что такое алгоритм william jet в трейдинге
★ William jet
1. Авторство. (Authorship)
Некоторые авторы приписывают создание этого алгоритма Ларри Уильямс после публикации подробностей в книге «Как я сделал в прошлом году, миллион долларов торговле товарами» английский. How I made one million dollars last year (Как я сделал в прошлом году один миллион долларов) торгов commodities (товары). считается, что после успеха индикатор Williams %R (Уильямса %R) команда Ларри Вильямс в течение семи лет я разработал алгоритм, который отлично вписалась в торговле валютой, акциями, товарами, а также может быть уникального алгоритма на все более популярном сегменте бинарных опционов. однако другие исследователи ставят под сомнение этот факт, утверждая, правда его разработчика Джорджа Лэйна, известный по разработке стохастического осциллятора. однако даже последние признают значительную работу интерпретации Ларри Вильямса и популяризации данного показателя.
2. Создание William jet. (The creation of William jet)
С использованием классических индикаторов в трейдеров технический анализ, сталкиваются с необходимостью выбора оптимального показателя для расчетов и открытия позиций. В общем случае является нетривиальной задачей, которая породила целое направление технического анализа, в связи с предложением автоматизировать выбор этого параметра. В 1992 году Тушара Чанда английский. Tushar Chande (Тушара Чанда) разработал адаптивную модель индикатора Moving IIDYA, где ширина окна зависит от волатильности цен, и в 1995 году Перри Кауфман предложил свою версию подобного технического индикатора. основной посыл Кауфман желание осуществить консервативными следующие в направлении тренда, в то же время быстро, чтобы сигнал на динамичном рынке и своевременного закрытия позиций, когда рынок является ненаправленным. но неоднократные неудачные попытки приостановил работу «идеальным» индикатор и только в 2004 группа программистов и трейдеров мира во главе с Ларри Уильямс возобновил работу над алгоритмом, который будет уникальным и будет производить каждую секунду тысячи логарифмические операции для определения идеальной точки входа. В 2008 году, в самый разгар мирового кризиса начались первые испытания новой цифровой алгоритм, который нельзя было назвать индикатор в своей работе на рынке анализа был использован из 73 индикатор рынка и 16 советники. но из-за напряженной экономической ситуации в мире, в частности в секторе торговли индикатор длился чуть более шести лет, после чего группа Ларри Уильямс приостановил практическая часть с целью дождаться улучшения экономической составляющей биржевого сектора. В то же время, некоторые финансовые учреждения в период экономического спада, было закуплено несколько лицензий алгоритма William jet (Уильям струи) термин на 10 лет чтобы стабилизировать собственное положение. как сказал Ларри Вильямс, такие гиганты, как Goldman Sachs (Голдман Сакс), Bank of Amerika (Банк Америка), CitiGroup (Ситигруп) и т. д., удалось выжить в период глобального кризиса благодаря поддержке команды Williams и ряд номинальных показателей, в том числе William jet (Уильям струи).
В середине 2012 (Года 2012) алгоритм William jet (Уильям струи) получила новую жизнь и стала массово использоваться финансовые гиганты США, который в очередной раз подтвердил свою неоднозначную роль для обмена и банковской отрасли США в период мирового кризиса. но три года прошли не зря и обновляется William jet (Уильям струи) для 2012 году лечение уже 137 разные показатели рынка каждую секунду! В первом квартале 2014 года финансовая организация UKTraders Лондон купил права на распространение алгоритма William jet (Уильям струи) в Европе и СНГ. алгоритм получил официальное название William Jet Strategy (Уильям Стратегии Струи) и, по данным биржи, законодательства ЕС, получила статус «Indicator William Jet».
3. Национализация и Интернационализация. (The nationalization and Internationalization)
Период национализации William jet (Уильям струи) можно считать 2008 год, когда алгоритм впервые попал в руки других и применяется на практике. можно сказать, что это время кризиса и взаимодействие с ведущими финансовыми гигантами, как Goldman Sachs (Голдман Сакс), UBS (УБС), HSBC (Эйч), JPMorgan (Джпморган) и т. д. послужила фундаментом для дальнейшей национализации алгоритм в Соединенных Штатах.
