начинаются именно с пробоя ключевого уровня. Чтобы поучаствовать в этом движении, нам придется отказаться от практики «целевого выхода». Вместо этого оптимальным решением будет выставление плавающего стоп-лосса. То есть мы сознательно ограничиваем потенциальную прибыль в каждой сделке, чтобы иметь возможность заработать много, если после пробоя идет сильное движение без откатов.
Где еще использовать пробой уровней
Пробой может использоваться не только в торговле по горизонтальным уровням, но и при трендовой торговле в каналах. Когда на рынке присутствует восходящий тренд, развитие которого происходит в канале, пробитие нисходящей линии этого канала будет служить первым основным сигналом к завершению тенденции и возможной смене на противоположную. Поэтому если у вас накоплены длинные позиции, стоит подумать об их закрытии (как минимум, частичном).
Преимущества использования пробойных систем
Краткосрочная торговля на пробоях достаточно выгодна как с точки зрения финансового результата, так и в плане вашего обучения основам функционирования фондовго рынка и рыночных движений.
1. Пробойные системы учат вас делать трудные вещи — покупать на максимуме и продавать на минимуме на быстром рынке! Для большинства людей это кажется неестественным.
2. Они учат вас использовать стоп-лосс, основанный на управлении капиталом. Одна из главных причин неудач трейдеров в реальной торговле — отказ от закрытия позиции с убытком на основе правил управления капиталом.
3. Используя пробойные системы, мы учимся «следовать» за трендом. При этом мы учимся понимать природу его развития, когда большая масса людей определяет движение рынка в ту или иную сторону.
«За» и «против» пробойных систем
Помимо финансовых результатов (которые зависят, скорее, не от выбора системы, а от ее «правильной настройки»), любая система обладает рядом преимуществ и недостатков. Поэтому не надо думать, что какая-то стратегия будет для вас «Святым Граалем».
Лучшие пробои очень часто не дадут возможности входа на откате. Вы либо в игре, либо нет! Поэтому нужно быть готовым к очень частому нахождению «в рынке». Иначе вы рискуете пропустить сильное движение.
Иногда рынок открывается гэпом за пределами вашего начального уровня входа. В этом случае вы не должны «выдумывать» новые точки для входа — это неизбежно приведет к увеличению стоп-лосса и нарушению правил управления капиталом.
«Движения пилы» — неизбежный минус пробойного метода. Очень сильно может нервировать ситуация, когда рынок, находясь в «боковике», дает множество ложных пробоев, что приводит к череде мелко убыточных сделок. К этому надо быть готовым.
Чтобы «перетерпеть» все минусы, вы обязаны «доверять» числам. Если после ваших тестов, результаты за последние 3, 5, 10 лет показывают, что в итоге система дает хороший плюс, не надо бояться просидеть неделю, две или месяц с небольшим убытком.
Также не стоит забывать и о диверсификации — именно она позволит вам нейтрализовать «пилу» по отдельно взятому инструменты, отрасли или рынку.
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Геополитическая тревожность покачивает рынок
Итоги торгов. Ускоряем падение на возросших оборотах
Кто быстрее на волне
Татнефть определится с дивидендами 23 ноября. На что рассчитывать
Крупнейшие автопроизводители на СПБ Бирже. Инфографика
ВТБ выходит из Магнита. Что это значит и чего ждать от акций
Акции Cisco упали после отчета. Что не понравилось инвесторам
Последние новости вокруг Amazon. Как они влияют на акции
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Признаки продолжения и завершения тренда
Трейдеров всегда интересовал вопрос, каким образом можно определить, когда тренд продолжится, а в каких случаях более вероятно его завершение. Более верным поведением является работа в направлении господствующей тенденции, а работать на разворот тренда можно, лишь получив уверенный сигнал о том, что тенденция уже не так сильна, как может показаться, и рыночные торговцы готовы перевести инициативу на совершение противоположных сделок. Но, даже работая по тенденции, следует совершать сделки не в случайных точках ценовой динамики, а получив предпосылки к продолжению тренда, причём, работая на завершение тенденции, эти предпосылки должны быть особенно значимыми.