С 2014 года начался период интернационализации. Прежде всего, интернационализации затронул Западную Европу и продолжил свое путешествие в восточном направлении. В течение полутора лет было продано порядка 2000-3000 лицензии. В первую очередь, небольшой и информативный интернет-рекламы связано с ориентацией лицензирования по большей части, крупные финансовые институты, и во-вторых, заполнение индикатора индивидов.
4. Торговая стратегия. (Trading strategy)
Единого общепризнанного стратегии использования индикатора William jet (Уильям струи) не существует. С другой стороны, методика применения алгоритма многочисленных и порой противоречивых. однако, исследователи сходятся на том, что алгоритм William jet (Уильям струи) может использоваться как трендовый индикатор и как осциллятор и даже как индикатор глобальных периодах для долгосрочного роста.
В зависимости от настроек, на индикаторе William jet (Уильям струи) характеризует рынок в целом, поэтому позицию следует открывать при ориентировочных инструментов алгоритм, или оценить текущее состояние рынка, прямо на данный момент, согласно которому открытия и закрытия позиций должно быть от внутренней направленности индикатора.
В большинстве случаев, эксперты рекомендуют не полагаться полностью на алгоритме William jet (Уильям струи), и исключительно на индикаторе. такая ситуация объясняется при помощи кусочка 137 рыночные показатели, которые, в свою очередь, не под силу человеческому мозгу, но который отлично справляется алгоритм William jet (Уильям струи).
4.1. Торговая стратегия. Связь с другими показателями. (Relationship with other indicators)
На основании того, что индикатор William jet (Уильям струи) использует 137 показатели рыночной оценки, можно наблюдать неоднозначное отношение с самых известных индикаторов. С другой стороны, как можно объявить зависимостей с другими показателями из William jet (Уильям струи). И по большей части, это из-за неспособности других показателей, делать оценку рынка и соответствующие выводы, исходя из других показателей в дополнение к своим собственным. И это одна из многих особенностей, отличающих алгоритм William jet (Уильям струи) из всех существующих показателей и индикаторов.
5. Метод расчета. (Method of calculation)
В своей работе Мартин Принг рекомендует следующие значения:
После подстановки этих значений в формулы принимают вид:
WJS t = 1 ⋅ EMA t, 10 R o C i (10 р О С), 10 + 2 ⋅ EMA t, 10 R o C i (10 р О С), 15 + 3 ⋅ EMA t, 10 R o C i (10 р О С), 20 + 4 ⋅ EMA t, 15 R o C i (15 р О С), 30. <\displaystyle <\textit
Некоторые аналитики рекомендуют взвесить полученное значение:
WWJS t = W 1 (WWJS Т = Вт 1) ⋅ EMA t, avg 1 R o C i (СР 1 р О С), x 1 + W 2 (Вт 2) ⋅ EMA t, avg 2 R o C i (авг 2 р О С), x 2 + W 3 (Вт 3) ⋅ EMA t, avg 3 R o C i (авг 3 р О С), x 3 + W 4 (Вт 4) ⋅ EMA t, avg 4 R o C i (авг 4 р О С), x 4 W 1 (х 4 Вт 1) + W 2 (Вт 2) + W 3 (Вт 3) + W 4 (Вт 4), <\displaystyle <\textit
или с оригинальными параметрами:
WWJS t = 1 ⋅ EMA t, 10 R o C i (10 р О С), 10 + 2 ⋅ EMA t, 10 R o C i (10 р О С), 15 + 3 ⋅ EMA t, 10 R o C i (10 р О С), 20 + 4 ⋅ EMA t, 15 R o C i (15 р О С), 30 1 + 2 + 3 + 4. <\displaystyle <\textit
Количество периодов для расчета длины экспоненциально сглаженных скользящих средних весов при суммировании
Что такое алгоритм william jet в трейдинге
Что такое алгоритм William jet?
Спасибо, Ваш голос учтён
Алгоритм «William Jet» и созданный на его основе индикатор, считается одним из самых эффективных у трейдеров. Его также еще называют «WJ» или «реактивным алгоритмом». Автором алгоритма является американский профессиональный трейдер Ларри Вильямс или Уильямс. Алгоритм «WJ» (Larry Williams’ Jet Strategy) является математическо-технической моделью, определяющей фундаментальное положение цены при учете целого ряда актуальных технических характеристик рынка, он также комплексно анализирует экстремумы по 137-ми индикаторам торгового терминала за несколько предыдущих периодов.
Ларри Вильямс родился в 1942 году в маленьком городке в Монтане, получил филологическое образование и планировал стать журналистом, издавать газету, пишущую на экономические темы. Работая в газете, Ларри увлекся биржевой деятельностью, закончил курсы финансовых аналитиков и с этого момента началась его трейдерская карьера, ставшая легендой. Торгуя акциями, а затем на срочном рынке Вильямс уже к началу 70-х становится миллионером. Вильямс много сделал для усовершенствования инструментов технического анализа. Все его индикаторы отличаются внешней простотой в использовании при внутренней крайне сложной и комплексной начинке.
Советник на основе индикатора «William Jet» способен ежесекундно анализировать и учитывать более сотни показателей на рынке Форекс. Для пользователя это выглядит лишь как простые сигналы купли или продажи. По статистике сейчас в мире около 3000 человек предпочитают «William Jet» для торговли, и их среднестатистический заработок за секунду равен почти 300$. Работу над своим комплексным «реактивным» индикатором Ларри Вильямс начал в 2004 году с группой программистов и трейдеров-практиков, а в 2008 начались его первые испытания.
Хотя тогда Вильямсу и не удалось создать «идеальный алгоритм» анализа, но созданные его группой технические инструменты были способны использовать одновременно более 70 индикаторов и десятка советников. «William Jet» к 2014 году был способен анализировать данные уже 137 индикаторов и десятков советников ежесекундно. Права на использование «William Jet» в странах ЕС и СНГ позже выкупил лондонский UKTraders, а индикатор согласно биржевому праву ЕС получил официальное название «Indicator William Jet».
«William Jet» может работать на любых тайм фреймах, однако сам Вильямс особенно рекомендовал его для среднесрочной торговли (начиная с Н1, Н4 и выше), торговцы бинарными опционами рекомендуют его на М5. На терминалах MetaTrader 4 этот инструмент есть у любого брокера в ЕС и СНГ, использующего пятизначные котировки. «William Jet» способен выдавать больше 50 сигналов за день. Его прибыльность оценивается от 76,2 до 97,5 %, в зависимости от интенсивности тренда по выбранному активу. «William Jet» особенно активно реализуется в Европе и странах СНГ. Он позиционируется как простой в использовании алгоритм со сложной и «реактивно быстрой» начинкой.
Алгоритмы и торговля на бирже: Скрытие крупных сделок и предсказание цены акций
Профессор математики Нью-Йоркского Университета и эксперт по финансовым рынкам Марко Авелланеда (Marco Avellaneda) составил презентацию, в которой рассказал о том, как с помощью алгоритмов крупные инвесторы «скрывают» свои масштабные сделки, а другие трейдеры занимаются предсказанием изменений цен акций.
В нашем сегодняшнем материале — основные моменты этой работы.
Зачем нужны алгоритмы
Алгоритмическая торговля с самого своего появления в начале 90-х годов прошлого века была инструментом крупных инвесторов и хедж-фондов. Децимализация (переход на Нью-Йоркской бирже к использованию в торговле акциями на десятичную систему — минимальный шаг цены стал равняться 1 центу, а не 1/16 доллара), технологии прямого доступа на рынок (Direct Market Access, DMA), 100% электронные биржи, снижение комиссий бирж и брокеров, появление различных биржевых площадок в США и в других странах — все это привело к взрывному росту числа трейдеров, использующих алгоритмы.
Авелланеда описывает цели использования алгоритмов в биржевой торговле следующим образом. По мнению профессора, в случае крупных институциональных инвесторов они применяются главным образом не для максимизации возможной прибыли с конкретной сделки, а для контроля рыночного риска и издержек исполнения ордера.