В классическом техническом анализе выделяют целый ряд как фигур продолжения, так и разворотных формаций, которые способны подсказать трейдеру о процессах, происходящих внутри тренда, а также подсказать наиболее благоприятные моменты для совершения сделок и постановки целей движения. Но, помимо формаций классического технического анализа, существует ряд дополнительных факторов, основанных на динамике совершаемых сделок и их влиянии на рынок, на вливаемых в торговый актив объёмах и на анализе взаимного расположения свечей, которые способны дать понимание того, продолжится ли тренд с большей вероятностью или завершится.
Ничто не начинается просто так и само собой не завершается. Всему нужны свои предпосылки. Так, если после бокового движения появляется мощная свеча на повышенном объёме, уверенно пробивающая границу боковика и закрывающаяся на своём экстремуме на повышенном объёме, двигающем рынок в направлении пробития, то можно говорить о том, что, скорее всего, зародилась новая тенденция, особенно если это пробитие являлось следствием каких-либо значимых фундаментальных событий.
Для дальнейшего анализа тренда целесообразно наблюдать за ценовым графиком, объёмами торгов и лентой сделок, в которой отображаются совершаемые с активом сделки.
Если на ценовом графике мы наблюдаем свечи одного цвета, закрывающиеся в направлении тенденции на своих экстремумах на средних объёмах, то это наиболее весомый фактор, говорящий, что тенденция в самом разгаре и скорее продолжится, чем завершится. Особенно если в ленте сделок периодически происходят крупные сделки в направлении тенденции, двигающие рынок, что говорит о слабости оппонентов движения.
В процессе развития движения цена достигает своих целей — каких-либо экстремумов и ценовых уровней. Причём по специфике динамики цены у важных уровней можно сделать вывод о продолжении тенденции. Так, если цена уверенно и сходу пробивает какую-либо важную зону (экстремум, целое значение, трендовую линию), то тенденция скорее продолжится, особенно если это пробитие происходит на объёмах выше среднего, а в ленте видны крупные сделки в направлении тенденции, что говорит об истинности пробития. В подобном случае целесообразно присоединяться к тенденции на ретесте пробитого уровня.
Если цена не способна сразу пробить уровень, то крайне желательно, чтобы она хоть коснулась его при первом заходе, тогда можно ожидать его пробития со второго раза. А если цена не способна достигнуть уровня и в ходе отката от него пробивает образованный ранее экстремум, то у тренда начинаются проблемы, и если вы находитесь в позиции, то целесообразно усилить риск-менеджмент и зафиксировать хоть часть прибыли.
О наиболее вероятном продолжении тенденции также свидетельствует следующий паттерн. Если цена в ходе неглубокой коррекции образовала экстремум противоположной тренду направленности, а после слегка обновила экстремум по тренду, после чего вновь начала корректироваться, но в ходе коррекции не дотянулась до уровня предыдущей коррекции и разворачивается по тренду при присутствии в ленте крупных сделок аналогичной направленности, то целесообразно присоединяться к данной тенденции, так как она, скорее всего, продолжится. Подтверждающим фактором будет обновление экстремума по тенденции. По сути, в данном паттерне реализуется основная концепция тренда — обновление экстремумов в направлении тренда и необновление в сторону оппонентов движения.