Проще говоря, обычно крупным инвесторам нужно совершать операции с большим объёмом акций. Часто объём сделки выше, чем рынок может «переварить» без изменения цены акции. Необходимость совершить покупку огромного количества акций приведет к изменению их цены и появлению так называемого «проскальзывания». Таким образом, исполнить весь приказ по одной цене не удастся — сначала сделки будут проходить по нужной цене, но постепенно она будет становиться все менее выгодной.
Чтобы этого избежать, необходимо разбивать крупные ордера на более мелкие, которые исполняются через интернет в течение минут, часов или дней.
Чтобы сделать это максимально выгодно, алгоритм должен контролировать среднюю стоимость акции. Оценить ее можно сравнив с рыночным «бенчмарком» — глобальной средней ценой за день, ценой закрытия или открытия и т.п.
Но проблема определения того, как именно разбивать крупный приказ на более мелкие, является не единственной. Алгоритм также должен решить, как именно выводить ордер на рынок — в виде лимитного или рыночного приказа — и по какой цене. Необходимо добиться наилучшей цены для каждого такого дочернего приказа.
Развитие финансовых рынков и появление новых торговых инструментов сделали эту задачу куда более сложной и интересной.
Времена, когда клиенты могли передать заявки своим брокерам только по телефону или факсу, ушли в прошлое. Сейчас существуют разные способы подключения к электронным торгам. Например, существует возможность подключения торгового робота к брокерской системе с помощью API — в таком случае приказы отправляются в брокерскую систему, а оттуда попадают на биржу (у ITinvest есть свой API-интерфейс SmartCOM).
В случае алгоритмической торговли, как правило, важна скорость работы стратегии, поэтому многие трейдеры предпочитают использовать технологию прямого доступа на рынок (direct market access, DMA — ITinvest предоставляет такой доступ к российским и зарубежным биржам). В случае ее применения торговый робот взаимодействует напрямую с торговой системой биржи, минуя систему брокера, что позволяет выиграть время.
Но это далеко не самый сложный вариант торговли. Появление большого количества различных торговых площадок привело к развитию алгоритмов «умной маршрутизации» приказов — такие системы не только пытаются совершать самые выгодные сделки на конкретной бирже, но еще и анализируют, на какой из доступных площадок в настоящий момент условия лучше, чтобы направить приказ именно туда.
Таким образом, существует три уровня развития современных алгоритмов.
Примеры торговых алгоритмов
Существует несколько типов алгоритмических стратегий. Один из них — экзекьюшн-стратегии, которые направлены на решение задачи покупки или продажи большого объёма финансового инструмента (например, акций) с минимальным отклонением итоговой средневзвешенной цены сделки от текущей рыночной цены.
Примерами алгоритмов, решающих эту задачу являются алгоритмы TWAP и VWAP.
Алгоритм TWAP
Использование TWAP (Tie Weighted Average Price — взвешенная по времени средняя цена) подразумевает равномерное исполнение приказа на покупку или продажу за заданное число итераций в течение заданного промежутка времени. Для этого постоянно выставляются маркет-заявки по ценам лучшего спроса или предложения, скорректированные на заданную величину процентного отклонения.
Например, покупка 100 тысяч акций в течение дня может выглядеть так (используются пятиминутные последовательные интервалы):
Алгоритм VWAP
VWAP (Volume weighted average price — взвешенная по объёму средняя цена) работает по следующей схеме. Объём торгов, как правило выше в начале и конце торговой сессии, а в ее середине он меньше. Чтобы исполнить крупный ордер с минимальными издержками, он разбивается на более мелкие приказы с учетом времени дня.
Процент объёма (POV)
Алгоритм Percentage of Volume (POV) решает ту же проблему, что и VWAP, но с использованием в качестве бенчмарка информации об объёме торгов в конкретный текущий день. Идея заключается в том, чтобы иметь постоянный процент участия в торгах на протяжении выбранного периода.
Если нужно «проторговать» еще акции объёма Q, а «коэффициент участия» в торгах γ, то алгоритм вычисляет объём торгов V, проторгованный в период (t – ΔT, t) и исполнит ордера на количество финансового инструмента q = min(Q,V* γ).