Главным признаком завершения любой тенденции является активизация от определённых уровней сделок оппонентов движения и ослабевание агрессивности сделок в направлении тенденции, что хорошо видно в ленте и по объёмам торгов. Так, например, если тренд в ходе своего развития упирается в какой-либо ценовой уровень, а объёмы торгов явно повышаются, но уже не могут сдвинуть цену в направлении тенденции, то это говорит о том, что у данной зоны оппоненты движения явно начали проявлять повышенный интерес и совершать сделки. Данная ситуация служит признаком завершения тенденции, либо её явного замедления. Причём очень часто подобного рода ситуации могут возникать после того, как тенденция уже начала замедляться и уже появлялись свечи противоположного тенденции окраса, что говорит о явных проблемах у текущего тренда. И если в ходе повторного штурма уровня цена покажет неспособность обновить экстремум, то целесообразно работать в противоположную ранее доминировавшей тенденции сторону.
Одним из достаточно верных паттернов завершения тенденции является прокол, когда цена в ходе развития тренда достигает какого-либо целого значения (реже — важного ценового уровня, так как целые числа носят больше психологический характер влияния) и прокалывает его на малых объёмах, которые приводят рынок в движение сквозь данный уровень. Это активизирует трейдеров, ожидавших пробоя, и провоцирует их совершать сделки по тенденции, забывая о важности объёмной поддержки. Часто в этом случае оппоненты тренда проявляются уже резко возросшими сделками, стремительно двигая цену в противоположном направлении, протягивая по стоп-приказам зашедших на пробой трейдеров. Очень часто после подобных движений цена продолжает двигаться в сторону зарождающейся противоположной по направлению тенденции.
Но возможна и несколько противоположная ситуация, когда цена неспособна дотянуться до важного уровня и отскакивает от него в противоположную сторону, и в ходе уже вторичного штурма показывает неспособность дотянуться до ранее достигнутого экстремума. В подобной ситуации следует совершать сделку, противоположную ранее доминировавшему тренду, на пробое образовавшегося экстремума в новом направлении.
В трейдинге необходимо постоянно следить за динамикой развития рыночных тенденций, анализируя заходящие в рынок объёмы, и отслеживать сделки крупных участников, наблюдая за тем, каким именно образом эти объёмы двигают рынок. Используя представленные паттерны в сочетании с паттернами классического технического анализа, можно повысить эффективность своей торговли.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Стратегии торговли “на пробой”
Многие трейдеры торгуют на пробоях. Это понятные и популярные сетапы. Более того, каждый хочет найти индикатор сильных уровней.
Выход цены за значение, которое до этого было непреодолимым и выступало надежной границей, дают возможность предположить, что на рынке возник некоторый дисбаланс, появилась сила и энергия, которые могут преодолеть барьер.
При этом, появляется вероятность, что котировки пойдут дальше в сторону пробития.
Пробой уровня поддержки и сопротивления является сильным сигналом о возможном зарождении или продолжении тенденции.
Пробой может быть бычьим, когда пробивается уровень сопротивления.
Бычья модель на графике USDRUB
Или медвежьим, когда пробивается уровень поддержки.
Медвежья модель, GBPUSD
Пробойные стратегии наиболее эффективны при наличии тренда, когда после коррекции, возобновляется основное движение.
Как торговать пробой уровня?
Чтобы ответить на вопрос «как торговать пробой уровня?» необходимо определить, что является уровнем.
Наиболее часто трейдеры используют:
Каждый трейдер видит рынок по-своему.
Наиболее понятны и предсказуемы горизонтальные уровни. Они минимально зависят от субъективизма и полностью формализованы.
В сделках с акциями точность определения ключевого уровня очень важна и измеряется до цента.
Форекс трейдеры используют также трендовые линии и границы каналов.
На эту тему существуют сотни вариаций.
Если посмотреть в историю, то в основе большой части стратегий лежит пробой.
“Стратегия черепах” основана на пробитии 55-дневных и 20-дневных экстремумов.
Полосы Боллинджера — предназначены как для торговли внутри канала, так и при пересечении границ.
“Аллигатор” и фрактал Б. Вильямса формируют сигнал при пробитии скользящих средних разного периода и преодолении локальных экстремумов.
Если вернуться в еще более давнюю историю, то можно вспомнить Джесси Ливермора, который изучая ленту, обращал внимание на момент, когда цена выходила за границу определенного диапазона, и это становилось сигналом.
Форма разная, но, в итоге, суть происходящего сводится к одной и той же логике.
Или, при подходе к сильному уровню, цена “поджалась” под самую линию и движется в узком диапазоне — идет накопление позиции. Есть вероятность, что будет прорыв.
Поведение цены возле поддержки или сопротивления дает понимание того, чьи интересы преобладают на рынке и предположить дальнейшее развитие ситуации.
Пробой и закрытие бара за уровнем говорит о том, что рынок может продолжить движение в сторону пробоя. Это шанс поймать начало трендового движения и открыть сделку с минимальным и понятным риском. О том насколько важно минимизировать риски в торговле говорит профессиональный трейдер А.М. Герчик на своих семинарах “Трейдинг от А до Я”.
Вариантов много, смысл один
Самые сильные и значимые уровни идентифицируются на графиках старших таймфреймов — чаще всего на дневных.
Акция Алроса имеет сильный уровень на отметке 108,80 руб. — это исторический максимум. При очередном подходе к данной ценовой области, имеет смысл внимательно наблюдать за графиком. Если уровень не удержится, то это откроет путь к новым высотам.
Определение оптимального момента для открытия сделки происходит на меньших временных интервалах — чаще всего 5-минутных, но иногда используются и минутные графики.
Пробой происходит на сильном импульсе за счет срабатывания стоп заявок и фиксации позиций.
В случае с ALRS, сработала модель, когда цена присела на уровень, теперь как на поддержку, и, оттолкнувшись, ушла вверх. Это популярная пробойная модель, так как во время ретеста можно войти в сделку почти без риска, с “копеечным” стопом за ближайшим локальным минимумом.
Дальше, начинают присоединяться другие участники, что обеспечивает устойчивое движение в сторону пробоя.
Важно, дождаться полноценного закрытия бара или свечи выше или ниже уровня.
Ордера на открытие сделки устанавливаются как можно ближе к уровню, это дает возможность минимально короткого стопа.
Пробой горизонтального уровня
Горизонтальный уровень может быть образован линией, соединяющие максимумы или минимумы в определенном временном диапазоне.
Это может быть психологический уровень на круглой цифре, например 100 или 50.
Это может быть цена, возле которой уже раньше происходил слом тенденции — котировки достигали максимума или минимума, разворачивались и тренд менял направление.
На 30-минутном графике видно, что при приближении к данной зоне, нарастают объемы. После пробития, цена уходит вверх.
Истинный пробой сопровождается объемами выше средних и, как правило, сильным импульсом, так как за линией сопротивления срабатывают стопы медведей и новые быки присоединяются к движению. Аналогично, за линией поддержки срабатывают стопы быков, на рынок выходят новые продавцы, что толкает котировки вниз.
В зонах консолидации часто можно идентифицировать такие фигуры как треугольник, флаг или вымпел. Такие формации, как правило, являются фигурами продолжения тренда и широко используются трейдерами, так как логически понятны.
Выход из зоны консолидации и закрытие бара или свечи за внешней границей является сигналом.
Дневной график CHMF
На 4-часовом графике цена три раза разворачивается ровно на отметке 1012,00, вероятно, здесь скопление лимитных ордеров.
Несколько раз формируется ложный пробой, но цена не уходит за нижнюю границу треугольника, что говорит о слабости продавцов.
Выход цены за данный уровень, сопровождается увеличенным объемом и дальше котировки резко уходят вверх.
Пробой, за которым начнется направленное трендовое движение, происходит на сильном импульсе. Рынку необходимо достаточно сил, чтобы преодолеть ценовой барьер, который ранее был устойчив и непреодолим.
Дневной график акций GM
Третий подход не вызвал сильного отката, как в предыдущей истории.