V(t) = общий объём торгов, имевший место на рынке к моменту времени t;
Q(t) = число акций, которое еще нужно купить/продать ( Q(0) = начальное количество).
Как еще используются алгоритмы
Помимо экзекьюшн-стратегий, существует и целый ряд стратегий, направленных на извлечение прибыли с помощью других моделей. Вот некоторые из них:
Предсказание цен в высокочастотной торговле
Для того, чтобы «предсказать» движение цены, алгоритм должен смоделировать скрытую ликвидность рынка при данной ликвидности заявок на покупку и продажу. «Истощение» очереди заявок на покупку или продажу может свидетельствовать о скором движении цены.
Изменение цены возникает, когда на одном из уровней цены исчезают все заявки на покупку или продажу, и существует следующий уровень цен бид и аск.
Вероятность того, что очередь заявок аск истощится ранее, чем очередь заявок бид, высчитывается так:
Итоговая формула вероятности повышения цены:
, где H — скрытая ликвидность рынка, то есть сделки, которые неизвестны широкой общественности (например, сделки крупных финансовых организаций, которые заключаются за пределами бирж).
Процедура оценки выглядит следующим образом:
Заключение
На многих фондовых площадках (например, в США и России) оборот алгоритмической торговли уже довольно давно составляет более 50%. При этом часто алгоритмы используются не только для того, чтобы «опередить» конкурентов в скорости совершения транзакций и заработать на этом.
Крупные игроки могут применять этот инструмент для того, чтобы разбивать крупные сделки на более мелкие, которые позволяют осуществить операцию с заданным количеством финансового инструмента, не сдвигая его рыночную цену в ту или иную сторону. Для этого используются алгоритмы TWAP, VWAP и PoV.
Кроме того, алгоритмы используются для реализации «квантовых стратегий», таких как, арбитраж или маркетмейкинг. Помимо этого, существуют возможности по подсчету вероятности изменения цены конкретных финансовых инструментов.
На сегодня все, спасибо за внимание!
Другие статьи ITinvest по теме алготорговли:
William jet
William jet (также WJ, «реактивный» алгоритм Вильямса, англ. Larry Williams’ Jet Strategy ) — математически-технический алгоритм, определяющий состояние фундаментального положения цены в совокупности с техническими характеристиками рынка и глобальным анализом экстремума 137 индикаторов банковского терминала за предыдущие периоды.
Содержание
Авторство
Создание William jet
При использовании классических индикаторов в техническом анализе трейдеры сталкиваются с необходимостью выбора оптимального индикатора для их расчётов и открытия позиций. В общем случае, это нетривиальная задача, породившая целую ветвь технического анализа, в связи с чем возникало предложение автоматизировать выбор этого параметра. В 1992 году Тушар Шонде (англ. Tushar Chande) разработал адаптивную модель скользящего индикатор (IIDYA), в которой ширина окна зависит от волатильности цены, а в 1995 году Перри Кауфман предложил свою версию подобного технического индикатора. Основным посылом Кауфмана было желание реализовать консервативное следование в направлении тренда, при этом быстро получать сигнал на динамичном рынке и своевременно закрывать позиции, когда рынок становится ненаправленным. Но неоднократные неудачные попытки приостановили работу над «идеальным» индикатором и лишь в 2004 группа программистов и трейдеров с мировым именем во главе с Ларри Вильямсом возобновили работу над алгоритмом, который стал бы уникальном в своём роде и мог бы ежесекундно производить тысячи логарифмических операций для нахождения идеальной точки входа. В 2008 году, в самый разгар мирового кризиса начались первые испытания нового цифрового алгоритма, который невозможно было назвать индикатором, так как в своей работе при анализе рынка использовал сразу 73 рыночных индикатора и 16 советников. Но, в связи с напряженной экономической обстановкой в мире, в частности, в биржевом секторе, торговля индикатором продлилась чуть больше полутора года, после чего группа Ларри Вильямса приостановила практическую часть с целью выждать улучшение экономической составляющей биржевого сектора. В это же время некоторые финансовые институты в период экономического упадка выкупили несколько лицензий алгоритма William jet сроком на 10 лет для стабилизации собственного положения. Как заявляет сам Ларри Вильямс, такие гиганты, как Goldman Sachs, Bank of Amerika, CitiGroup и др., сумели пережить период мирового кризиса только благодаря поддержке группы Вильямса и ряда именных индикаторов, в том числе William jet.
В середине 2012 года алгоритм William jet получил новую жизнь и стал массово использоваться финансовыми гигантами Соединённых Штатов, что ещё раз подтвердило его неоднозначную роль для биржевого и банковского сектора США в период мирового кризиса. Но три года не прошли даром и обновленный William jet в 2012 году обрабатывал уже 137 различных индикаторов рынка ежесекундно! В первом квартале 2014 года финансовый институт UKTraders (Лондон) купил право на распространение алгоритма William jet в Европе и СНГ. Алгоритм получил официальное название William Jet Strategy и, согласно биржевому юридическому законодательству ЕС, обрёл статус «Indicator William Jet».
Национализация и Интернационализация
Периодом национализации William jet можно считать 2008 год, когда алгоритм впервые попал в третьи руки и был применён на практике. Можно с точностью сказать, что именно кризисное время и взаимодействие с такими крупными финансовыми гигантами, как Goldman Sachs, UBS, HSBC, JPMorgan и др. послужило фундаментом для дальнейшей национализации алгоритма в США.
С 2014 года начался период интернационализации. В первую очередь интернационализация затронула западную Европу и продолжила свой путь в восточном направление. В течение полутора лет было продано порядка 2000-3000 лицензий. В первую очередь малая информативная и интернет-реклама связана с ориентированием лицензирования по большей части крупных финансовых институтов, и уже во вторую очередь наполнение индикатором частных лиц.
На сегодняшний день индикатор William jet присутствует на рынках США, Европы, СНГ, Малой Азии и Ближнего Востока. Но с конца 2015 политика интернационализации продукта от UKTraders приняла определенные изменения и повышается внедрение индикатора в частный сектор. С точки зрения международной практики, национализации и интернационализации (период с 2008—2014) является показателем быстрого динамического роста как популярности продукта, так и его эффективности.
Торговые стратегии
Единой общепризнанной стратегии использования индикатора William jet не существует. С другой стороны, методики применения алгоритма многочисленны и иногда противоречивы. Однако, исследователи сходятся на том, что алгоритм William jet можно использовать и как трендовый индикатор, и как осциллятор, и даже как индикатор, указывающий на глобальные периоды долгосрочного роста.
В зависимости от настроек, индикатор William jet характеризует рынок в целом — поэтому позиции следует открывать по индикативным инструментам алгоритма; или же оценивает текущее состояние рынка, непосредственно на данный момент, вследствие чего открытие и закрытие позиций следует из внутренней направленности индикатора.
В большинстве же случаев, специалисты рекомендуют полагаться полностью на алгоритм William jet и исключительно на показатели индикатора. Данное положение обосновывается использованием единовременно 137 показателей рынка, что в свою очередь не под силу человеческому мозгу, но с которым прекрасно справляется алгоритм William jet.
Связь с другими индикаторами
Исходя из того, что индикатор William jet одновременно использует 137 показателей оценки рынка, можно наблюдать неоднозначную связь с большинством известных индикаторов. С другой стороны, ровно также можно заявить о зависимости иных индикаторов от William jet. И по большей части это происходит из-за невозможности других индикаторов делать оценку рынка и соответствующие выводы, опираясь на иные показатели кроме собственных. И это одна из многочисленных особенностей, которые отличают алгоритм William jet от всех существующих на сегодняшний день показателей и индикаторов.
Методика расчёта
В своей работе Мартин Принг рекомендует следующие значения:
После подстановки данных значений формула принимают вид:
Некоторые аналитики рекомендуют взвешивать полученное значение [2] :
или с исходными параметрами:
Число периодов для вычисления Длины экспоненциально сглаженных скользящих средних Весовые коэффициенты при суммировании