Пятиминутный таймфрейм GM
Пробойные стратегии на рынке Форекс
Пробой трендовой линии
Форекс торговля от уровней интересует даже новичков. Форекс трейдеры используют пробой линии тренда, как сигнал разворота, для открытия сделки в противоположном направлении.
Трендовая линия на бычьем рынке проводится по растущим впадинам, а на медвежьем — по снижающимся пикам.
Пробой и закрепление цены за линией могут означать смену тенденции.
Пробой трендовой линии на медвежьем рынке, бычий сигнал, USDJPY, D
Пробой трендовой линии на бычьем рынке, медвежий сигнал, XAUUSD
Пересечение скользящей средней
Форекс трейдеры рассматривают пересечение скользящей средней как вариант пробоя.
Скользящие показывают направление тренда, а пересечение и закрытие свечи за линией дает сигнал о возможном развороте и смене тенденции.
В краткосрочном варианте могут быть задействованы EMA разных периодов, например, EMA 5 и EMA 13.
Взаимное пересечение мувингов и пересечение и закрепление ценой выше или ниже линий дает сигнал для входа.
Стратегия используется на основных валютных парах на 5-минутном таймфрейме.
Возможны самые разнообразные комбинации скользящих для различных временных интервалов.
Подобная идея заложена в индикаторе “Аллигатор” Билла Вильямса.
Аллигатор — это комбинация трех сглаженных скользящих средних — SMMA 13, SMMA 8, SMMA 5.
Стратегия позволяет реализацию сделок с разной степенью риска — консервативного, умеренного и агрессивного и позволяет войти в рынок в самом начале трендового движения.
Аллигатор на графике USDJPY, D и три сигнала на вход
В классическом варианте данный индикатор дополняют фракталом. Тогда открывать сделки можно отложенными стоп-ордерами, которые устанавливаются на 1 пункт выше (ниже) фрактала; Sell-Stop устанавливается на 1 пункт ниже (выше) последнего фрактала в противоположном направлении.
Пробой границ канала
Цена на рынке движется не прямолинейно, а совершает некоторые колебательные движения в определенном диапазоне. Его границы представляют собой линии поддержки и сопротивления, формирующие канал. Цена отталкивается от одной границы и идет к противоположной.
Канальные стратегии сводятся к торговле или от границ при отбитии или “на пробой”.
Пробой границы и закрытие свечи за ней — сильнейший сигнал на продолжение движения.
Пробой нижней границы горизонтального диапазона, USDCAD
Многие трейдеры используют индикатор Bollinger Bands, он остается актуальным и востребованным уже ни одно десятилетие.
Разработчики создали стратегию для торговли как внутри канала, так и при пробое. Индикатор базируется на том факте, что более 90% времени цена находится внутри канала и движется от одной границы к другой; выход и закрытие свечи за внешние границы является сильным сигналом для открытия сделки в сторону пробоя.
Пробой верхней границы Полос Боллинджера, AUDUSD
Это долгосрочная стратегия, основана пробоях 20-дневных или 55-дневных максимумов и минимумов.
Пробитие, хотя бы на один пункт, является сигналом для входа в рынок. В качестве индикатора используется Канал Дончиана, с настройками временного интервала 10 дней, 20 дней и 55 дней. Границы канала показывают уровни максимумов или минимумов соответствующего временного интервала.
Закрытие сделки — строго при выходе за экстремум предыдущего временного интервала, что позволяет забрать все трендовое движение по максимуму.
Стратегия для 20-дневного периода
Стратегия для 55-дневного периода
Выводы:
Пробойные стратегии позволяют войти в рынок в самом начале трендового движения.
Психологически не все трейдеры могут торговать пробой, так как приходится открывать сделку либо на максимуме, либо на минимуме.
Основам построения успешной стратегии, тонкостям понимания рынка уделяется большое внимание на семинаре А. М. Герчика “Живой семинар Активного трейдера”.